آزمایشی در مورد بازارهای پیش بینی در علم

بازارهای پیش بینی ابزارهای پیش بینی قدرتمندی هستند. آنها پتانسیل جمع آوری اطلاعات خصوصی ، تولید و انتشار اجماع در بین شرکت کنندگان در بازار و ایجاد انگیزه برای کسب اطلاعات را دارند. این ویژگی های بازار می تواند برای تحقیقات علمی بسیار ارزشمند باشد. در اینجا ، ما آزمایشی را گزارش می کنیم که سازگاری بازارهای پیش بینی با عمل فعلی انتشار علمی را بررسی می کند. ما سه تنظیم را بررسی کردیم. در اولین تنظیم ، بخش های مختلفی از اطلاعات در طول آزمایش در معرض دید عموم قرار گرفت. در تنظیم دوم ، شرکت کنندگان اطلاعات خصوصی دریافت کردند. در تنظیم سوم ، هر قطعه اطلاعات در ابتدا خصوصی بود ، اما متعاقباً برای عموم افشا شد. یک سازنده بازار یارانه ای خودکار مشوق های اضافی برای تجارت و مشکلات نقدینگی کاهش یافته است. ما می دانیم که تنظیم سوم مزایای تنظیمات اول و دوم را با هم ترکیب می کند. عملکرد بازار به همان اندازه در تنظیمات با اطلاعات عمومی و بهتر از تنظیمات با اطلاعات خصوصی خوب بود. بر خلاف اولین تنظیم ، شرکت کنندگان می توانند از مزایای اطلاعات بهره مند شوند. بنابراین انتشار اطلاعات از عملکرد بازارهای پیش بینی جلوگیری نمی کند. نتیجه می گیریم که برای ادغام بازارهای پیش بینی در عمل تحقیقات علمی ، استفاده از یارانه سازهای بازار و حفظ هماهنگی بازارها با عمل انتشار فعلی است.

استناد: Almenberg J ، Kittlitz K ، Pfeiffer T (2009) آزمایشی در مورد بازارهای پیش بینی در علم. PLOS ONE 4 (12): E8500. https://doi. org/10. 1371/joual. pone. 0008500

ویراستار: جوئل م. اشنور ، دانشگاه جورج میسون ، ایالات متحده آمریکا

دریافت: 12 آگوست 2009 ؛پذیرفته شده: 3 دسامبر 2009 ؛منتشر شده: 30 دسامبر 2009

کپی رایت: © 2009 آلمنبرگ و همکاران. این یک مقاله دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز انتساب Creative Commons توزیع شده است ، که امکان استفاده ، توزیع و تولید مثل بدون محدودیت را در هر رسانه ای فراهم می کند ، مشروط بر اینکه نویسنده و منبع اصلی اعتبار داشته باشند.

بودجه: TP با قدردانی از حمایت مالی جامعه در علوم/یاران برانکو ویس قدردانی می کند. Ja با تشکر از حمایت از بنیاد جان والندر و تام هیدلیوس و بنیادهای تورستن و راگنار سادربرگ قدردانی می کند. نقطه اجماع رابط نرم افزاری مورد استفاده در آزمایش را فراهم کرد. سرمایه گذاران هیچ نقشی در طراحی مطالعه ، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل ، تصمیم به انتشار یا تهیه نسخه خطی نداشتند.

منافع رقابتی: نقطه اجماع با استفاده از KK است و رابط بازار آنلاین مورد استفاده در آزمایش را فراهم می کند. رابط بازار نرم افزار تجاری است. داده های معاملاتی و تمام نرم افزارهای دیگر مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها در صورت درخواست در دسترس هستند. این امر پیروی نویسندگان به تمام سیاست های PLOS ONE در مورد اشتراک داده ها و مواد را تغییر نمی دهد.

معرفی

بازار پیش بینی یک بازار برای قراردادهایی است که بازپرداخت آنها به نتیجه یک رویداد آینده بستگی دارد. در یک بازار کارآمد ، قیمت قرارداد را می توان به عنوان پیش بینی در مورد نتیجه این رویداد ، ناشی از اعتقادات همه شرکت کنندگان در بازار تعبیر کرد. انواع قرارداد را می توان برای استخراج جنبه های مختلف توزیع احتمال مرتبط با یک رویداد طراحی کرد [1]. به عنوان مثال ، یک نوع قرارداد محبوب ، در صورت تحقق نتیجه خاص ، 1 دلار پرداخت می کند ، و در غیر این صورت 0 دلار. قیمت چنین قراردادی را می توان به عنوان احتمال پیش بینی شده از آن نتیجه که اتفاق می افتد تفسیر کرد. در عمل ، بازارهای پیش بینی تجارت را با تولید قوانین استاندارد قرارداد تسهیل می کنند و به طور معمول سازماندهی می شوند تا پیش بینی بازار برجسته و به راحتی تفسیر شود.

به حدی که قیمت بازار را می توان به عنوان پیش بینی جمعی تفسیر کرد ، بازارهای پیش بینی اطلاعات را منتشر یا پخش می کنند. اگرچه نقشه برداری از اعتقادات فردی تا قیمت بازار به طور بالقوه پیچیده است زیرا افراد ممکن است در ریسک ریسک خود متفاوت باشند و در دسترس بودن وجوه برای شرط بندی [2] ، [3] ، در عمل نشان داده شده است که بازارهای پیش بینی پیش بینی های خوبی برای وقایع ایجاد می کننداز فروش محصول و مسابقات اسب گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری [4] ، [5]. با ایجاد پیش بینی های جمعی در دسترس عموم مردم ، خاصیت انتشار بازارهای پیش بینی پتانسیل تولید ابزار اجتماعی را دارد.

بازارهای پیش بینی همچنین می توانند وظایف پیچیده تر پردازش اطلاعات را تسهیل کنند. اگر شرکت کنندگان مختلف در بازار دارای بخش های مختلف و مکمل اطلاعات خصوصی باشند ، بازارهای پیش بینی پتانسیل جمع آوری این اطلاعات را دارند. جمع آوری اطلاعات پراکنده به این معنی است که پیش بینی بازار نزدیک به پیش بینی یک معامله گر فرضی در اختیار داشتن تمام اطلاعات است. گفته می شود بازاری که تمام اطلاعات موجود را جمع می کند ، بازده قوی را نشان می دهد [6] ، [7]. خاصیت جمع آوری اطلاعات با نمونه ای از Plott (1988) [8] نشان داده شده است: فرض کنید یک رویداد دارای سه نتیجه متقابل است ، X ، Y و Z. بازپرداخت یک قرارداد بستگی به این دارد که چه نتیجه ای تحقق می یابد. نیمی از معامله گران موجود در بازار مطلع می شوند که نتیجه X نخواهد بود و نیمی دیگر مطلع می شود که نتیجه Y شما نخواهد بود. بازاری که قادر به جمع آوری این اطلاعات باشد پیش بینی می کند که نتیجه Z خواهد بود. پیش بینی با میانگین اعتقادات اولیه معامله گران متفاوت است. جمع آوری اطلاعات مستلزم آن است که معامله گران از بازار یاد بگیرند. آزمایش های آزمایشگاهی نشان می دهد که بازارها می توانند وظایف جمع آوری اطلاعات را به خوبی انجام دهند ، اگرچه جزئیات این روند کاملاً درک نشده است [8] ، [9].

از آنجا که انجام پیش بینی های قابل اعتماد یک هدف اصلی در علم است ، بازارهای پیش بینی مزایای بالقوه ای را برای تحقیقات علمی ارائه می دهند [10] ، [11]. انتشار و خصوصیات تجمیع بازارها ممکن است ارزشمند باشد زیرا دانش در تحقیقات علمی غالباً غیرمتمرکز است. هنگام حل و فصل یک مشکل تحقیق ، این ممکن است منجر به واگرایی نظرات در جامعه تحقیق شود. بازارهای پیش بینی برآورد اجماع در مورد یک سؤال علمی که به شرکت کنندگان در بازار و همچنین برای احزاب خارجی مانند آژانس های تأمین مالی و سیاست گذاران ارتباط برقرار می کند ، ارائه می دهد. اجماع منتشر شده توسط یک بازار عملکرد ، این پتانسیل را دارد که دقیق تر از اجماع به دست آمده از روشهای سنتی مانند انجام متاآنالیز داده های کم و بیش مغرضانه از ادبیات یا نظر کارشناس نمونه برداری باشد. اجماع قابل اعتماد به منظور ایجاد توافق در مورد مهمترین سؤالات باز مهم است و از این رو به تخصیص منابع به روشی بهینه کمک می کند [12].

از بازارهای پیش بینی نیز می توان برای تأمین مالی تحقیقات استفاده کرد. دانشمندانی که در یک پروژه تحقیقاتی به خوبی طراحی شده سرمایه گذاری می کنند، از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند شد، یعنی دانش آنها دقیق تر از توافق فعلی خواهد بود. در یک بازار پیش بینی، می توان از این مزیت اطلاعاتی برای جذب مجدد سرمایه گذاری استفاده کرد. مشوق ها را می توان با یارانه دادن به بازارسازانی که ساختار بازدهی حاصل جمع صفر بازارهای معمولی را به یک بازی با مجموع غیرصفر تبدیل می کنند، تقویت کرد. بنابراین موسساتی که تحقیقات علمی را تأمین می کنند ممکن است از بازارهای پیش بینی به عنوان جایگزینی برای روش های تخصیص منابع استفاده کنند. آنها می توانند به جای توزیع وجوه بر اساس عملکرد گذشته پژوهشگران، از بازارهای یارانه ای برای تخصیص کارآمد وجوه به محققان بر اساس سهم واقعی آنها در یک مشکل تحقیقاتی استفاده کنند. بنابراین، با پاداش دادن به افشای آنی، صادقانه و بی طرفانه یافته های پژوهش، بازارهای پیش بینی ممکن است به غلبه بر مشکلات ناشی از انگیزه های مبتنی بر انتشار در رویه فعلی تحقیق، مانند سوگیری انتشار [13، [14] و افشای تاخیری اطلاعات کمک کنند. با این حال، با توجه به نقش محوری انتشار در تحقیقات علمی، از نظر ما برای کاربردهای بالقوه بازارهای پیش بینی برای اطمینان از سازگاری با انتشار، حیاتی است.

به عنوان اولین گام به سوی ادغام بازارهای پیش بینی در شیوه های تحقیقات علمی، ما یک بازار پیش بینی تجربی حول یک فرآیند تلطیف شده از آزمایش و انتشار فرضیه های علمی طراحی کردیم. آزمایش فرضیه در چارچوب یک مسئله ساده آزمایش بیوشیمیایی که در آزمایش های قبلی در مورد تصمیم گیری در علم استفاده شده است، به شرکت کنندگان ارائه شد [12]. ما شش فرضیه متقابلاً منحصر به فرد را در مورد یک مسیر بیوشیمیایی فرضی و شش آزمایش مختلف ارائه کردیم که نتایج دودویی ارائه می دهند که به شناسایی فرضیه صحیح کمک می کنند. برای هر آزمون، یک نتیجه مثبت دو فرضیه را تایید کرد. آزمایش ها نتایج مستعد خطا نشان می دهند، یعنی گاهی اوقات نتوانستند یک نتیجه مثبت برای فرضیه درست (منفی کاذب) ارائه کنند یا شواهد مثبتی برای یک فرضیه نادرست (مثبت کاذب) ارائه کردند. میزان خطاها دانش عمومی بود. جزئیات بیشتر در مورد فرضیه ها و آزمون ها در بخش روش ها آورده شده است.

شرکت کنندگان قراردادهایی را به نمایندگی از شش فرضیه منحصر به فرد معامله کردند. در هر بازار آزمایشی ، 6 یا 7 شرکت کننده در یک رابط بازار پیش بینی مبتنی بر وب قابل مقایسه با سیستم عامل های بازار تجاری در دسترس هستند. یارانه سازنده بازار مبتنی بر یک قانون امتیاز دهی لگاریتمی [15] ، [16] برای اطمینان از نقدینگی با وجود تعداد کمی از معامله گران و ایجاد مشوق های اضافی برای تجارت استفاده شد. معامله گران علاوه بر درآمد حاصل از بازار ، هزینه مستقل از عملکرد 15 دلار نیز دریافت کردند. درآمد حاصل از بازار از 1 تا 40 دلار بود و میانگین آن حدود 14 دلار بود. جزئیات بیشتر در مورد شرکت کنندگان ، سازنده خودکار بازار و یارانه ها در بخش Methods آورده شده است.

شرکت کنندگان می توانند در 7 دور معاملاتی تجارت کنند. قبل از هر دور ، اطلاعات جدید در مورد فرضیه ها به صورت یک نتیجه آزمایش توزیع می شد. ما سه تنظیم مختلف را بررسی کردیم که در نحوه توزیع اطلاعات متفاوت است (شکل 1A را ببینید). در تنظیم 1 ، اطلاعات همیشه عمومی بود. همه شرکت کنندگان در همان زمان نتیجه آزمایش یکسان را دریافت کردند و می توانند در دور معاملات زیر قراردادها را خریداری و بفروشند. در تنظیم 2 ، اطلاعات همیشه خصوصی بود. در هر دور ، فقط یکی از شرکت کنندگان نتیجه آزمایش دریافت کرد. این شرکت کننده قبل از آزمایش به طور تصادفی انتخاب شد و برای هر دور به طور مستقل تعیین شد. بنابراین برخی از شرکت کنندگان بیش از یک نتیجه آزمایش دریافت کردند و برخی دیگر در طول آزمایش هیچ اطلاعاتی دریافت نکردند. همانطور که در تنظیم 1 ، هر افشای با یک دور معاملاتی دنبال می شد. در تنظیم 3 ، هر قطعه اطلاعات در ابتدا خصوصی بود ، اما سرانجام عمومی شد. یکی از شرکت کنندگان ، که به طور تصادفی ترسیم شده است ، قبل از دور معاملات نتیجه آزمایشی دریافت کرد ، دقیقاً مانند تنظیم 2 ، اما در نیمه راه معاملات در بازار به طور خلاصه به حالت تعلیق درآمده است در حالی که نتیجه منتشر شد ، یعنی برای همه شرکت کنندگان فاش شد. ما از شش "تاریخ اطلاعات" مختلف استفاده کردیم که هر یک در آزمایشات و نتایج توزیع شده متفاوت بودند (روش ها را ببینید). هر یک از این شش تاریخچه اطلاعات یک بار در هر تنظیم استفاده شده است ، در نتیجه 18 بازار مختلف (شکل 1B). هر شرکت کننده می تواند فقط در یک بازار شرکت کند.