تجارت جفتی چیست - کار و استراتژی

تجارت جفتی یک استراتژی است که در آن معامله گران دو سهم بسیار همبسته را خریداری می کنند. سپس در یک سهم موقعیت خرید می گیرند و آن را با موقعیت کوتاه در سهام دیگر مطابقت می دهند. به آن استراتژی بی طرف بازار نیز می گویند، زیرا می توانید بدون توجه به حرکات بازار، بازدهی ایجاد کنید. بنابراین، چه بازار افزایش یابد و چه سقوط کند، استراتژی تجارت جفت به شما کمک می کند تا با استفاده از همبستگی بین دو سهم، بازدهی ایجاد کنید.

این وبلاگ راهنمای آسان سرمایه گذاران جدید برای تجارت جفتی، نحوه عملکرد، مثال ها، استراتژی ها، نحوه اجرای آن، مزایا و محدودیت ها است. ادامه مطلب

تجارت جفتی چگونه کار می کند؟

برای معامله با استفاده از تکنیک معاملاتی جفتی، باید دو سهم را شناسایی کنید که پارامترهای زیر را برآورده می کنند:

• متعلق به همین صنعت است
• همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر دارند
• یک سهم کمتر از ارزش گذاری شده است در حالی که دیگری بیش از حد ارزش گذاری شده است

پس از انتخاب یک جفت سهام، نسبت قیمت آنها را در چند روز تخمین بزنید. این به شما یک محدوده متوسط برای ایجاد همبستگی تاریخی بین حرکات قیمت هر دو سهام می دهد.

اکنون، اگر در هر روز، نسبت قیمت از محدوده تعیین شده بیشتر شود یا کمتر از آن باشد، شما یک فرصت معامله خواهید داشت. با استفاده از استراتژی معاملاتی جفتی، یک موقعیت کوتاه در سهام وارد خواهید کرد که بیش از حد ارزش گذاری شده است. در عین حال، یک موقعیت خرید در سهام کم ارزش وارد خواهید کرد.

سپس، منتظر می مانید تا قیمت سهام به محدوده نسبت تعیین شده برگردد یا آن را نقض کند. پس از انجام این کار، می توانید موقعیت های سهام خود را ببندید و سود کسب کنید.

نمونه ای از تجارت جفت

در اینجا مثالی از نحوه عملکرد معاملات جفتی آورده شده است. بیایید دو سهم A و B و قیمت آنها را در یک دوره 7 روزه فرض کنیم:

این نسبت بین 1. 8 تا 2. 25 است.

حال، فرض کنید که قیمت سهام A به 90 روپیه افزایش می یابد در حالی که قیمت سهام B به 55 روپیه افزایش می یابد. این نسبت به 1. 64 می رسد که از محدوده 1. 8 تا 2. 25 کمتر است.

بنابراین، می توانید یک معامله را تحت استراتژی تجارت جفت وارد کنید. سهام B در مقایسه با سهام A بیش از حد ارزش گذاری شده است. بنابراین، سهام B را می فروشید (مثلاً 100 سهم) و سهام A را می خرید (مثلاً 20 سهم).

اکنون ، شما باید منتظر باشید تا قیمت ها خود را اصلاح کنند. فرض کنید ، پس از چند روز ، قیمت سهام A به 89 روپیه کاهش می یابد در حالی که سهام B به 40 روپیه سقوط می کند. در این حالت ، نسبت 2. 23 می شود. اکنون ، سهام A را می فروشید و سهام B را خریداری می کنید.

این چیزی است که شما از تجارت کسب می کنید -

سهام A -

• قیمت هزینه - (90 روپیه * 20) = 1800 روپیه
• قیمت فروش - (Rs. 89 * 20) = Rs. 1780
• از دست دادن - Rs. 20

سهام B -

• قیمت هزینه - (Rs. 100 * 40) = 4000 روپیه
• قیمت فروش - (Rs. 100 * 55) = 5500 روپیه
• سود - 1500 روپیه

سود کل = 1480 روپیه

اگرچه قیمت هر دو سهام کاهش یافته است ، شما موفق به کسب سود از تجارت شد.

ویژگی های تجارت جفت

برای کار کردن تکنیک معاملات جفت ، ویژگی های زیر ضروری است:

1. اوراق بهادار مناسب

پیش نیاز اول انتخاب مناسب اوراق بهادار است. شما باید اوراق بهادار را در همان کلاس دارایی ، مانند سهام ، و مواردی که در همان دسته قرار دارند ، مانند سهام دو بانک یا شرکت های برق انتخاب کنید.

2. رابطه بین اوراق بهادار انتخاب شده

اوراق بهادار باید با یکدیگر مرتبط باشد به گونه ای که تغییر در قیمت یک امنیت به طور مشابه از طرف دیگر منعکس شود.

3. انحراف بین اوراق بهادار

بعضی اوقات ، همبستگی بین اوراق بهادار ممکن است به دلیل نوسانات کوتاه مدت بازار منحرف شود. به عنوان مثال ، در دو سهام بانکی ، یک سهام ممکن است پس از نتیجه سه ماهه کسل کننده ، سقوط قیمت را مشاهده کند ، در حالی که ممکن است سهام دیگر به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگیرد.

4. زمان انحراف

گرچه اوراق بهادار ممکن است منحرف شود ، انحراف یک امر کوتاه مدت است و اوراق بهادار دوباره با یکدیگر همسو هستند.

همچنین بخوانید

استراتژی های تجارت جفت

برای استفاده از معاملات جفت برای تولید بازده ، در اینجا استراتژی هایی که باید اعمال کنید وجود دارد -

1. اوراق بهادار مشابه را انتخاب کنید

همانطور که قبلاً ذکر شد ، ابتدا باید صنعتی را انتخاب کنید که سهام آنها را برای این استراتژی جفت کنید. پس از اتمام ، می توانید دو سهام را از همان انتخاب کنید.

2. از اوراق بهادار با همبستگی مثبت بالا انتخاب کنید

همبستگی بین سهام ا ز-1 تا 1 متغیر است. برای انتخاب جفت ایده آل سهام ، باید یک جفت را انتخاب کنید که بیشترین همبستگی مثبت با یکدیگر داشته باشد. این بدان معنی است که جفت سهام که همبستگی آنها با 1 نزدیکترین است ، جفت ایده آل خواهد بود.

3. همبستگی را روزانه پیگیری کنید

پس از انتخاب سهام و مشخص کردن همبستگی متوسط آنها ، روزانه شکل را دنبال کنید تا به دنبال انحراف باشید.

4- بانک در مورد هرگونه انحراف از همبستگی

به محض اینکه هرگونه انحراف را پیدا کردید ، وارد تجارت شوید. سهام بیش از حد را کوتاه کنید و کالای کم ارزش را خریداری کنید. سپس ، هنگامی که همبستگی به حالت عادی برگردد ، تجارت را معکوس کرده و در این فرآیند سود کسب کنید.

چگونه استراتژی معاملات جفت را پیاده سازی کنیم؟

برای اجرای استراتژی به نفع خود باید از ویژگی ها و استراتژی های معاملات جفت استفاده کنید. بنابراین ، برای اجرای استراتژی ، مراحل به شرح زیر است:

1. دو سهام را شناسایی کنید
2. همبستگی روزانه آنها را پیگیری کنید
3. در مورد هرگونه انحراف ، تکنیک معاملات جفت را پیاده سازی کنید
4. تجارت را در هر دو سهام باز کنید و در صورت عادی شدن همبستگی آن را ببندید

مزایای تجارت جفت

تکنیک معاملات جفت به دلیل دلایل زیر کاملاً مفید است:

• ضرر و زیان به حداقل می رسد و می توانید از طریق موقعیت های مخالف در دو سهام مختلف سود کسب کنید. همچنین می توانید خطر سرمایه گذاری را کاهش دهید زیرا اگر یک سهام کم ارزش باشد و یک ارزش بیش از حد باشد ، ارزش گذاری ها با گذشت زمان خود را تصحیح می کنند. این اصلاح هنگامی که هر دو اوراق بهادار را در اختیار دارید ، از یکدیگر جبران می شود و بنابراین ، ریسک سرمایه گذاری شما به حداقل می رسد.
• در حالی که خطرات و خسارات به حداقل می رسد ، بدون توجه به عملکرد بازار می توانید بازده جذاب در تجارت خود کسب کنید.
• شما می توانید در برابر نوسانات بازار محافظت کنید زیرا اوراق بهادار با ارزش را می فروشید و در موارد کم ارزش سرمایه گذاری می کنید.

معایب معاملات جفت

در حالی که مفید است ، محدودیت های معاملات جفت وجود دارد. این موارد شامل موارد زیر است:

• این استراتژی به همبستگی تاریخی بین دو اوراق بهادار متکی است. علاوه بر این ، برای استراتژی کار ، شما به یک همبستگی مثبت بالا ، معمولاً 0. 80 یا بالاتر نیاز دارید که پیدا کردن آن چالش برانگیز است.
• عملکرد گذشته ممکن است در آینده صادق نباشد. به همین ترتیب ، استفاده از داده های تاریخی ممکن است نتایج مطلوب را به شما ندهد.
• این استراتژی بر این فرض کار می کند که همبستگی بین دو اوراق بهادار همیشه حفظ می شود. این ممکن است در همه موارد صادق نباشد. به عنوان مثال ، در دو سهام بانکی ، اگر یک بانک به طور مداوم ضرر کند و به دنبال انحلال باشد ، این همبستگی کم می شود.

حرف آخر

استراتژی معاملاتی زوج ها می توانند برای تجارت بازارهای خطرناک و سودآوری استفاده شوند. این امر شما را ملزم می کند که همبستگی بین یک سهام بیش از حد و کم ارزش را تخمین بزنید و همبستگی روزانه آنها را کنترل کنید. همچنین به ردیابی منظم نیاز دارد تا بتوانید از تغییر در انحراف همبستگی بهره مند شوید. درک کنید که چگونه این استراتژی کار می کند و از آن برای اجرای یک استراتژی بی طرف بازار و کسب بازده صرف نظر از حرکات بازار استفاده می کنید.

متداول

q1. اساس تجارت جفت چیست؟

پاسخ: اساس تجارت جفت این است که همبستگی بین اوراق بهادار همیشه حفظ می شود. حتی اگر یک انحراف وجود داشته باشد ، اوراق بهادار با گذشت زمان به قیمت های همبسته خود باز می گردند.

Q2از کجا می توانم ارقام همبستگی را دریافت کنم؟

جواب: شما می توانید همبستگی را خودتان محاسبه کنید. از طرف دیگر ، داده های همبستگی در بسیاری از پورتال های آنلاین که به تجارت کمک می کنند در دسترس است.

Q3. خطر اصلی تجارت جفت چیست؟

جواب: خطر اصلی تجارت جفت فرض این است که همبستگی بین اوراق بهادار همیشه وجود خواهد داشت. این فرض ممکن است هر بار صادق نباشد.

Q4آیا می توانم از معاملات جفت برای سایر دارایی ها نیز استفاده کنم؟

جواب: بله ، می توانید از استراتژی معاملاتی جفت برای هرگونه امنیت یا دارایی که جفت آنها دارای همبستگی مثبت و بالایی هستند استفاده کنید. به عنوان مثال ، علاوه بر سهام ، این استراتژی را می توان برای فارکس ، رمزنگاری ، آینده و غیره استفاده کرد.

Q5آیا معاملات جفت در تجارت داخل کشور انجام می شود؟

جواب: برای انحراف برای اصلاح خود (به طوری که استراتژی بتواند کار کند) ، ممکن است لازم باشد موقعیت خود را فراتر از جلسه Intraday نگه دارید. بنابراین ، معاملات جفت ممکن است شامل یک دوره معاملاتی طولانی تر از تجارت Intraday باشد.

قبل از اینکه بری…

آیا می خواهید پس انداز خود را در عمل قرار دهید و سفر سرمایه گذاری خود را آغاز کنید سیگنال های تجاری...