ارزیابی ریسک و مقررات مالی در بانکداری بازارهای نوظهور

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

فهرست مطالب (19 فصل)

قسمت اول

بانک ها در بازارهای نوظهور

قسمت اول

خصوصیات و روندهای توسعه سیستم های بانکی

• Artem Arkhipov ، Natalia Arkhipova ، Alexander Karminsky

تنظیم خطرات مالی در بازارهای نوظهور: گذشته ، حال و آینده

• Artem Arkhipov ، Natalia Arkhipova ، Alexander Karminsky

رتبه بندی و اندازه گیری خطر

قسمت اول

اصول تخمین رتبه بندی در کشورهای نوظهور

• سرگئی گریشونین ، ناتالیا دیاچکووا ، الکساندر کارمینسکی

تجمع سیستم های رتبه بندی برای بازارهای مالی نوظهور

• سرگئی گریشونین ، ناتالیا دیاچکووا ، الکساندر کارمینسکی

تخمین و مدل سازی اعتبار و خطرات بازار در بانکداری

قسمت اول

مدل سازی ریسک اعتباری بانکی در بازارهای سرمایه در حال ظهور

• الکساندر کارمینسکی ، الکسی مورگونوف

ضرر با توجه به تخمین های پیش فرض در بازارهای سرمایه در حال ظهور

• میخائیل پومازانوف

مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی در بازارهای نوظهور

• بورخین

اقدامات و ارزیابی خطرات ALM در بانک ها: مورد روسیه

• ایکاترینا سریاکووا

پیش بینی و پشتوانه خطرات بازار در بازارهای نوظهور

• دین فانتازینی

سیستم اندازه گیری ریسک یکپارچه در بانک تجاری

• الكساندر ژواگا ، الكسی مورگونوف

ساختار سرمایه اقتصادی و جمع آوری ریسک های مالی بانکی

• مارینا پومورینا

مدل سازی خطرات سیستمیک و تست استرس

قسمت اول

بررسی تعامل بین سودمندی سیستم های هشدار اولیه و مقررات بازل III

• النا درریجینا ، ماریا گوسووا ، الکسی پوموارنکو

آیا فقط حجم اهمیت دارد؟آزمایش استرس برای کفایت ذخایر بین المللی ارز برای روسیه

• RENAT AKHMETOV ، VERA PANKOVA ، OLEG SOLNTSEV ، ELIZAVETA ORLOVA

اقدامات نظارتی در برابر ریسک سیستمیک در بخش بانکی: شواهد جمهوری بلاروس

• Svetlana Malykhina

اثرات واقعی شوک های مالی در روسیه

• واسیلیسا بارانوا

در مورد این کتاب

این کتاب رویکردهای مختلفی را در مدل سازی خطرات مالی و تدوین رتبه بندی ها شرح می دهد. با تمرکز بر بازارهای نوظهور ، این نشان می دهد که چگونه ارزیابی ریسک انجام می شود و استفاده از روش های یادگیری ماشین برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک مالی را تجزیه و تحلیل می کند. این نه تنها به خوانندگان بینش در مورد تفاوت های بین بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته ارائه می دهد ، بلکه به آنها کمک می کند تا توسعه رویکردهای مدیریت ریسک را برای بانک ها درک کنند. این کتاب با برجسته کردن مشکلات فعلی مرتبط با ارزیابی و الگوبرداری از ریسک های مالی در بخش بانکی بازارهای نوظهور ، این کتاب روشهای اعمال شده در خطرات مالی اعتبار و بازار و خطرات یکپارچه و پرداخت را ارائه می دهد و در مورد نتایج بحث می کند. علاوه بر این ، با تجزیه و تحلیل ویژگی های اندازه گیری ریسک در کشورهای نوظهور ، خطرات و نوآوری های سیستمیک در بانکداری و مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار می دهد. سرانجام ، این نشان دهنده تجمع رویکردهای ریسک مالی برای بازارهای مالی در حال ظهور ، مقایسه تجربیات کشورهای مختلف از جمله روسیه ، بلاروس ، چین و برزیل است.

کلید واژه ها

• بلاروس
• دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
• بانکداری
• مدیریت سرمایه
• خدمات مالی

ویراستاران و وابستگی ها

Nru HSE ، مسکو ، روسیه

الکساندر م. کارمینسکی

بانک ایتالیا ، رم ، ایتالیا

پائولو امیلیو میسترولی

دانشگاه مگیمو ، مسکو ، روسیه

میخائیل I. استولبوف

دانشگاه نبراسکا اوماها ، اوماها ، ایالات متحده

درباره ویراستاران

الكساندر م. كارمینسكی یك ریاضیدان آموزش دیده و دكتر اقتصاد و تکنیک است. پس از 25 سال در بخش بانکی ، دکتر کارمینسکی در حال حاضر به عنوان استاد دارایی و رئیس مرکز تحقیقات بانکداری و خطرات در دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی ، مسکو (HSE) مشغول به کار است. الكساندر كارمینسكی در تابلوهای تحریریه چندین ژورنال علمی در روسیه و خارج از كشور قرار دارد. وی نویسنده 30+ کتاب و 200+ مقاله در مورد بانکداری ، مدیریت ریسک ، اقتصاد سنجی و همچنین تحقیقات عملیاتی ، IT و کنترل است.

دکترا پائولو امیلیو میسترولی ، اقتصاددان اصلی در بانک ایتالیا است. او بر روی مضامین مختلف مربوط به بانکداری تجربی کار می کند و تعدادی از مقالات منتشر شده در ژورنال های پیشرو بین المللی همکار ، از جمله بررسی مطالعات مالی ، مجله ثبات مالی ، مجله بانکی و امور مالی و غیره منتشر شده است.

استاد میخائیل I. استولبوف رئیس گروه اقتصاد کاربردی در انستیتوی روابط بین الملل مسکو (دانشگاه MGIMO). تحقیقات وی بر موضوعات ماکروفی مالی ، از جمله ثبات مالی جهانی ، Nexus رشد مالی ، نوآوری های مالی متمرکز است. وی تألیف تعدادی از مطالعات منتشر شده در مجلات داوری بین المللی ، مانند اقتصاد بین المللی ، سالنامه های مالی ، اقتصاد تجربی و غیره.

یونگ شی استاد و معاون اجرایی ، مرکز تحقیقات آکادمی علوم چین در زمینه اقتصاد ساختگی و علوم داده و استاد فناوری اطلاعات ، دانشکده علوم و فناوری اطلاعات ، موسسه پیتر کیویت ، دانشگاه نبراسکا است. وی بیش از 15 کتاب و بیش از 200 مقاله را در مجلات متعدد مرتبط با MCDM و مراحل کنفرانس منتشر کرده است.

اطلاعات کتابشناختی

عنوان کتاب: ارزیابی ریسک و مقررات مالی در بانکداری بازارهای نوظهور

زیرنویس کتاب: روندها و چشم انداز

ویراستاران: الکساندر م. کارمینسکی ، پائولو امیلیو میسترولی ، میخائیل I. استولبوف ، یونگ شیعه

ناشر: Springer Cham

اطلاعات کپی رایت: ویراستار (ها) (در صورت وجود) و نویسنده (ها) تحت مجوز اختصاصی به Springer Nature Switzerland AG 2021

گالینگور ISBN: 978-3-030-69747-1 منتشر شده: 12 مه 2021

Softcover ISBN: 978-3-030-69750-1 منتشر شده: 13 مه 2022

کتاب الکترونیکی ISBN: 978-3-030-69748-8 منتشر شده: 11 مه 2021

سری ISSN: 2662-4281

سری E-ISSN: 2662-429x

شماره نسخه: 1

تعداد صفحات: xiv ، 396

تعداد تصاویر: 65 تصویر B/W ، 4 تصویر در رنگ