استراتژی های معاملاتی پشتی - چرا کتابچه راهنمای کاربر بهتر است

در این پست ، من پوشش خواهم داد که چرا کتابچه راهنمای کاربر بهتر است هنگام بازگشت به ایده های تجارت من در اکسل. من برای بعضی از شما می دانم ، این یک معامله گر است اما قبل از اینکه خیلی سریع قضاوت کنید ، من را بشنوید.

فهرست مطالب

منظور از پشت سر گذاشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

اگر تازه وارد تجارت هستید ، استراتژی های معاملاتی پشتی می توانند بسیار ترسناک به نظر برسند. اول ، شما ممکن است حتی به یک استراتژی نپردازید ، بنابراین بدانید که چه چیزی به پشت می تواند مانند یک کار دلهره آور باشد.

در اصل ، استراتژی های معاملاتی پشتی شامل وارد کردن تعدادی از پارامترها برای ورود به تجارت ، سود ، شاخص ها و توقف ها و سپس آزمایش این کار در یک دوره زمانی مشخص است.

این امر نتایج تجاری را به وجود می آورد که بینش هایی را در مورد سودآوری این استراتژی به شما ارائه می دهد.

پس از اجرای شبیه سازی ، بسته به سرویس مورد استفاده شما ، گزارشی مانند تصویر زیر از Amibroker را مشاهده خواهید کرد.

نتایج استراتژی پشتی

سپس می توانید نتایج خود را بیشتر جدا کنید تا ببینید که آیا استراتژی های تجاری خاصی وجود دارد یا زمان روز که در آن سودآورتر هستید یا خیر.

خودکار در مقابل پشتی دستی

در مرحله بعد ، ما باید به سوال روز که بهتر است - پشتوانه خودکار یا دستی؟

این یک بحث مشترک در بین بازرگانان است و دوباره برای من ، کتابچه راهنمای کاربر برنده است. من اکنون پرونده خود را در مورد اینکه چرا به این نتیجه رسیده ام ، خواهم داد.

تجارت خودکار

رویکرد خودکار پشتوانه قطعاً محبوب ترین این دو استراتژی است.

به دلایل مختلف محبوب است.

اتوماتیک است

اولین دلیل و به احتمال زیاد آشکارترین تست خودکار است. شما استراتژی خود را انتخاب می کنید ، مدت زمان را انتخاب می کنید و صبر می کنید تا ببینید که گزارش به شما چه می گوید.

همچنین ، در مورد کد نویسی و استفاده از داده ها برای تولید نتایج شما کمی زرق و برق دار وجود دارد. این امر بسیاری از معامله گران احساس می کند که می توانند راه خود را به سود خود رمزگذاری کنند.

شما شماره های خود را سریع دریافت می کنید

نکته دیگر این است که شما شماره می گیرید و سریع آنها را دریافت می کنید. می توانید در چند پارامتر تایپ کنید ، شروع کنید و می بینید که چگونه می توانستید اجرا کنید.

این به شما امکان می دهد تا در طی چند ساعت و روز به سرعت تعدادی از ایده های تجاری را طی کنید.

پشتی دستی

این رویکرد ارجح من است و بگذارید به شما بگویم چرا.

شما معاملات را اجرا می کنید نه برنامه

من روند دردناک ایجاد یک برنامه تجاری را برای استفاده با اپل طی کردم. من چندین سال در یک نمودار 5 دقیقه ای برگشتم و با استفاده از میانگین های متحرک ، سیستمی را ایجاد کردم.

اگر فقط از سیستم استفاده می کردم ، مقدار حساب من چیزی شبیه به تصویر زیر بود.

ضربه واقعی نمودار تا حدودی واقع بینانه به نظر می رسد. منظور من از این امر این است که مقدار حساب مستقیم و بدون عقب نشینی نشده است.

نمودار بالا و سمت راست بود ، اما نمودار در جاده ها دارای برجستگی هایی بود.

این باعث می شود احساس کنم که من سیستم را به محیط های بازار مقاوم نمی کردم ، بلکه استراتژی است که فقط در شرایط مختلف بازار انجام شده است.

اجرای استراتژی

بنا به دلایلی ، بعد از اینکه شروع به قرار دادن معاملات واقعی در شرایط واقعی بازار کردم ، نمودار عملکرد چیزی شبیه به شبیه سازی شده نبود.

بنابراین ، این باعث شد که من استراتژی خود را اصلاح کنم که همیشه منجر به یک خط صعود زیبا دیگر می شود اما به محض اینکه معاملات واقعی را قرار دادم به سرعت از هم پاشید.

ممکن است از خود بپرسید ، رانندگانی که مانع از تقلید از این نتایج شدند چه بودند؟

شماره 1 من

اولین دلیل واضح من بود. من عواطف را پیدا می کنم یا در کشیدن ماشه دریغ می کنم زیرا قبلاً بارها سوزانده شده بودم.

جنبه های روانشناختی تجارت وسیع است و فراتر از محدوده این مقاله است ، اما به بیان ساده ، من در بعضی مواقع بدترین دشمن خودم بودم.

اکنون احتمالاً فکر می کنید ، خوب فقط اجازه دهید برنامه معاملات را اجرا کند. مشکل این رویکرد این است که بازار خیلی سریع در حال تغییر بود ، عملکرد سیستم خودکار من هرچه بیشتر به موقع رفتم ، از بین می رود.

شماره 2 توانایی پر کردن سفارشات من

در بیشتر ابزارهای شبیه سازی ، هر آنچه را که می خواهید پر کنید. حتی اگر این فقط یک تیک در 50 سهم باشد ، در سیستم شما به شما نشان می دهد که با قیمت دلخواه خود وارد و خارج می شوید.

در واقعیت ، این سفارشات همیشه پر نمی شوند و شما به سادگی معاملات را دریافت نمی کنید.

این دو چیز به تنهایی خیلی به نظر نمی رسد ، اما برای حذف نتایج شما کافی است.

چگونه می توان استراتژی های معاملاتی را به صورت دستی پشت سر گذاشت

به جای تلاش برای نوشتن برخی از الگوریتم ها برای اتوماسیون تمام نتایج معاملاتی خود ، فقط جمع آوری تاریخ واقعی تجارت خود را شروع کنید.

با چه سهام تجارت کردید ، از کجا وارد موقعیت شدید ، از کجا از موقعیت خارج شدید. شروع به جمع آوری این داده ها و سپس انجام تجزیه و تحلیل عمیق در اکسل.

اکنون این بدان معنی است که شما با انجام و نه با شبیه سازی معاملات بر اساس یک سیستم یاد می گیرید. در مورد آن فکر کنید ، من می توانم کلیدهای یک سیستم تجاری بسیار موفق را به شما ارائه دهم ، اما اگر این آرایش شما مناسب نباشد ، شما قادر به تجارت موفقیت آمیز برنامه نخواهید بود.

ورق اکسل زشت

این عکس فوری فقط چند مورد از معاملات من برای دو استراتژی من است: عقب و استراحت.

اینها انواع صفحات گسترده ای است که برای جمع آوری آنها نیاز دارید و به داده های بسیار بیشتری نسبت به چند ستون در عکس فوری فوق نیاز دارید.

برخی از این ستون ها باید شامل داده های خاص برای سبک تجارت یا مواردی که به نظر شما مهم است.

داده های بیشتر به معنای نتایج بهتر نیست

واکنش اولیه شما به این رویکرد متفاوت خواهد بود ، اما شما به احتمال زیاد فکر می کنید چیزهایی مانند ، "من داده های کافی ندارم". ممکن است فکر کنید ، خوب این خیلی طول می کشد تا من نتیجه گیری معنی دار داشته باشم.

خوب ، شما از بعضی جهات حق دارید ، اما جمع آوری این داده ها چیست؟آیا این فقط برای تولید یک نمودار نمونه کارها برنده است که به سیستم تجارت شما اطمینان می دهد؟

آیا این برای شما است که چیزی قانع کننده برای صحبت با دوستان در طول شام داشته باشید؟

در پایان روز ، مهم نیست که سیستم شما چقدر صدا شود ، آیا پس از سیلی زدن در چهره توسط بازار در تجارت بد ، ایمان را از دست خواهید داد؟

تجارت کار است. به معنای عادی نیست که شما 12 ساعت در آنجا نشسته اید و به مانیتورها نگاه می کنید. اما اطلاعات بیشتر در مورد زمانی که برای تسلط به سیستم تجارت خود به صورت آفلاین و سپس استفاده از آن اصول به بهترین شکل ممکن انسانی در طول روز تجارت استفاده کنید.

هوش مصنوعی از مدل های شما بهتر خواهد بود

نه برای افسردگی بیشتر ، بلکه ایجاد یک سیستم عالی که به داده های قدیمی نگاه می کند ، در واقع دقایقی که شروع به استفاده از آن می کنید ، در واقع مرده است. به این دلیل است که شما تصمیمات تجاری خود را بر اساس فعالیت قبلی بازار پایه گذاری می کنید.

خوب ، من فرض می کنم همه کسانی را که این مقاله را می خوانند به خوبی آگاه هستند که چگونه هوش مصنوعی (AI) در طول دهه آینده در تجارت در دنیای تجارت نقش خواهد داشت.

همه شرکت های بزرگ برای کمک به ساخت معامله گران آینده ، استخدام و مهندسین بسیار هوشمند را شروع کرده اند. Bridgewater Associates تا آنجا پیش رفت که توسعه دهنده اصلی واتسون را برای ساخت ماشین مدیریت پول داخلی خود استخدام کرد.

مقاله نیوزویک در مورد هوش مصنوعی تا آنجا پیش رفت که می گوید هوش مصنوعی نه تنها قادر به داده های سهام بلکه توییت ، پست های وبلاگ ، کتاب ها ، مقالات خبری و سیاست های بین المللی پول برای تصمیم گیری در مورد تجارت خواهد بود.

من کسی نیستم که بگویم انسانها نمی توانند تجارت زندگی کنند ، اما اگر می خواهید در دنیای تجارت کد نویسی/الگوریتمی شرکت کنید ، باید بدانید که مخالف چه چیزی هستید.

نتایج گذشته سلب مسئولیت

آخرین دلیلی که به شما می دهم که بیش از حد در داده های تاریخی گرفتار نشوید ، سلب مسئولیت است که همه ما در برخی از نقاط زندگی خود خوانده ایم. این سلب مسئولیت در هر جزوه یا تبلیغ تلویزیونی است که از خدمات تجاری می بینیم.

این زبان چیزی شبیه به این را می خواند ، "عملکرد معاملات گذشته هیچ شاخصی برای نتایج معاملات آینده نیست". هیچ چیز مانند یک لیوان آب سرد خوب درست بعد از اینکه به تازگی با ایده بزرگی در مورد نحوه کسب درآمد در چهره شما پرتاب می شود ، وجود ندارد.

همین منطق خسته بودن می تواند و باید هنگام بحث در مورد استراتژی های معاملاتی در پشتی استفاده شود. این پست وبلاگ عالی را از Medium ببینید که جوشوا کنون در مورد اینکه چرا باید خود را در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنید ، به جزئیات بسیار خوبی می پردازد.

چگونه TradingsIms می تواند کمک کند؟

TradingsIms می تواند با ارائه بستری که می توانید بر اساس نتایج معاملاتی خود داده ها را آزمایش و جمع آوری کنید ، به شما کمک کند.< Pan> یکی از آخرین دلیلی که من به شما می دهم که بیش از حد در داده های تاریخی گرفتار نشوید ، سلب مسئولیت است که همه ما در بعضی از نقاط زندگی خود خوانده ایم. این سلب مسئولیت در هر جزوه یا تبلیغ تلویزیونی است که از خدمات تجاری می بینیم.