راهنمای کامل شاخص های حجم

شاخص های حجم ابزارهای فنی برای ارزیابی قدرت گاو و خرس امنیتی هستند. بیشتر آنها به طور خاص در خرید در مقابل فروش فشار برای تعیین اینکه کدام طرف کنترل عملکرد قیمت است ، به نظر می رسند. برخی دیگر سعی در شناسایی احساساتی دارند که امنیت را در یک زمان خاص در حال حرکت هستند. به عنوان مثال ، حجم فوق العاده بالا در مقایسه با میانگین متحرک حجم می تواند سرخوشی یا ترس را نشان دهد در حالی که بسیار پایین تر از حجم متوسط می تواند منعکس کننده بی تفاوتی یا عدم علاقه باشد.

این شاخص ها سهام را در بازارهای سهام ، قراردادها در بازارهای آتی و حرکات تیک در بازارهای فارکس اندازه گیری می کنند. همه نسخه ها سعی در دستیابی به همان نوع تجزیه و تحلیل فنی دارند. هنگامی که بازار با افزایش حجم افزایش می یابد ، در نظر گرفته می شود که تحت انباشت قرار می گیرد. برعکس ، هنگامی که یک بازار با افزایش حجم سقوط می کند ، در نظر گرفته می شود که تحت توزیع قرار می گیرد. علاوه بر این ، افزایش بازار با کاهش حجم باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که بازاری که در حال کاهش حجم کاهش می یابد ، باعث ایجاد واگرایی صعودی می شود.

حجم بازار فارکس میزان حرکت قیمت را در یک دوره خاص ارزیابی می کند ، به جای اینکه به معاملات خرید و فروش فردی بپردازید. معامله گران فارکس غالباً با نگاهی به علاقه آزاد به بازارهای آینده ارز ، تجزیه و تحلیل توزیع تجمع خود را تکمیل می کنند. این که آیا از حقوق صاحبان سهام ، قرارداد و یا جفت استفاده می شود ، در رابطه با عملکرد قیمت برای تأیید قدرت روند ، آشکار کردن ضعف روند ، و تأیید شکست و خرابی استفاده می شود.

توزیع تجمع (A/D)

توزیع تجمع (A/D) یک نشانگر حجم تجمعی است ، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در صفحه نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که در نام آمده است ، این شاخص سعی می کند تا تعیین کند که آیا امنیت در حال انباشت (با گذشت زمان) است یا توزیع می شود (با گذشت زمان فروخته می شود). محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با دامنه نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه آن را براساس حجم برای آن نوار ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که در تصمیم گیری تجارت و مدیریت ریسک در رابطه با تجزیه و تحلیل الگوی و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت هنگام سقوط A/D باعث ایجاد واگرایی نزولی در حالی که قیمت در هنگام سقوط A/D باعث ایجاد واگرایی صعودی می شود ، باعث ایجاد واگرایی می شود. این شاخص همچنین به مرور زمان الگوهای منظم را حک می کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند ، با کانال ها ، خطوط روند و مثلث هایی که به پیش بینی کمک می کنند.

در حجم تعادل (obv)

از نظر حجم تعادل (OBV) توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص توزیع انباشت تجمع است. OBV در هنگام سقوط قیمت ، واگرایی صعودی ایجاد می کند و Obv در حال افزایش است و هنگامی که قیمت در حال افزایش است و Obv در حال کاهش است ، واگرایی نزولی در حال افزایش است. ارزش obv در یک زمان خاص مهم نیست اما رابطه بین سطوح فعلی و قبلی OBV تعیین می کند که آیا تجمع یا توزیع با عملکرد قیمت همراه است.

Obv کل حجم خرید و فروش امنیت را در نظر می گیرد و به دنبال تعیین اینکه آیا تحت تجمع (با گذشت زمان خریداری شده) یا توزیع (با گذشت زمان فروخته می شود) است. این محاسبه دارای سه مؤلفه اصلی است. اول ، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد ، OBV = VORT OBV + VOLLY CURRENT BAR قبلی. دوم ، اگر نوار قیمت فعلی پایین تر از نوار قیمت قبلی باشد ، OBV = فعلی نوار قبلی - حجم فعلی. سوم ، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی ، OBV فعلی = قبلی Obv.

جریان پول Chaikin (CMF)

جریان پول Chaikin (CMF) در اوایل دهه 1980 توسط مارک چایکین ایجاد شد. این شاخص تجمع و توزیع یک امنیت در طول زمان را اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است ، با مقادیر مختلف از +100 ت ا-100 و یک خط صفر که نشانگر تجمع و توزیع نیست. مانند سایر نوسان سازها ، CMF سیگنال های خرید ، فروش و تأیید را از طریق همگرایی های صعودی و نزولی و واگرایی و همچنین متقاطع از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی شاخص اعمال کرد اما این عنصر اکنون در برنامه های نمودار قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخاب شده ، پیامدهای مختلفی دارد. به گفته خالق ، تداوم جریان پول بیش از 6 تا 9 ماه تجمع یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات اصلی را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات احتیاج ندارند اما CMF همچنین در هنگام مشاهده با قاب ها و تنظیمات زمانی کوتاه مدت ، همگرایی جریان پول کوتاه مدت را نشان می دهد.

نوسان ساز حجم (VO)

نوسان ساز حجم (VO) با بررسی رابطه بین میانگین متحرک دو حجم ، تجمع و توزیع را مشخص می کند. میانگین حرکت چرخه سریع 14 روز یا هفته اغلب در رابطه با میانگین حرکت چرخه آهسته 28 روز یا هفته استفاده می شود اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. محاسبه به سادگی MA آهسته را از MA سریع کم می کند و نتیجه را به عنوان یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسان سازها ، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالا یا پایین ثابت ندارد.

VO غیر جهت دار است و انتظار می رود که در هر دو صعود و نردبان بیشتر شود. هنگامی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است ، واگرایی نزولی ایجاد می کند و هنگامی که قیمت در حال سقوط است و VO در حال سقوط است ، واگرایی صعودی و واگرایی صعودی ایجاد می کند. این شاخص همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد و فراتر از حد و تأیید برک و خرابی ها را دارد. علاوه بر این ، متقاطع از طریق خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

تعادل قدرت (BOP)

تعادل قدرت (BOP) قدرت خرید و فروش فشار را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در یک صفحه با یک خط صفر مرکزی و افراط در +1 و-1 ترسیم شده است. خریداران در حالی که نشانگر بالاتر از خط صفر قرار دارد کنترل می کنند در حالی که فروشندگان در هنگام قرار گرفتن در زیر خط صفر کنترل می شوند. خوانش در نزدیکی خط صفر می تواند نشانگر وارونگی در روند یا بازار محدوده باشد. مقادیر نزدیک به 1+ یک بازار بیش از حد را نشان می دهد در حالی که مقادیر نزدی ک-1 یک بازار بیش از حد را نشان می دهد.

BOP فاصله بین باز و نزدیک نوار قیمت را با فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه به نظر می رسد پرخاشگر و گیج کننده است ، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 دوره یا میانگین متحرک دیگر صاف می شود. فاصله بالا یا زیر خط صفر نشانگر تغییر قیمت مثبت یا منفی است. این نمایش سیگنال ها را از طریق واگرایی های صعودی و نزولی با قیمت و همچنین متقاطع از طریق خط صفر منتشر می کند.

شاخص های حجم اضافی

نوسان ساز حجم کلینگر-به جریان پول طولانی و کوتاه مدت برای تأیید صعودها و نردبان ها نگاه می کند.

شاخص حجم منفی - چگونگی افزایش و در حال کاهش حرکت حجم قیمت حرکت را با گذشت زمان ارزیابی می کند.

در حجم تعادل - تجمع یا توزیع در یک امنیت را با گذشت زمان محاسبه می کند. هنگامی که قیمت در حال سقوط است ، واگرایی صعودی ایجاد می کند و Obv در حال افزایش است و هنگام افزایش قیمت و در حال کاهش است ، واگرایی نزولی.

شاخص حجم مثبت - چگونگی افزایش و در حال کاهش حرکت حجم حرکت قیمت را با گذشت زمان ارزیابی می کند.

حجم کل پیش بینی شده - حجم روزانه را تا یک تنظیمات داخلی محاسبه می کند و حجم کل برای باقی مانده جلسه را پروژه می کند.

حجم پیش بینی شده در زمان - به جلسات گذشته برای پروژه های آینده در دوره های زمانی مشخص نگاه می کند.

شاخص حجم تجارت - همبستگی بین حرکت قیمت و سطح حجم را برای ارزیابی تجمع و توزیع دنبال می کند.

جریان پول Twiggs - برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک امنیت در طول زمان ، تنوع جریان پول چایکین را اعمال می کند.

نمودار حجم - یک هیستوگرام حجم را زیر هر نوار قیمت ترسیم می کند.

نوسان ساز حجم - با بررسی رابطه بین میانگین متحرک دو حجم ، به تجمع و توزیع می پردازد.

مشخصات حجم - مقدار فعالیت تجارت یک امنیت را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.

میزان حجم تغییر - درصد تغییر حجم را در یک بازه زمانی مشخص می کند تا مشخص شود که مشارکت در حال افزایش است یا در حال کاهش است.

حجم زیر لایه - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه با قیمت نشان می دهد ، نه در یک صفحه نشانگر جداگانه.< Pan> جریان پول Twiggs - برای اندازه گیری تجمع و توزیع یک امنیت در طول زمان ، تنوع جریان پول چایکین را اعمال می کند.