استراتژی لاک پشت - تجارت کلاسیک "مدرسه قدیمی"

استراتژی افسانه ای که میلیون ها دلار برای معامله گران در سراسر جهان به ارمغان آورد. آزمایش معروف نشان داد که هر کسی می تواند در صورت رعایت قوانین سیستم در بازار معامله کند. با درک فلسفه تجارت، راه های جدیدی برای کسب سود در فارکس کشف خواهید کرد. سیستم کلاسیک «لاک پشت»، علی رغم قدمتش، درس های زیادی را به همراه دارد که به آنها اجازه می دهد نگاهی اجمالی به ماهیت تغییرات قیمت و روندهای بزرگ داشته باشیم.

ویژگی های سیستم معاملاتی "لاک پشت".

پلتفرم: هر جفت ارز: EURUSD، USDRUB، AUDUSD، USDCAD، NZDUSD، USDSGD، EURGBP، طلا، سهام، کالاها، شاخص ها بازه زمانی: D1 ساعات معاملاتی: شبانه روزی

مواد مرجع

تاریخچه استراتژی

سال ها پیش، دو تاجر به نام های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت بحث کردند که آیا می توان افراد عادی تجارت را فقط با آموزش سیستم تجارت و تشویق به پیروی از قوانین آن با نظم و انضباط آموزش داد.

ریچارد دنیس گفت که ممکن است و ویلیام اکهارت معتقد بود که غیرممکن است. او فکر می کرد که برای کار روی مبادله باید حس ششم یا شهود داشته باشید. صرفا برای داشتن استعداد

نتیجه اختلاف آنها یک آزمایش بود. ریچارد دنیس یک آگهی ارسال کرد و مردم را از خیابان دور کرد تا سیستم معاملاتی خود را آموزش دهند. در پایان آموزش، او به بهترین شاگردانش مقدار مشخصی پول را برای تجارت اختصاص داد. نظر شما چیست، چه اتفاقی افتاده است؟بدون کنترل نزدیک او، برخی از دانش آموزان میلیون ها دلار درآمد کسب کرده اند، اما برعکس، فردی از گروه او، برخی را از دست داده است. بازار هم همینطور بود. آنها همزمان معامله می کردند. قوانین هر یک از آنها یکسان بود.

این آزمایش نشان می دهد که موفقیت در تجارت نه چندان به سیستم، بلکه بیشتر به خود مرد بستگی دارد.

مهم نیست چقدر می دانید. اگر نمی دانید چگونه آن را در عمل به کار ببرید، آنقدر که فکر می کنید باهوش نیستید.

امروز خواهیم دید که سیستمی که ریچارد دنیس به شاگردانش آموخت چه بود و سعی خواهیم کرد بفهمیم که چرا برخی از معامله گران پول خود را از دست دادند و برخی درآمد کسب کردند.

شاخص های اضافی

Azzx_donchian (کانال های Donchian)

کانال ها را بر اساس بالا و پایین برای تعداد روزهای مشخص می سازد.

در مورد دوره 20 روزه آخر 20 شمع در نظر گرفته می شود. بالاترین و کمترین قیمت استفاده می شود. به طور مشابه با یک دوره 55 روزه. هیچ چیز سختی در مورد آن وجود ندارد. شما به راحتی می توانید با استفاده از مداد و کاغذ یک کانال بسازید.

TheClassicTurtleTrader (لاک پشت)

شما می توانید به تنهایی یک شکست پیدا کنید ، اما استفاده از شاخص های اضافی سریعتر و آسان تر است. theClassicturtletrader شکست های نقاط قرمز و آبی را نشان می دهد ، موارد و خارج از فلش را نشان می دهد.

دو بار در نمودار تنظیم شده است (دو الگوی). یکی با یک دوره 20 و یک دوره توقف 10. دوم با مدت 55 و دوره توقف 20.

ATR

شاخص استاندارد در ترمینال. با دوره 20 تنظیم کنید.

در این تصویر ، الگویی با مدت 55 روز. آبی فلش ورودی خرید را نشان می دهد زیرا قیمت حد بالایی کانال را می شکند - سپس روند صعودی قوی ظاهر می شود.

قوانین ورود

دو نوع تجارت بر اساس تجزیه کانال Donchian است. معاملات به یکباره باز می شوند ، به محض اینکه قیمت کانال را بشکند. لازم نیست صبر کنید تا شمع بسته شود.

ورودی کوتاه مدت بیشتر:

-شکستن قیمت کانال 20 روزه Donchian.

- معامله در سیگنال قبلی با ضرر بسته شده است ، فرقی نمی کند که وارد شویم یا نه.

اگر معامله قبلی با سود بسته شده بود ، از ورودی صرف می کنیم. اگر معلوم شود که این شکست سودآور است ، بعداً وقتی کانال 55 روز شکسته می شود وارد می شویم.

در تصویر ، نمودار روزانه جفت EUR/USD را می توانید مشاهده کنید.

خطوط سبز منعکس کننده مرز کانال دونچیان با یک دوره 20 ، یعنی. 20 روز. وقتی قیمت کانال را می شکند ، ما وارد معامله می شویم.

ورود طولانی مدت بیشتر:

-قیمت کانال 55 روزه Donchian.

جالب است که ما از فیلتر معامله قبلی استفاده نمی کنیم ، همیشه وارد می شویم.

از دست دادن

برای فارکس ، یک شکل ساده محاسبه برای لاک پشت ها وجود دارد. به شرح زیر است:

ATR (20) * 2

یک واقعیت جالب ، اما پس از آن لاک پشت ها ، سفارش را در بازار متوقف نکردند ، زیرا آنها مبالغ نسبتاً زیادی را معامله می کردند. بنابراین ، آنها نمی خواستند آن را به کارگزار نشان دهند. آنها به جای قرار دادن سفارش ، آنها در طول روز قیمت را پیگیری می کردند و به محض رسیدن به سطح استراحت ، ورودی سازمان یافته را انجام می دادند.

این مهم بود که ضرر از مقادیر خاصی مرتبط با نوسانات فعلی در بازار تجاوز نکند. ضایعات توقف مجازی بود.

اما ما میلیاردها دلار نمی فروشیم ، بنابراین باید حتماً این موارد را از بین ببریم.

برای کار با فرمول برای محاسبه از بین رفتن ، باید نشانگر ATR را در نمودار اضافه کنید. در معاملات نهایی توقف از دست دادن 90 امتیاز خواهد بود:

این از دست دادن توقف صرفاً برای هدف بیمه تنظیم شده است ، زیرا طبق قوانین ، که در زیر شرح داده شده از این معامله خارج می شوید ، بنابراین ، این کار به ندرت کار می کند.

این به منظور محافظت از خود در برابر شرایط ناخوشایند با برخی از حرکات شدید قیمت در طول روز است.

بهره بردن

همانطور که می دانید ، اگر یک ورودی وجود داشته باشد ، باید راهی برای خروج وجود داشته باشد.

• برای معامله ای که پس از تجزیه کانال 20 روزه باز شد ، خروج در زمان تجزیه کانال 10 روزه مقابل اتفاق می افتد.
• برای معامله ای که پس از تجزیه کانال 55 روزه باز شد ، خروج در زمان تجزیه کانال 20 روزه مقابل اتفاق می افتد.

در مورد اول ، لاک پشت ها در تجزیه یک کانال 10 روزه بیرون رفتند. در نمودار توسط مرزهای قرمز مشخص شده است:

نشانگر کمکی به وضوح نقطه خروج را نشان می دهد - این اولین نقطه قرمز در نمودار پس از آن است که ما سفارش فروش را باز کردیم. اگر روی آن شناور شوید ، نام ، زمان و یادداشت در مورد خروج موقعیت های طولانی نمایش داده می شود.

در مورد کانال 55 روزه ، خروج پس از شکستن یک کانال 20 روزه انجام می شود.

بیایید یک سفارش خرید را باز کنیم و دوباره به آن نگاه کنیم. در نقطه آبی مشخص شده ، بالای کانال 20 روزه شکسته شد. در اینجا ما از معامله بیرون آمده ایم:

اینگونه است که خروج از چنین موقعیت هایی اجرا می شود. در صورت وجود سیگنال های مناسب ، نظارت از نزدیک نشانگرها و انجام ورود و خروج ها مهم است.

سفارشات اضافی

هر 0،5 ATR را از نقطه ورود بر روی فاصله قرار دهید.

ما می توانیم در جایی در این سطح وارد بازار شویم. ATR به 94 امتیاز می رسد. نیمی از آن 47 است. بعد از 47 امتیاز ، ما می توانستیم سفارش دیگری را در همان جهت قرار دهیم. بعد از 47 یکی دیگر و بعد از 47 امتیاز دیگر. سفارشات اضافی هر 70 امتیاز مانند این تنظیم می شود:

اگر ATR متفاوت بود ، اضافات در قسمت های مساوی نیمی از آن انجام می شود.

مدیریت مالی

اکنون ، بیایید در مورد مدیریت پول صحبت کنیم.

• خطر یک تجارت بیش از 1 ٪ نیست.
• هنگام استفاده از سفارشات اضافی ، خطر هر معامله 0. 25 ٪ است.

من می خواهم بگویم که لاک پشت ها هرگز بیش از 1 ٪ از سپرده ها را برای یک معامله ریسک نمی کنند. اگر می خواهید از سفارشات اضافی نیز استفاده کنید ، باید در هر تجارت در حدود 0. 25 ٪ خطر سپرده استفاده کنید.

با توجه به از بین رفتن سفارشات اضافی این است که آنها به همان روشی که در بالا توضیح داده شد محاسبه می شوند. هنگام رسیدن به سفارش اضافی ، از بین رفتن موقعیت به سطح بالاتر یا پایین تر منتقل می شود. به سادگی کمی تغییر می کند.

مطمئناً نظرات در مورد موضوع کم خطر در هر تجارت را می بینم ، اما لاک پشت ها در تعداد زیادی از بازارها و سازها معامله می کنند. این یک اقدام احتیاطی برای اطمینان از این بود که در صورت ضرر در موقعیت های فردی ، به طور کلی ، شما در بازی باقی می مانند. این وظیفه اصلی مدیریت پول است - به ما این امکان را می دهد تا پس از سری بزرگ معاملات ناموفق در بازی بمانیم.

نمونه هایی از معاملات

حال بیایید به چند نمونه از ورودی های موجود در بازار نگاه کنیم.

• در ورودی پیش فرض در تقاطع کانال 20 روزه ، همه چیز آسان خواهد بود

موقعیت در اینجا با سود کمی در حدود 15 امتیاز بسته شده است:

موقعیتی که در شکست کانال 55 روزه افتتاح شد ، توسط Safety Stop-Loss بسته می شود:

لطفاً توجه داشته باشید که ما در آخرین کانال 20 روزه ورودی آخرین حداکثر را از دست داده ایم زیرا شکست کانال 20 روزه قبلی سود ما را به همراه داشت.

• بیایید ببینیم ، آیا ما می توانیم با نمونه ای از شکست دیگر ، معامله را وارد کنیم.

به طور بالقوه سودآور است:

نگاه کنید ، آیا نمونه قبلی سودآور بوده است. برای اینکه آن را به عنوان سودآور در نظر بگیریم ، قیمت باید در برابر موقعیت بالقوه ما در حداقل 2 ATR پیش برود:

در مورد ما ، این مسافت را پشت سر نگذاشته است ، اما معامله بسته شده است و در نتیجه ضرر است. دلیل آن تقاطع کانال 10 روزه بود.

بنابراین ، ما می توانیم سیگنال بررسی را بگیریم.

• بیایید نگاهی به سیگنال بیندازیم ، که این امکان را به ما می دهد تا یک شکست وارد کنیم و سود بیشتری کسب کنیم:

سیگنال قبلی بی سود بود. ما یک وارونگی واضح را مشاهده می کنیم ، بنابراین می توانیم با خیال راحت در نزدیکی شمع وارد بازار شویم:

STOP-SOSS به عنوان بیمه تعیین می شود. در حال حاضر ، ATR 47 امتیاز دارد. بنابراین ، ما حدود 100 امتیاز کسب می کنیم.

این معامله می تواند ادامه یابد-تا زمان تقاطع حداکثر کانال 10 روزه:

این نشانگر وقتی ارزش خروج از بازار را داشت ، ما را به طور متفکرانه یک نقطه قرمز نشان می دهد.

ما با سود 630 امتیاز بیرون می آییم:

این نوع روندی است که این استراتژی در نظر گرفته شده است.

• اکنون بیایید ورودی های کانال 55 روزه را در نظر بگیریم.

به یاد می آورم که در مورد شکست 55 روزه ، ما همه معاملات را انجام می دهیم ، مهم نیست که آنها در گذشته سودآور باشند یا نه. و ما در تجزیه یک کانال 20 روزه از معامله خارج می شویم.

راحت ترین استفاده از دو نمودار برای آسانتر کردن حرکت در استراتژی است.

آخرین ورودی در مثال ما کمی دیرتر از کانال 20 روزه بود:

متوقف کردن ضرر به طور مشابه محاسبه می شود.

در این حالت ، حدود 92 امتیاز بود. این در نمودار ما تنظیم می شود:

ما در مدت زمان زیادی سیستم را ترک می کردیم.

بیایید سود را که می توانیم در پایان بدست آوریم محاسبه کنیم:

سود در این معامله با 2300 امتیاز با توقف از دست دادن 100 امتیاز خواهد بود. یعنی سود بیش از 23 برابر بیشتر از توقف خواهد بود!

باید اعتراف کنید که این یک معامله بسیار خوب است. این تمام قدرت روندهای بلند مدت است.

البته این سیستم سیگنال های کاذب زیادی را ارائه می دهد ، اما اینگونه است که در نظر گرفته شده است.

در کتاب در مورد تاریخ لاک پشت ها ، ذکر شده است که بیشترین مبلغ پول در 3-4 بار در سال به دست آمده است. به عبارت ساده ، 4 معاملات درآمد اصلی را به ارمغان آوردند. با توجه به این ، آنها با ابزارهای مختلفی معامله کرده اند.

درس های لاک پشت ها

1) تجارت با اضافه وزن. یک استراتژی برای به دست آوردن نتایج مثبت در دراز مدت پیدا کنید ، به طوری که شما یک مزیت بلند مدت دارید.

2) ریسک را مدیریت کنید. خطرات را برای ادامه تجارت نظارت کنید ، در غیر این صورت وقت نخواهید داشت که از سری معاملات موفق لذت ببرید.

3) سازگار باشید. برای دستیابی به هدف سیستم - سودآوری ، برنامه خود را برای ورود به معامله دنبال کنید.

4) کارهای ساده را انجام دهید. سیستم های ساده می توانند در برابر آزمون زمان راحت تر مقاومت کنند.

جدول با روند از سال 2010

نویسنده نشانگر لاک پشت یک جدول جالب ایجاد کرده است ، که در آن همه روندها از سال 2010 پس از تجزیه کانال 20 روزه فکر می شود. پایان این روند بازگشت به سطح 10 روزه مخالف است. این محاسبات بر روی جفت های اصلی ارز انجام شد: EURUSD ، GBPUSD ، USDCHF ، NZDUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، طلا و نقره.

توجه! این فقط همه شکست های کانال 20 روزه است که بعداً به کانال 10 روزه باز می گردد. آنها توسط سیستم لاک پشت در حال تجارت نیستند. شرط اضافی برای ورود با توجه به سیستم 1 (ورودی قبلی باید سودآور باشد) و همچنین تجزیه کانال 55 روزه در نظر گرفته نمی شود.

جدول اول نزولی است ، دوم - صعود.

افسانه به جدول: 1) # - شماره ترتیب ؛2) نماد - جفت ارز ؛3) قیمت باز-قیمت آغاز یک روند ، تجزیه سطح 20 روزه ؛4) روند شروع - زمان شروع روند ؛5) قیمت نزدیک-قیمت بسته شدن ، بازگشت به سطح 10 روزه مخالف ؛6) روند پایان - زمان بسته شدن روند ؛7) روز - مدت زمان روند در روزها ؛8) امتیاز - تعداد امتیاز از قیمت ورود به قیمت بسته شدن ؛9) نوع - نوع پایین/uptrend - نزولی/صعود ؛10) کل تعداد کل امتیازات را نشان می دهد.

من توصیه می کنم از اطلاعات وی به عنوان یک ماده جالب برای تحقیقات خود استفاده کنید. مطمئناً ، شما در حال حاضر ایده هایی دارید.

جدول را بارگیری کنید

نتیجه

استراتژی لاک پشت به وضوح به ما نشان می دهد که نباید روندهای بلند مدت را نادیده بگیریم. و این که می توانید حداقل تلاش خود را برای آنها کسب کنید. من می دانم که تجارت داخل جمعی با نتایج فوری شما به طور مداوم شما را به خود جلب می کند ، اما می توان دو رویکرد را با هم ترکیب کرد: یک حساب برای تجارت در دراز مدت و دیگری انجام معاملات کوتاه مدت.