تحلیل فنی 101: SAR سهموی چیست؟

معامله گران فعال مجموعه وسیعی از ابزارها و شاخص های فنی را برای استقرار دارند. یکی از اساسی ترین و مفیدترین SAR سهموی (PSAR) است.

در این مقاله وبلاگ، به این سوال پاسخ خواهیم داد که SAR سهمی چیست؟و کاربردهای آن را در بازار زنده تجزیه کنید.

Parabolic SAR چیست؟

توسط تکنسین J. Welles Wilder, Jr.، پارابولیک توقف و معکوس (SAR) یک شاخص است که برای شناسایی معکوس های بازار استفاده می شود. این به عنوان یک پوشش گرافیکی نشان داده می شود، مجموعه ای از نقاط که در بالا یا پایین تر از قیمت قرار می گیرند. هر نقطه با در نظر گرفتن چندین عامل محاسبه می شود:

• افراط های روند: این مقادیر یا بالاترین بالاترین یا پایین ترین اخیر روند دوره ای هستند.
• شتاب: ضریب شتاب نرخی است که در آن افراط های روند جدید ایجاد می شود. این مقدار ممکن است متفاوت باشد، اما کار اصلی وایلدر به ضریب شتاب پیش فرض 0. 02 اشاره دارد.

بنابراین، دقیقاً SAR سهموی چیست؟این شاخصی است که برای مکان یابی نقاط ورود و خروج بازار با توجه به تغییر بالقوه در جهت بازار استفاده می شود. این عملکرد بسته به اینکه روند غالب صعودی یا نزولی باشد، به طور متفاوتی انجام می شود.

روند صعودی

در میان یک روند صعودی یا حرکت صعودی بازار، SAR سهموی به صورت مجموعه ای از نقاط زیر میله های قیمت دوره ای یا کندل ها وجود دارد. همانطور که نقطه ها ترسیم می شوند، نشان دهنده افزایش قیمت هستند و نشان می دهند که یک سوگیری صعودی موجه است.

با استفاده از این اطلاعات، معامله گران ممکن است انتخاب کنند که یک موقعیت خرید جدید در بازار باز کنند. تا زمانی که PSAR پایین تر از قیمت باشد، روند غالب رو به افزایش است. با این حال، زمانی که PSAR بالاتر از قیمت می چرخد، خروج از پوزیشن های خرید یا ورود به شورت های جدید به گزینه های مناسبی تبدیل می شود.

روند نزولی

در طول یک روند نزولی یا نزولی، SAR سهموی به صورت مجموعه ای از نقاط بالاتر از عملکرد قیمت وجود دارد. تا زمانی که نمودارهای نقطه ای در بالای عملکرد قیمت ادامه دارد، قیمت ها روند نزولی دارند و سوگیری بازار نزولی تضمین می شود.

با توجه به این سناریو، معامله گران سهموی SAR ممکن است تصمیم بگیرند که بازار را بفروشند یا اجازه دهند موقعیت های فروش موجود وجود داشته باشد. هنگامی که PSAR به بالاتر از قیمت باز می گردد، این سیگنالی برای بستن شورت های موجود و احتمالاً باز کردن پوزیشن های خرید جدید است.

PSAR مثال

آیا شما هنوز در مورد SAR سهموی نامشخص هستید؟شاید یک مثال واقعی کمک کند.

فرض کنید که ارین E-mini S& P 500 را در بازه زمانی 30 دقیقه ای معامله می کند. ارین متوجه می شود که PSAR کمتر از قیمت است و برای 10 میله قیمت بوده است. این اطلاعات سه راه عمل ممکن را پیشنهاد می کند:

• اگر E-mini S& P 500 از قبل طولانی است، ارین ممکن است این موقعیت را حفظ کند.
• ارین ممکن است یک قرارداد E-mini S& P 500 بخرد.
• ارین ممکن است منتظر جهش قیمت PSAR و کوتاه شدن قیمت E-mini S& P 500 باشد.

اگر PSAR بالاتر از قیمت بود، ارین گزینه های مخالفی داشت: او می توانست شورت فعال نگه دارد، بازار را بفروشد یا منتظر یک تغییر صعودی باشد.

کاستی های PSAR

مانند سایر شاخص های فنی، SAR سهموی خطاناپذیر نیست. اگرچه این یک شاخص معاملاتی قدرتمند برای دنبال کردن روند و معکوس است، اما چند معایب وجود دارد که باید از آنها آگاه بود:

• PSAR می تواند سیگنال های برگشت نادرست را در طول روندهای قوی تولید کند.
• در بازارهای کناری یا متلاطم، PSAR می تواند سیگنال های نادرست فراوانی ایجاد کند.
• در بازه های زمانی متراکم، نشانگر کارایی کمتری دارد.

مانند هر استراتژی دیگری، معامله PSAR با پارامترهای مدیریت ریسک محتاطانه مهم است.

آیا می خواهید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیشتر بدانید؟

برای هزاران معامله گر معاملات آتی، سهام و فارکس فعال، تحلیل تکنیکال روش شماره 1 معاملاتی است. آیا شما علاقه مند هستید که به جمع تکنسین های موفق بازار بپیوندید؟

اگر چنین است، حتما راهنمای رایگان StoneX تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان را بررسی کنید. در آن، مفاهیم کلیدی مانند نقل قول، الگوهای نمودار، شاخص ها و بسیاری موارد دیگر را یاد خواهید گرفت. منتظر نباشید - همین امروز نسخه خود را دانلود کنید!

درباره بازرگانی دانیلز

بازرگانی دانیلز، بخش استون ایکس مالی است که در قلب منطقه مالی شیکاگو واقع شده است. دانیلز تریدینگ که توسط تاجر معروف کالا، اندی دانیلز در سال 1995 تأسیس شد، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال، عینیت و قابلیت اطمینان بنا شد.

افشای ریسک

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

© 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است