معرفی نسبت های فیبوناچی در تجزیه و تحلیل فنی

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی در نظریه های بازار سهام

جنیفر گورتون

forexindicators. net

توضیحات: این مقاله تجزیه و تحلیل فنی توالی فیبوناچی و نسبت طلایی را در نظریه موج الیوت به عنوان یک تکنیک مفید برای تجارت فارکس معرفی می کند.

در دهه 1940 ، R. N. الیوت اصول اولیه تئوری موج خود را افزایش داد تا نسبت های بین اعداد فیبوناچی را که اکنون به یکی از شاخص های محبوب فارکس مورد استفاده معامله گران تبدیل شده است ، شامل شود.

الیوت این تغییر را انجام داد زیرا وی خاطرنشان كرد كه روانشناسی انبوه زیربنای حرکات بازارها ، تمایل به تکرار با گذشت زمان را نشان می دهد و اینكه آنها در تعداد امواج كه در دنباله فیبوناچی گنجانده شده بودند ، این كار را انجام دادند.

در نتیجه این مشاهدات ، وی فرض كرد كه این پدیده می تواند به دنباله مهمی از اعداد مربوط باشد كه فیبوناچی ریاضیدان با افزایش تولید مثل جمعیت نظری خرگوش ها گره خورده است.

محاسبه توالی فیبوناچی

در کتاب Liber Abaci ، که در قرن سیزدهم منتشر شد ، ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیسانو بیگولو (که به عنوان فیبوناچی نیز شناخته می شد) سؤالی راجع به تولید مثل خرگوش ها مطرح کرد که تقریباً به شرح زیر است:

- چگونه بسیاری از جفت های خرگوش در یک سال تولید می شوند و با یک جفت واحد شروع می شوند ، اگر در هر ماه هر جفت یک جفت جدید داشته باشد که از ماه دوم به بعد تولید می شود؟

تولید پاسخ این سؤال شامل محاسبه آنچه اکنون به عنوان توالی فیبوناچی شناخته می شود. در اصل ، برای تولید دنباله فیبوناچی ، می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

(1) با یک جفت خرگوش نابالغ ، یک مرد و یک زن شروع کنید.

(2) سپس یک ماه قبل از پرورش آنها صبر می کنید.

(3) سپس یک ماه صبر می کنید تا یک جفت نوزاد داشته باشند - یک دختر و یک پسر.

(4) سپس یک ماه صبر می کنید که جفت اصلی نوزادان داشته باشند ، اما نوزادان آنها این کار را نمی کنند.

(5) سپس یک ماه صبر می کنید که جفت اصلی نوزادان داشته باشند ، و همچنین اولین مجموعه نوزادان خود را انجام می دهند ، اما مجموعه دوم آنها نیست.

(6) روند را بارها و بارها تکرار کنید تا خسته شوید.

(7) فرض کنید که هیچ خرگوش نمی میرند.

(8) تعداد چند جفت خرگوش را در پایان هر ماه حساب کنید.

مراحل (1) و (2) دو عدد اول را در دنباله تولید می کنند ، که 1 و 1 هستند.

مرحله (3) شماره بعدی را که 2 است (یک جفت اصلی و یک جفت خرگوش کودک از جنس مخالف) تولید می کند.

مرحله (4) شماره بعدی را که 3 است (یک جفت اصلی ، اولین جفت نوزاد آنها و یک جفت دوم نوزاد از جفت اصلی) تولید می کند.

مرحله (5) شماره بعدی را 5 (یک جفت اصلی ، اولین جفت نوزاد آنها ، جفت دوم نوزادان و یک جفت جدید از نوزادان از جفت اصلی و اولین جفت نوزاد تولید می کند.)

این فرایند می تواند به طور نامحدود تکرار شود.

سرانجام ، ممکن است متوجه یک برش کوتاه مهم شوید ، به این معنی که می توانید با اضافه کردن دو شماره قبلی ، تعداد فعلی جفت های خرگوش را محاسبه کنید. این دنباله فیبوناچی نامتناهی را به شرح زیر ایجاد می کند:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144�

که در آن دنباله با استفاده از 1 و 1 به صورت عددی ایجاد می شود ، و سپس اضافه کردن آنها برای تهیه 2 ، و سپس اضافه کردن 1 و 2 به هم برای ساخت 3 و غیره.

نسبت توالی فیبوناچی و میانگین طلایی

جالب اینجاست که با پیشرفت این دنباله عددی مشهور ، یک اتفاق بسیار غیرمعمول اتفاق می افتد. نسبت یک عدد تقسیم شده بر تعداد بعدی در دنباله 0. 618 تقریبی است ، که در هنگام وارونگی تقریباً 1. 618 به دست می آورد.

این به عنوان به اصطلاح میانگین طلایی یا نسبت طلایی شناخته می شود ، و ریاضیدانان این واقعیت را پیدا کرده اند که این دو عدد ، که متقابل یکدیگر هستند ، دارای سه مکان اعشاری یکسان هستند تا جذاب باشند. علاوه بر این ، نظریه های بیشماری در مورد اهمیت و قدرت این پدیده عددی ارائه شده است.

جالب تر این است که مشاهده اینکه نسبت یک عدد به آن دو مورد دیگر در دنباله به 0. 382 نزدیک می شود ، در حالی که سه مورد دیگر به 0. 236 نزدیک می شوند.

در اینجا یک نگاه ریاضی بیشتر به دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی آورده شده است:

با استفاده از نسبت های فیبوناچی در نظریه موج الیوت

با افزودن نسبت ½ یا 0. 5 ، و همچنین نسبت (1-0. 236) = 0. 764 مورد استفاده برخی از تحلیلگران ، تکنیک تحلیل فنی محبوب محاسبات محاسبات فیبوناچی آماده است که توسط الیوت به عنوان بخشی از تئوری موج وی گنجانده شود:

اول از همه ، الیوت خاطرنشان كرد كه حرکات یا امواج بازار در مجموعه شماره های فیبوناچی اتفاق می افتد. الیوت همچنین مشاهده کرد که حرکت عمده بازار با درجه ای که نسبت فیبوناچی را تقریبی می کند ، اصلاح می شود.

بر این اساس ، با چند برابر کردن میزان حرکت اولیه توسط این نسبت ها و سپس طرح آنها در جهت مخالف از آن حرکت از قیمت نهایی این حرکت ، وی پیشنهاد کرد که معامله گران می توانند یک سری از اهداف احتمالی فیبوناچی را محاسبه کنند.

علاوه بر این ، الیوت خاطرنشان کرد که امواج تکانشی در یک روند آشکار ، تمایل دارند که به یکدیگر مربوط به یک نسبت 1: 1 یا 1: 2 یا با افزودن نسبت های فیبوناچی باشند ، برای به دست آوردن 1: 1. 236 ، 1: 1. 382 ، 1: 1. 5 ،1: 1. 764 و غیره. اینها مجموعه ای از نسبت های پیش بینی فیبوناچی را تشکیل می دهند.

با استفاده از این نسبتهای محاسبه شده برای یک ضربه مشاهده شده ، پیش بینی های فیبوناچی می توانند از انتهای یک اصلاح مداخله محاسبه شوند تا میزان احتمالی یک ضربه بعدی را تعیین کنند. در حالی که این تکنیک طرح ریزی می تواند در ارائه اهداف در هنگام مشخص شدن یک ضربه ، مفید باشد ، می تواند در هنگام وقوع دو انگیزه دقیق تر باشد.

برخی از معامله گران فارکس که از تئوری موج الیوت استفاده می کنند نیز با موفقیت پیش بینی های فیبوناچی را برای به دست آوردن اهداف برای موج C از سه اصلاح موج پس از پایان یافتن امواج A و B به کار می برند. فارکس مخفف ارز خارجی است و این بازار تجارت ارز سریعترین رشد و بزرگترین مبادله در کل جهان است. هدف معامله گر فارکس این است که با معامله یک ارز برای دیگری درآمد کسب کنید. این روند بسیار خطرناک است و این یک انتخاب عاقلانه است که اطمینان حاصل کنید که قبل از تلاش برای سرمایه گذاری در این شبکه ، تحقیقات خود را انجام دهید.