درست استفاده شده ، این نشانگر فنی یک جانور مطلق است. اما احتمالاً این چیزی نیست که شما انتظار دارید.

برای جلوگیری از هرگونه تعلیق یا خطر ناامیدی ، اجازه دهید وارد آن شویم.

شاخصی که من در مورد آن صحبت می کنم ، میانگین دامنه واقعی (ATR) است.

من می دانم که ATR یک شاخص بسیار رایج برای بسیاری از شما خواهد بود. از این گذشته ، در اکثر سیستم عامل های معاملاتی به صورت استاندارد در دسترس است. بنابراین ، شاید مکاشفه ای از زمین نیست که ممکن است انتظار داشته باشید.

با این حال ، قبل از خواندن خواندن ، لطفاً با من همراه باشید و به من اجازه دهید توجیه کنم که چرا فکر می کنم می تواند تجارت و سرمایه گذاری شما را تغییر دهد. مطمئناً این کار را برای من انجام داد.

و البته ، اگر شما هرگز از ATR نشنیده اید و یا هرگز آن را با جدیت اعمال نکرده اید ، من قطعاً شما را به خواندن تشویق می کنم.

نکته جالب در مورد استفاده از ATR برای تجارت این است که این آزادی را به شما می دهد تا حوزه تجارت خود را گسترده کنید.

به من اجازه دهید توضیح دهم

میانگین دامنه واقعی (ATR) چقدر است؟

ATR در اصل اندازه گیری نوسانات ساز است. می توان از آن در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام ، کالاها ، فارکس و رمزنگاری استفاده کرد.

نحوه محاسبه ATR با استفاده از بزرگترین از 3 مقدار زیر برای هر دوره:

• جدیدترین منهای بالا جدیدترین کمترین
• مقدار مطلق جدیدترین منهای بالا نزدیک قبلی
• مقدار مطلق جدیدترین منهای پایین نزدیک قبلی

سپس این بزرگترین مقادیر برای تعداد معینی از دوره ها به طور متوسط انجام می شود. به طور معمول در 14 به صورت استاندارد تنظیم می شود. این تنظیماتی است که من هم استفاده می کنم.

نمونه ای را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد که شاخص S& P 500 را برای 12 ماه گذشته نشان می دهد. خط قرمز در پایین ATR را نشان می دهد. می بینید که با گذشت زمان کم و بیش بی ثبات می شود.

مقدار فعلی ATR 43. 65 است که در نمودار نشان داده شده است.

مهمتر از همه ، ATR هیچ تلاشی برای پیشنهاد مسیر تجارت یعنی اینکه آیا باید با هم پیش برویم یا کوتاه برویم. درعوض ، فقط در آخرین دوره اخیر به شما نمایی می دهد.

ATR شما را بر مدیریت ریسک متمرکز می کند

دلیل اینکه من عاشق ATR هستم این است که مکالمه را از جهت تجارت و به جای آن به مدیریت ریسک منتقل می کند.

وقتی بیشتر افراد به دنبال شاخص های فنی هستند ، آنها روی مواردی تمرکز می کنند که به آنها سیگنال های ورودی می دهند یعنی چه زمانی باید طولانی بروم یا کوتاه بروم؟

در حالی که من می دانم که این نوع شاخص ها برای سیستم تجاری شما مهم هستند ، به نظر من ، بیشتر افراد بیش از حد از این عنصر شاخص هستند. برای من ، مدیریت ریسک به همان اندازه مهم است که مهمتر از دانستن اینکه چه زمانی وارد تجارت شوید.

در حالی که من می دانم برخی از گروه های معامله گران وجود دارند که از ATR استفاده می کنند تا به آنها بگویند چه موقع معاملات را وارد می کنند ، من شخصاً از این قبیل استفاده نمی کنم.

درعوض ، من از آن برای تعیین اندازه موقعیتی که می خواهم در هر تجارت قرار دهم استفاده می کنم.

ATR من را راهنمایی می کند که براساس نوسانات اخیر سازنده ای که من تجارت می کنم ، ضرر توقف خود را تنظیم کنم. و هنگامی که من از دست دادن توقف خود را می دانم ، می توانم بفهمم که اندازه موقعیت من برای کار در قوانین مدیریت ریسک من چقدر بزرگ است.

چگونه می توانم از ATR استفاده کنم؟

من با یک مثال تجاری شروع می کنم. اول ، بیایید چند فرض کنیم:

• من یک حساب معاملاتی 10،000 دلار در دسترس دارم.
• من به طور معمول به دنبال این هستم که حداکثر 2 ٪ در هر تجارت خطر داشته باشم. بنابراین 200 دلار، و ATR در دوره 14 (روز) استاندارد خود تنظیم شده است.
• سیستم من بیان می کند که من از دست دادن توقف خود را در 2 برابر ATR قرار داده ام (در واقعیت شما بهترین سیستم را برای سیستم خود آزمایش می کنید. با این حال ، یک مقدار بین 1 تا 2 برای تجارت بسیار رایج است).

حال بیایید بگوییم که من یک سیگنال ورود طولانی در سهام دریافت کرده ام.

• سهام در حال حاضر با 20 دلار در هر سهم معامله می شود.
• قبل از اینکه تجارت "خرید" خود را قرار دهم ، ارزش فعلی ATR را مرور می کنم.
• در این مثال ، بیایید بگوییم ATR از نمودار روزانه من 2 دلار است.
• همانطور که من ضرر توقف خود را در 2x ATR (یعنی 4 دلار) قرار دادم ، آن را 16 دلار (20 دلار - 4 دلار = 16 دلار) قرار می دادم.
• به منظور محاسبه اندازه موقعیت خود ، مبلغ خود را در هر تجارت (200 دلار) با تفاوت بین قیمت فعلی و ضرر توقف (4 دلار) تقسیم می کنم.
• بنابراین 200 دلار / 4 دلار = 50. این بدان معنی است که من می خواهم 50 سهام سهام مورد نظر را خریداری کنم. این اندازه موقعیت من است
• بنابراین کل خرید من 20 $ 50 سهام = 1000 دلار است. می بینید که من از 10 ٪ از حساب خود استفاده می کنم اما فقط بر اساس ضرر توقف من 2 ٪ از آن را به خطر می اندازم.

امیدوارم از مثال بالا رابطه بین ATR و اندازه موقعیت را مشاهده کنید.

با افزایش نوسانات (ATR بالا می رود) ، فاصله از دست دادن توقف من از قیمت ورود نیز انجام می شود. و بنابراین اندازه موقعیت من کاهش می یابد.

برعکس ، با کاهش نوسانات (ATR پایین می رود) ، از دست دادن توقف من محکم تر می شود و بنابراین اندازه موقعیت من می تواند افزایش یابد.

شاید متوجه شده باشید که من در مثال فوق فرض کرده ام که من با اهرم تجارت نمی کنم ، تا آن را ساده نگه دارم.

با این حال ، شما می توانید اندازه موقعیت را بسته به نوع و میزان اهرمی که استفاده می کنید تنظیم کنید (به عنوان مثال آینده ، گزینه ها ، CFDS ، شرط بندی گسترده و غیره). این اصل یکسان است اما میزان حساب کاربری شما متفاوت خواهد بود.

من از مثال فوق استفاده کرده ام تا توضیح دهید که چگونه از دست دادن توقف اولیه خود را تنظیم می کنید. با این حال ، ATR به طور مشابه می تواند به عنوان راهی برای تعیین سود هدف شما (دوباره چند مورد از ATR) و همچنین توقف دنباله شما در صورت استفاده از آن استفاده شود.

سرانجام ، من به طور معمول چند ATR را که من از آن استفاده می کنم ، بر اساس اینکه آیا من برای طولانی مدت تجارت می کنم یا سرمایه گذاری می کنم ، تغییر خواهم داد. به عنوان یک قاعده کلی:

• برای معاملات کوتاه مدت-من به طور معمول از چند برابر بین 1 تا 2 برابر ATR استفاده می کنم تا از دست دادن توقف خود استفاده کنم.
• برای خرید و نگه داشتن سرمایه گذاری - من از یک ضرب بزرگتر برای تعیین ضرر توقف استفاده می کنم. به طور معمول حداقل 3-5 برابر ATR.

ATR آزادی تجارت طیف گسترده تری از ابزارها را به شما می دهد

نکته جالب در مورد استفاده از ATR برای تجارت (و در واقع سایر شاخص های نوسانات به طور کلی) این است که این آزادی را به شما می دهد تا حوزه تجارت خود را گسترده کنید.

دلیل این امر این است که نوسانات ذاتی ابزاری که شما تجارت می کنید ، خارج از معادله (تا حد زیادی) است.

بسیاری از افراد می توانند ابزارهای بی ثبات را دلهره آور بدانند زیرا فکر می کنند بیشتر مستعد از دست دادن پول هستند. اشتباه نکنید ، اگر مراقب نباشید ، مطمئناً می توانید از دست بدهید ، از مدیریت ریسک خوب و بیش از حد استفاده نکنید.

با این حال ، شما اغلب از افرادی که می گویند چیزهایی مانند:

Nasdaq را تجارت نکنید - این خیلی بی ثبات است.

در واقع من به همین دلیل شخصاً در گذشته از برخی از بازارهای "بی ثبات" دور مانده ام.

با این حال ، اگر من به این توصیه گوش می دادم ، برخی از فرصت های تجاری افسانه ای را از دست می دادم. به عنوان مثال ، روندهای اخیر در روغن خام WTI در طی 2 سال گذشته.(روغن به طور سنتی به عنوان یک ابزار بی ثبات دیده می شود).

نکته عالی این است که ATR راهی برای کنترل خطر ابتلا به نوسانات بالاتر به شما می دهد. این امر به این دلیل است که با افزایش نوسانات ، اندازه موقعیت شما کاهش می یابد و بالعکس.

بله ، شما هنوز در معرض خطرات نقدینگی ، لغزش یا شکاف قرار دارید. با این حال ، این مربوط به همه معاملات است. ATR روشی پیچیده تر برای کنترل ریسک و بنابراین تجارت آنچه می خواهید به شما می دهد.

سخنان پایانی

امیدوارم این یک مقدمه مفید در مورد چگونگی استفاده از ATR باشد. من هر روز در تجارت خود در سرمایه گذاری خود از آن استفاده می کنم. خیلی به درد من خورد.

• ATR یک شاخص نوسانات است.
• می توان از آن برای تعیین اینکه کجا می توانید ضرر اولیه توقف خود را بر اساس نوسانات اخیر تعیین کنید ، تعیین کنید.
• در انجام شما ، این امکان را به شما می دهد تا موقعیت (بالا یا پایین) خود را بر اساس اینکه نوسانات کم یا زیاد است ، اندازه بگیرید.
• این می تواند به روشی مشابه برای تجارت و سرمایه گذاری استفاده شود.
• اندازه موقعیت بر اساس نوسانات ، آزادی تجارت طیف وسیع تری از ابزارها را به شما می دهد.

همچنین ممکن است بخواهید این مقاله را که 10 عنصر اصلی من از یک سیستم معاملاتی با عملکرد بالا را توصیف می کند ، بررسی کنید.

اگر از خواندن مقاله هایی مانند این لذت می برید ، ثبت نام کنید تا عضو متوسط شوید. این دسترسی نامحدود به همه داستان های موجود در رسانه را به شما می دهد. اگر با استفاده از لینک من ثبت نام کنید ، من یک کمیسیون کوچک کسب می کنم.

من مقالات دیگری در مورد تجارت ، سرمایه گذاری و اقتصاد می نویسم. برای دریافت ایمیل هر بار که مقاله جدیدی را منتشر می کنم ، اینجا را کلیک کنید.

این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. نباید مشاوره مالی یا حقوقی تلقی شود. همه اطلاعات دقیق نخواهند بود. قبل از تصمیم گیری در مورد مالی ، با یک متخصص مالی مشورت کنید.