معامله گران می پرسند: نسبت ریسک/پاداش برای تنظیمات

در اینجا سؤال دیگری وجود دارد ، این بار از خواننده مارک رمزی:

سلام بچه ها.

احتمالاً سوالی برای آدم به عنوان اشاره به پست اخیر وی "چیز کوچکی که تفاوت بزرگی ایجاد کرده است" است.

آدم اظهار نظر می کند که دوست ندارد قبل از یک سطح وارد شود و نه در طی یک محدوده ، او می خواهد در حالی که یک روند در حال بازی است. برای ورود به این روند ، من حدس می زنم که به دنبال عقب نشینی هستید (احتمالاً حتی به یک بازه زمانی کوچکتر تغییر می کنید و در هنگام تماشای 5min مشاهده کنید) برای پیدا کردن یک ورودی.

مطمئناً این به نظر می رسد مانند دستور العمل موفقیت و یک دور عالی برای جلوگیری از وارونگی ، اما روند بازار معمولاً قبل از ورود مجدد به محدوده بی هدف دیگر مختصر است. آیا می توانید وقتی معاملات خود را می گیرید ، کمی در مورد ریسک خود برای پاداش ترجیح دهید ، زیرا من نمی توانم ببینم که همیشه 5: 1 را به طور مداوم با این روش دریافت می کنید ، مگر در قوی ترین روندها.

برای یک مربی مبتدی/میانی بدون اینکه کتاب کاملی از نمایشنامه های سودآور وارد کند و فقط با پاداش 2: 1 یا 3: 1 تجارت می کند تا خطر قابل قبول باشد اگر تنظیم خوب به نظر برسد؟

سلام مارک. شما به برخی از سوالات خوب ضربه بزنید. اعتراف می کنم که من یک سری مهم از وبلاگ ها را دارم که باید بنویسم ، اما به دلیل انرژی ذهنی مورد نیاز از آنها اجتناب کرده ام و این موضوع از خطر/پاداش قطعاً در لیست است. بگذارید نکات مهم را در اینجا قرار دهم ، و من در آینده نزدیک با عمق بیشتری پیگیری خواهم کرد.

اول از همه ، من فکر می کنم تفاوت بین آنچه من وقتی می گویم نسبت پاداش/ریسک و معنی برخی از افراد وجود دارد. اگر در ابتدا این موضوع را روشن نکنیم ، سردرگمی خواهیم داشت. برخی از مردم به این معنی هستند که فکر می کنند شاید ، احتمالاً ، پتانسیل خوبی برای ایجاد X X به آنچه در این نمایشنامه خطر دارند ، داشته باشند. به عنوان مثال ، هیچ مقاومت عمده ای در این راه وجود ندارد ، سهام واقعاً دارای نوسانات و فضای لازم برای اجرای X برابر آنها است ، و غیرهسهام به آن سطح لزوماً ، اگر اتفاقی بیفتد قبل از آن دلیل خوبی برای بیرون آمدن به آنها می دهد. یکی دیگر از تنوع نسبت پاداش/ریسک ، نسخه "پست سابق" یا "بعد از واقعیت" است. مردم خواهند گفت: "وای ، من در این تجارت . 05 خطر داشتم و یک نکته کامل را بیان کردم. این یک نسبت پاداش ریسک 20 تا 1 بود! "

وقتی در مورد نسبت پاداش/ریسک صحبت می کنم ، منظورم این است که اگر 1000 بار تجارت را انجام دهم ، برنده من x برابر خواهد شد ، و من همچنین مجموعه خوبی از معاملات تحقق یافته را دارم که از این ادعا پشتیبانی می کنند. این یک روش بسیار سختگیرانه تر و کمی برای نگاه به ریسک/پاداش است ، اما این تنها روشی است که من طی این سالها واقعاً مفید بوده ام.

قطعه دیگر این معما این است که بین احتمال پیروزی و نسبت پاداش/خطر شما یک ارتباط غیرقابل انکار وجود دارد. اگر حاشیه ای ندارید (به عنوان مثال ، در یک بازار تصادفی تجارت می کنید (HMMM ... می بینید که ممکن است این مجموعه از پست های وبلاگ کجا می رود؟) یا وارد معاملات تصادفی در بازار واقعی می شوید ، نسبت پیروزی شما با ریسک پاداش شما مقیاس می کندنسبت به طوری که ، بیش از یک مجموعه بزرگ از معاملات ، شما Breakeven هستید. اگر با پاداش 1: 1 وارد می شوید: خطر ، درصد برنده شما بسیار نزدیک به 50 ٪ خواهد بود. اگر نسبت به 2: 1 افزایش دهید ، درصد برنده شمابه 33 ٪ کاهش می یابد ، مجدداً شما را به صورت خالص بر روی اندازه نمونه بزرگ می گذارد. درصد برنده به خودی خود بی معنی است. نسبت پاداش/ریسک نیز به خودی خود بی معنی است. آنها فقط در ترکیب قابل توجهی هستند. برای جمع بندی این ، ریسک/پاداش بالاترنسبت در معاملات واقعی همیشه با درصد برنده پایین تر همراه است. وقتی می شنوید کسی که با درصد برنده بسیار بالایی تجارت می کند ، نسبت پاداش/ریسک آنها لزوماً بسیار پایین است.

این نوع فقط خراش دادن سطح است. همانطور که می بینید ، چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد ، و من خیلی زود آن سری وبلاگ های آینده را خواهم نوشت.

برای پاسخ به سوال شما ، من با نسبت پاداش/خطر 2: 1 بسیار راحت هستم. واقعاً معاملات استثنایی بیش از 3: 1 خواهد بود ، اما من هیچ مجموعه تجاری ندارم که به طور مداوم 5: 1 را ارائه می دهد.(و اگر من این کار را کردم ، آنها همچنین درصد برنده پایین معاملات را خواهند داشت.) من حتی با 1: 1 یا پایین راحت هستم و سالها با ریسک 3 بار برنده و درصد برنده بسیار بالایی با موفقیت معامله می کنم. من فکر می کنم این یک سوال در مورد ناخن زدن در تنظیمات تجاری شما و همچنین تصمیم گیری در مورد نوع معامله گر شما است. آیا از نظر روانشناختی به نسبت پیروزی بالا نیاز دارید؟هیچ مشکلی با آن وجود ندارد ، اما فقط بدانید که شما باید پاداش کمتری پیدا کنید: نسبت ریسک معاملات نسبت به آن نسبت برنده بسیار بالایی پیدا کنید.

من به زودی در مورد این موضوع پیگیری خواهم کرد. من نگران این هستم که بیش از آنکه با این پاسخ روشن شدم گیج شدم! اگر سوالات بیشتری در این مورد دارید به من اطلاع دهید.

11 نظر در مورد "معامله گران می پرسند: نسبت ریسک/پاداش برای تنظیمات"

جک

پست عالی! برخی از سردرگمی های من را تمیز کنید. درصد برنده بالا ، نسبت پاداش/ریسک پایین ؛درصد برنده پایین ، نسبت پاداش/ریسک بالا. شاید این جوهر بازار بسیار رقیب و غالباً تصادفی باشد. من اشتباه کردم که چگونه یک معامله گر پاداش/ریسک را قبل از ورود به بازار تعریف می کند ، بسیار ذهنی است. هرچه بیشتر انتظار داشته باشید که بازار جهت شما ، نسبت پاداش/ریسک بالا را طی کند ، عوامل بیشتری قطع می شود ، بنابراین احتمال کمتری بازار به هدف شما می رسد ، بنابراین درصد برنده پایین است. در مقابل ، نسبت پیروزی عینی تر است ، اغلب یک شماره آمار. با تشکر.

میشل

من قطعاً گیج شده اممن فکر کردم که معاملات با بیشترین نسبت ریسک/پاداش ، "ایمن ترین" معاملات است. اگر این معاملات کمترین درصد برنده را دارند ، آیا این معاملات برای معامله گران جدیدتر توصیه می شود؟آیا بلا در مورد معاملات با R/R 1: 5 و 60-70 ٪ نرخ برنده در برنامه آموزش صحبت نمی کند؟

کراس

The relationship between R/R ration and W% is expectancy. If expectancy>0 ، بنابراین سیستم ممکن است با گذشت زمان سودآور باشد. اگر انتظار باشد تجاوز جنسی

پست عالی ، ممنون آدم. من نکته کراس را هم دوست دارم. یک کاری که اخیراً انجام داده ام این است که به آمار متوسط من نگاه می کنم و نه به معنی آمار ، همانطور که اغلب آمار من توسط یک یا دو تجارت بسیار سودآور انجام می شود. بدیهی است که در این معاملات ارزش وجود دارد و این حرکات را جلب می کند ، اما آنها اکثریت معاملات را نشان نمی دهند. به افکار خود در مورد شایستگی های نسبی اینها علاقه مند خواهید بود.

ممنون آدم. من فکر می کنم آنچه که من به دنبال آن بودم تأیید بود که کاهش انتظار من برای R: R هنگام ارزیابی تجارت به نفع احتمال بالاتر یک پیروزی قابل قبول بود. شما این را کاملاً با نمونه های عالی خلاصه کردید. من یک سال واقعاً تکان دهنده را پشت سر گذاشته ام زیرا بازار Aussie به تازگی به هیچ وجه در حال تعقیب نیست و به طرز ناامیدی به دنبال برخی از برنده ها برای شکستن خشکسالی و بازگرداندن اعتماد به نفس هستم. من به دلیل کمترین R: R از برخی از تنظیمات خوب اجتناب کرده ام اما با توجه به اینکه در هیئت مدیره اجرا می شود برای من مهمتر از بازگشت در لحظه ای است که فکر می کنم قصد دارم R: R خود را رها کنم و روی W ٪ خود تمرکز کنمبهترین تنظیمات احتمال. خیلی ممنون

اریک

آدم ، شما ناخن را روی سر زد."وقتی من در مورد نسبت پاداش/ریسک صحبت می کنم ، منظورم این است که اگر تجارت 1000 بار برنده من انجام شود ، x برابر ضرر من خواهد بود ، و همچنین مجموعه خوبی از معاملات تحقق یافته را دارم که از این ادعا حمایت می کنم" من با لینک زیر موافقمجایی که دکتر منکر توضیح می دهد که شما پاداش خود را انتخاب نمی کنید زیرا بازار آن را دیکته می کند. در عوض ، شما ریسک خود را انتخاب می کنید و استراتژی تجارت خود را قرار می دهید تا هرچه بیشتر از تجارت http://www. andrewmenaker. com/an-alteative-way-of-looking-at-riskreward/ استفاده کنید."M می خواهم 5: 1 در این تجارت یک تمرین بیهودگی باشد.

آدم

اریک ، راه دیگری برای فکر کردن در این مورد وجود دارد. تصور کنید که وارد یک تجارت و "براکت" بازار با یک هدف سود و یک توقف ضرر OCO می شوید. مطمئناً ، می توانید آن را با 1: 5 یا 1: 3 یا 3: 1 یا هرگونه خطر: پاداش تنظیم کنید ، اما باید بدانید که ٪ برنده شما با آن مقیاس می کند. من به زودی پست دیگری خواهم نوشت.

آدم من به آمار متوسط و متوسط نگاه می کنم بله.(به طور کلی یک مؤمن عظیم در غیر پارامتری هستم.)

این همه اشتباه استمعامله گران خوب در این شرایط فکر نمی کنند در حالی که آدم از نظر فنی صحیح است و توضیحی موجز ارائه می دهد. آنچه او کنار گذاشت این است که یک معامله گر خوب نیازی به دانستن ریسک/پاداش ندارد. این یک توهم است. او فقط باید بداند که بازار به کجا می رود. خطر/پاداش گاهی اوقات می تواند یک عامل پیشرفته باشد که ارزش در نظر گرفتن آن را دارد اما برای یک مبتدی هرگز نباید آن را در نظر بگیرید.

در اصل ، شما باید از خود بپرسید ، آیا احساس می کنم می توانم در تجارت بهترین در جهان باشم؟اگر نمی خواهید دور شوید. آیا تا به حال یک کارگزار دیده اید که ادعا می کند پول او را به خطر می اندازد اما پولی که از دست می دهید خود شماست؟آیا می توانید از آن حس کنید؟من هم نمی توانمحال ممکن است بپرسید که ریسک/پاداش در کجا قرار دارد؟این یک موضوع پیشرفته است و تنها عواملی برای بازی های دیگر بازیکنان است که بسیار پیشرفته است. به طور معمول فقط در شرایط غیر طبیعی بازار بسیار ارزشمند است که معامله گران ممکن است نسبت به پاداش/ریسک بالاتری داشته باشند.

بیلوورتکس

آدم ، پاسخ شما کاملاً خوب است. من دوست دارم اگر بتوانید در محاسبه ریسک و بازده خود روشن کنید ، آیا هزینه های کمیسیون را شامل می شوید. دلیل اینکه می خواهم این است که می فهمم که این هزینه ها می توانند نسبت شما را کاملاً کاهش دهند. بهترین نرخ های کمیسیون که می توانم پیدا کنم (من در استرالیا تجارت می کنم) به ترتیب 25 bps دور نوبت (در سهام) است. سهام هایی که بیش از 1 ٪ حرکت "قابل تجارت" را ارائه می دهند محدود هستند. بنابراین اگر توقف من 50bps زیر ورودی باشد ، پاداش خطر من بر خلاف 2: 1 به استثنای کمیسیون ها ، 1: 1 می شود. اما با توجه به این نسبت ها ، یافتن معاملات با نرخ پیروزی 50 ٪ بسیار دشوار است. این منجر به این سؤال می شود: تجارت داخل کشور در چه سطح کمتری غیر عملی می شود؟

پاسخ دهید

برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.