برخی از شاخص های نوسانات با برخی از سبک های تجاری بهتر کار می کنند

مقایسه بین دامنه متوسط واقعی (ATR) ، میانگین دامنه روز (ADR) و دامنه داخل (IR)

میانگین دامنه واقعی (ATR) ، دامنه متوسط روز (ADR) و دامنه داخل (IR) همه اقدامات مربوط به میزان حرکت دارایی هستند. آنها از فرمول های مختلف استفاده می کنند ، بنابراین ممکن است فرد با یک سبک خاص از تجارت مناسب تر از دیگری باشد.

به عنوان مثال ، من ATR را برای نوسان معاملات مفید می دانم و ترجیح می دهم از IR برای تجارت روزانه استفاده کنم.

در این مقاله ، من به هر یک از این شاخص ها ، نحوه محاسبه آنها و نحوه استفاده از آنها می پردازم.

لطفاً توجه داشته باشید که هیچ یک از این شاخص ها جهت قیمت را منعکس نمی کنند. اینها شاخص های نوسانات هستند که به نظر می رسد که چه مقدار قیمت حرکت می کند ، چه بالا و چه پایین.

دامنه واقعی متوسط (ATR) چیست؟

دامنه واقعی متوسط یکی از متداول ترین شاخص ها برای تعیین میزان حرکت دارایی است. این توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است.

این به طور معمول به دلار محاسبه می شود ، نه درصد ، بنابراین ATR نشان می دهد که یک دارایی از نظر دلار چقدر حرکت می کند.

یکی از مهمترین مواردی که باید در مورد ATR بدانید این است که محاسبه می کند که قیمت بین بالا و پایین شمع و همچنین هر شکافی حرکت می کند.

این امر به این دلیل است که ATR دامنه واقعی را محاسبه می کند (A برای میانگین بعداً می آید) به عنوان بیشتر:

• بالا - پایین (از نوار فعلی یا شمع)
• تفاوت بین نزدیک و قبلی (مقدار مطلق یا فقط اعداد مثبت)
• تفاوت بین نزدیک و قبلی (مقدار مطلق یا فقط اعداد مثبت)

TR برای هر نوار قیمت ثبت شده است. سپس می توان به طور متوسط محاسبه کرد.

وایلدر از میانگین 14 دوره استفاده کرد ، اما هیچ دلیلی برای فرض این وجود ندارد که این بهتر از تعداد متفاوتی از دوره ها باشد. 14 معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و در بیشتر نرم افزار نمودار پیش فرض است.

برای اولین محاسبه ، 14 TRS را اضافه کنید ، و سپس 14 را تقسیم کنید تا ATR را بدست آورید. پس از محاسبه اول ATR ، سپس وایلدر از فرمول کمی متفاوت استفاده کرد.

ATR = [(قبلی ATR x 13) + جریان فعلی] / 14

ATR برای اندازه گیری حرکت قیمت هر بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل مفید است.

در صورت استفاده از نمودار 1 دقیقه ای ، ATR حرکت معمولی دلار را در هر نوار قیمت 1 دقیقه نشان می دهد.

همه نمودارها توسط TradingView ، نمودارهایی که من شخصاً از آنها استفاده می کنم ارائه می شود. برای صرفه جویی در بسته های نمودار 30 دلار از لینک استفاده کنید.

نمودار فوق از 14 دوره در محاسبه ATR استفاده می کند. TradingView برخی از تغییرات (در تنظیمات نشانگر) را ارائه می دهد ، مانند استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی (در میان دیگران) برای محاسبه میانگین. این نمودار از SMA استفاده می کند. هیچ پاسخ کاملی وجود ندارد که بهتر باشد.

ATR به طور معمول فقط با گذشت زمان میانگین را نشان می دهد ، نه مقادیر TR (دامنه واقعی) که میانگین از آن تشکیل شده است.

معامله گر یا نه ، همه باید منفعلانه برخی از بودجه را سرمایه گذاری کنند. آن را تنظیم کنید و 10 سال یا بیشتر آن را فراموش کنید. سرمایه گذاری سهام منفعل با استفاده از کتاب الکترونیکی ETFS رویکردی را که برای 150 سال گذشته باعث ایجاد ثروت مردم شده است ، بیان می کند.

دامنه روز متوسط (ADR) چیست؟

دامنه متوسط روز (ADR) فقط به این نگاه می کند که قیمت در یک روز معین چقدر بین بالا و پایین حرکت می کند. این دامنه روز یا DR است ، که به طور متوسط برای ایجاد ADR است.

دامنه روز (DR) = روزانه زیاد - روزانه کم

در صورت استفاده از میانگین 14 روز گذشته ، ADR ...

دامنه متوسط روز (ADR) = مبلغ 14 مقادیر آخرین DR / 14

با بیشتر شاخص های ADR ، فقط میانگین نشان داده می شود ، نه مقادیر محدوده روزانه فردی که از آن تشکیل شده است.

ADR یک رقم دلار است.

این شامل شکاف نیست. اگر در این نمودار توجه داشته باشید ، ADR تحت تأثیر شکاف بالاتر در ماه فوریه قرار نمی گیرد. اگر به نمودار ATR در بالا برگردید ، ATR شروع به حرکت بر روی آن شکاف بالاتر می کند ، زیرا ATR شامل شکاف در حرکت روزانه است. ADR چنین نمی کند.

دامنه داخل (IR) چیست؟درصد یا دلار

Intraday Range درصد یا IR ٪ شاخصی است که من در TradingView منتشر کردم که تفاوت بین بالا و پایین هر نوار قیمت را اندازه گیری می کند ، که به عنوان درصدی از قیمت باز بیان شده است.

دامنه داخل (IR ٪) = [(بالا - پایین) * 100 / باز]

این هیچ شکاف قیمتی را شامل نمی شود که آن را متفاوت از ATR می کند.

همچنین ذاتاً متوسط نیست ، به این معنی که ما می توانیم درصد درصد از هر نوار قیمت را ببینیم.

میانگین متحرک می تواند برای به دست آوردن میانگین دامنه داخل (AIR) در این شاخص اعمال شود.

میانگین دامنه intraday ٪ (هوا ٪) = مجموع آخرین مقادیر n ٪ / n

به عنوان مثال ، در صورت استفاده از 14 دوره آخر ، n = 14.

در TradingView ، روی نام نشانگر شناور شوید و روی سه نقطه کلیک کنید."اضافه کردن شاخص" را انتخاب کنید و یک میانگین متحرک (ساده) اضافه کنید تا میانگین داده ها را ببینید.

در صورت استفاده از نمودار روزانه ، محدوده Intraday محاسبه می شود.

در صورت استفاده از یک بازه زمانی متفاوت ، محدوده داخل نوار محاسبه می شود. یک نمودار 1 دقیقه ای حرکت کل بین بالا و پایین را برای آن شمع یک دقیقه ای نشان می دهد.

در تنظیمات این شاخص ، گزینه ای برای پنهان کردن دامنه به دلار ($) به جای درصد (٪) وجود دارد.

فرمول محدوده داخل intraday به دلار:

محدوده intraday $ (ir $) = بالا - کم

برخی از افراد ممکن است ترجیح دهند حرکت به دلار را کنترل کنند ، در حالی که برخی دیگر از درصد استفاده می کنند.

من درصد را ترجیح می دهم زیرا در این صورت نوسانات/حرکت در تمام قیمت ها قابل مقایسه است.

IR $ 5 دلار ممکن است حرکت زیادی به نظر برسد ، اما در سهام 500 دلار فقط 1 ٪ است. در سهام 50 دلار ، یعنی 10 ٪. تفاوت بزرگ ، اما همان مقدار دلار.

IR ٪ 5 ٪ به معنای سهام 100 دلار است که به طور متوسط 5 دلار حرکت می کند ، یک سهام 1000 دلار 50 دلار حرکت می کند ، یا سهام 10 دلار به طور متوسط 0. 50 دلار برای هر نوار قیمت حرکت می کند. مهم نیست که قیمت ، درصد حرکت قابل مقایسه است.

مقایسه ATR ، ADR و IR (هوا)

نمودار تفاوت بین متوسط دامنه واقعی ، دامنه متوسط روز و دامنه داخل را نشان می دهد.< Pan> در تنظیمات برای نشانگر ، گزینه ای برای پنهان کردن دامنه به دلار ($) به جای درصد (٪) وجود دارد.