معرفی کوتاه در مورد سایت TradingView

معرفی به پشتی در TradingView!

پشتوانه یک استراتژی معاملاتی در TradingView ساده است ، اما نیاز به نوشتن چند خط کد در Pinescript دارد. همانطور که خواهید دید ، این نیز نسبتاً آسان است و برای شروع بلافاصله هیچ دانش برنامه نویسی قبلی لازم نیست. با این وجود ، اگر می خواهید عمیق تر به Pinescript حفر کنید ، به این آموزش که نوشتم نگاه کنید.

فهرست مطالب

ایجاد یک استراتژی در TradingView

PineScript به بهترین وجه با غواصی مستقیم آموخته می شود ، بنابراین در مثال زیر ، ما یک استراتژی ساده و پوچ و ساده ایجاد خواهیم کرد که منطق آن به شرح زیر است:

• طولانی وقتی: میانگین حرکت سریع بیشتر از میانگین حرکت کند است
• کوتاه وقتی: میانگین حرکت سریع از میانگین حرکت آهسته کوچکتر است

همانطور که احتمالاً حدس زده اید ، ما نباید انتظار داشته باشیم که با پیروی از این مجموعه از قوانین ، ثروتمند شویم. اگر به مجموعه ای خوب و خوب از معیارهای پشتی برسیم ، کاملاً به شانس نسبت داده می شود ، و به هیچ وجه نباید خودمان را به پشت احساس کنیم و فکر کنیم که ما نبوغ هستیم.

با گفتن این موضوع ، بیایید به تعقیب و گریز برسیم و شروع کنیم!

اولین کاری که ما انجام خواهیم داد باز کردن "ویرایش کاج" است که می توانید در پایین سمت چپ صفحه نمایش خود پیدا کنید (تصویر زیر).

اکنون باید چند خط کد را توصیف کنید که نسخه را توصیف می کند ، یک نشانگر را فوری می کند و آن را در نمودار (کد زیر) ترسیم می کنید.

//@نسخه = 5 نشانگر ("اسکریپت من") طرح (بستن)

به طور خلاصه ، این الگوی ایجاد شده به طور خودکار شاخصی به نام "اسکریپت من" ایجاد می کند و قیمت بسته شدن هر نوار را ترسیم می کند. ما باید چند تنظیم در کد انجام دهیم زیرا ما علاقه مند به ایجاد یک پشتی هستیم و نه یک شاخص.

برای اینکه TradingView بدانیم که ما در حال آزمایش یک استراتژی هستیم ، خطی را که نشانگر را با کد زیر اعلام می کند جایگزین کنید:

استراتژی ("استراتژی متقاطع SMA ساده" ، Overlay = True) 

این یک استراتژی را فوری می کند ، که در این حالت ، "استراتژی متقاطع SMA ساده" نامیده می شود. پارامتر پوشش نشان می دهد که آیا استراتژی باید در بالای نمودار یا در یک صفحه جداگانه نمایش داده شود. من شخصاً ترجیح می دهم آن را در بالای نمودار نوار نشان دهم ، بنابراین پارامتر را روی "درست" تنظیم کردم.

مرحله بعدی شامل منطقی است که ما می خواهیم استراتژی خود را دنبال کنیم و این کار را انجام دهیم ، باید دو میانگین حرکت ساده را محاسبه کنیم:

fast_sma = ta. sma (نزدیک ، 12) slow_sma = ta. sma (نزدیک ، 24)

Pinescript مانند سایر زبانهای برنامه نویسی نیست. علی رغم داشتن چند محدودیت ، آن را با تنها تجارت در ذهن ایجاد کرد. به همین ترتیب ، این کارکردهای داخلی زیادی دارد که به ما امکان می دهد شاخص های فنی محبوب را بدون نیاز به کدگذاری آنها از ابتدا پیاده سازی کنیم.

در این حالت ، ما دو میانگین متحرک ساده را اجرا کردیم که از 12 و 24 قیمت آخر استفاده می کنند ، اما تعداد زیادی از شاخص ها وجود دارد که می توانید از آن انتخاب کنید.

اکنون که ورودی ها را داریم ، باید منطق خود را برای خود استراتژی تعریف کنیم و این کار در خطوط زیر کد انجام می شود:

if fast_sma>Slow_sma Strategy. entry ("طولانی" ، استراتژی. long ، qty = 1) other other. Close ("طولانی")

اگر تجربه قبلی با پایتون داشته باشید ، بلافاصله تورفتگی را درک خواهید کرد. اگر نه ، نگران نباشید!

خط اول کد بررسی می کند که آیا "SMA سریع" از "SMA کند" بیشتر است. اگر شرط برآورده شود ، خط زیرین زیر اجرا می شود.

در غیر این صورت ، خطی که از بند "دیگر" پیروی می کند ، یکی از مواردی است که پردازش می شود.

بندهای "if" و "other" متقابل اجرا می شوند ، به این معنی که یک و تنها یکی از آنها کد را در داخل اجرا می کند. در این حالت ، بند "Else" دقیقاً مشابه بیانیه "IF" دیگری است که بررسی می کند که آیا "SMA سریع" از "SMA کند" کوچکتر یا مساوی است.

شما ممکن است حدس زده باشید که چه چیزی در شرایط شرط بندی اتفاق می افتد: ما برای 1 واحد دارایی یک موقعیت طولانی را باز می کنیم و هر زمان که سیگنال برگردد ، آن را می بندیم.

حال اگر بخواهیم فیلمنامه را ذخیره کنیم و به نمودار نمودار برگردیم ، باید ورودی ها و خروج ها را ببینیم.

باکتری

قوی ترین چارچوب پشتی برای مایکروسافت اکسل. در حال حاضر استراتژی های خود را بهبود بخشید!

همانطور که مشاهده می کنید ، این استراتژی هر زمان که قیمت برای چند دوره افزایش می یابد و هنگام کاهش قیمت ، آنها را بسته می کند ، وارد موقعیت می شود. این رفتار با آنچه ما از یک استراتژی مبتنی بر حرکت انتظار داریم موافق است. با این وجود ، برای اطمینان از اینکه ما هیچ اشکالی را معرفی نکردیم (یعنی اشتباهات) ، خوب است که میانگین های متحرک ترسیم شده را ببینید. بنابراین ، بیایید پیش برویم و خطوط زیر کد را در ویرایشگر کاج اضافه کنیم.

طرح (fast_sma ، color = color. green ، linewidth = 2 ، عنوان = 'fast sma') طرح (آهسته_سما ، رنگ = رنگ. قرمز ، خط عرض = 2 ، عنوان = 'آهسته SMA')

TradingView شامل برخی از ویژگی های قدرتمند نمودار است که می توانیم از آنها برای ترسیم سریع داده های خود استفاده کنیم. من به هر پارامتر عملکرد نمی پردازم زیرا در این حالت بسیار ساده هستند. اگر فیلمنامه را ذخیره کرده و به نمودار برگردید ، اکنون باید چیزی را در این خطوط مشاهده کنید:

اگر توجه زیادی داشته باشید ، متوجه خواهید شد که ورودی ها و خروجی ها نه در نوار که میانگین های متحرک از یکدیگر عبور می کنند بلکه در مرحله بعدی ترسیم می شوند.

اگرچه در ابتدا عجیب است ، این امر کاملاً معنا دارد: یک الگوریتم تجارت زنده تا زمان بسته شدن یک نوار جدید در دسترس نخواهد بود ، به همین دلیل ما نمی توانیم به طور همزمان با آن تجارت کنیم.

در Backtests ، اجرای معاملات در باز شدن نوار بعدی یک رویکرد رایج است و این دقیقاً همان کاری است که TradingView به طور خودکار انجام می دهد. عدم پاسخگویی به این امر به نام LookeAd Bias نامیده می شود و خطای استفاده از اطلاعاتی را معرفی می کند که به راحتی در یک محیط تجارت زنده در دسترس نخواهد بود.

بسیاری از اشتباهات مشترک پشتی وجود دارد که ما می توانیم بدون حتی متوجه آن شویم ، و می توانید همه آنها را در این مقاله بخوانید.

نحوه تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژی در TradingView

پس از ایجاد یک استراتژی ، می توانیم روی روبان "تستر استراتژی" در کنار ویرایشگر کاج مورد استفاده قرار دهیم.

TradingView معیارهای زیادی را به ما ارائه می دهد که معمولاً در زمینه پشتی و تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژی استفاده می شود. در روبان "خلاصه عملکرد" یک لیست دقیق تر پیدا خواهید کرد.

هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یک استراتژی ، این یک عمل خوب است که با بررسی معیارهای زیر شروع کنید:

• سود خالص
• نسبت شارپ
• میله های متوسط در معاملات
• تجارت برنده AVG "
• AVG از دست دادن تجارت
• درصد سودآور (از معاملات)
• حداکثرفروکش

نظارت مشترکی که باید از همه آنها اجتناب شود ، نادیده گرفتن تعداد تماس های حاشیه در صورت استفاده استراتژی ما از اهرم است. تماس های حاشیه ای وابستگی به مسیر به بازده یک استراتژی ایجاد می کند و تأثیر قابل توجهی در عملکرد کلی دارد.

با استفاده از تنظیمات دقیق پشتی در TradingView

Backtest قبلی محدودیت های کمی دارد و فرضیات بیش از حد بیش از حد که در یک محیط تجارت زنده تکرار نمی شود. همه اینها را می توان در دکمه تنظیمات در بخش "تستر استراتژی" (تصویر زیر) تغییر داد.

با مجموعه زیر از پارامترها از شما خواسته می شود:

در معرض خطر بیان آشکار ، باید پارامترها را تا حد امکان با پارامترهای معاملاتی زنده خود تنظیم کنید.

تنظیم پارامترهای واقعی پشتی

برخی از استراتژی های روزانه می توانند در شرایط ناخالص بسیار سودآور باشند، اما در زندگی واقعی به دلیل هزینه های اجرایی ذاتی شان غیرممکن است. هرچه استراتژی شما معاملات بیشتری را در یک دوره زمانی معین قرار دهد، حساسیت بیشتری نسبت به این هزینه ها خواهد داشت. بنابراین، حسابداری صحیح آنها نه تنها مهم بلکه ضروری است.

باکتری

قوی ترین چارچوب پشتی برای مایکروسافت اکسل. در حال حاضر استراتژی های خود را بهبود بخشید!

دو مورد مرتبط ترین تنظیماتی که باید مدتی را صرف تنظیم کنید، Fees و Slippage هستند.

پارامتر Fees باید دقیقاً مطابق با مواردی که کارگزار شما ارائه می دهد تنظیم شود، اما معمولاً بین 0٪ و 0. 1٪ متغیر است.

از سوی دیگر، لغزش ما را ملزم می کند که برخی مفروضات داشته باشیم. این بیشتر به اندازه سفارش ما و حجم معامله دارایی مورد علاقه ما بستگی دارد. همچنین، هر چه حجم کل معامله یک دارایی بیشتر باشد، نقدینگی آن بیشتر و لغزش کمتر می شود.

در بیشتر موارد، تنظیم لغزش بین 0. 05٪ و 0. 15٪ معقول خواهد بود. همچنین افزایش لغزش در فواصل ثابت و اندازه گیری تأثیر آن بر عملکرد استراتژی، تمرین خوبی است.

اگر در حال معامله دارایی با نقدینگی بالا یا معامله با حساب بزرگ هستید، مقادیر ذکر شده در بالا باید با دقت بیشتری در نظر گرفته شوند و از نظر آماری تجزیه و تحلیل شوند. اما، اگر تسلا را با یک حساب 25000 دلاری معامله می کنید، اینها باید تقریب خوبی باشند.

تغییر اندازه سفارش در Tradingview

ممکن است به جای استفاده از مقدار ثابت، علاقه مند به استفاده از مقدار ثابت دلار در هر معامله باشید. در مورد من، من علاقه مندم که آن را به عنوان درصدی از دارایی های تحت مدیریت خود بیان کنم. این را می توان در کادرهای ورودی و کشویی زیر تغییر داد:

شایان ذکر است که این پارامترها توسط کد موجود در Pine Editr شما لغو می شوند، به این معنی که شما باید مقادیر مشخص شده را از ورودی های خود حذف کنید تا تنظیمات جهانی تأثیر بگذارد.

آیا بک تست در Tradingview دقیق است؟

همانند اکثر پشتیبان های آزاد در دسترس، بک آزمایش در Tradingview محدودیت هایی دارد. با این اوصاف، در چند سال گذشته بر برخی محدودیت های عمده غلبه کرده است و امروزه با سایر موتورهای مورد اعتماد قابل مقایسه است.

شما فقط باید با استفاده از میله های شمعدانی بک تست کنید و هرگز از میله های HeikenAshi، Renko یا Kagi استفاده نکنید. اینها از سطوح قیمتی اشتباه به عنوان ورودی استفاده می کنند و نتایج بسیار بیش از حد خوش بینانه به همراه خواهند داشت.

محدودیت دیگری که برای اکثر موتورهای پشتی مشترک است این واقعیت است که TradingView به جای داده های کنه روی میله های بسته فعالیت می کند. این بدان معناست که تکامل قیمت را در یک نوار نمی داند و به همین ترتیب ، نمی تواند تعیین کند که آیا این اتفاق قبل از کم یا برعکس رخ داده است یا خیر.

این TradingView را مجبور می کند تا فرضیات را انجام دهد ، و این انتخاب خوش بین است:

• اگر طولانی باشید ، فرض می کنید که زیاد قبل از کم شدن رخ داده است
• اگر کوتاه باشید ، فرض می کنید که پایین قبل از بالا رخ داده است

به همین دلیل ، TradingView گزینه "Magnifer Bar" را اجرا کرد ، که داده های Intrabar را برای تکرار دقیق تر عملکرد تجارت زنده در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، اگر شما بر اساس میله های 1 دقیقه ای تجارت می کنید ، TradingView برای اجرای منطق تجارت از میله های 5 ثانیه ای استفاده می کند. متأسفانه ، این گزینه در برنامه رایگان در دسترس نیست.

نتیجه

همانطور که مشاهده می کنید ، TradingView دارای یک پشتی بسیار قدرتمند است که قادر به ارائه معیارهای قابل اعتماد در PAR با اکثر ابزارهای مشابه است. این ابزار برای بیشتر موارد استفاده بیش از حد کافی خواهد بود ، اما اگر می خواهید چیزی مربوط به یادگیری ماشین ، ساخت بازار یا فرکانس بالا را آزمایش کنید ، باید به یک زبان برنامه نویسی مناسب مانند پایتون متوسل شوید. تا آن زمان ، TradingView راهی است که باید انجام شود!