مدیریت نقدینگی

هدف این بانک اطمینان از سطح کافی از نقدینگی برای ادامه پرداخت وام های جدید و انجام تمام تعهدات پرداخت آن برای حداقل یک سال در پیش ، بدون بودجه جدید جدید است. افق بقا سناریوی استرس شدید در بازارها را در نظر می گیرد. همچنین الزامات جداگانه ای برای جریان نقدی سه ماهه و همچنین کیفیت سرمایه گذاری اوراق بهادار از نظر رتبه بندی اعتبار ، صلاحیت بانک مرکزی و طبقه بندی به عنوان دارایی های با کیفیت بالا (HQLA) وجود دارد.

بافر نقدینگی

حداقل اندازه بافر نقدینگی به سطح جریان نقدی خروجی و ورودی در طول افق بقا بستگی دارد. سناریوی استرس ، شتاب جریان و اختلال در جریان و همچنین تحولات نامطلوب بازار را فرض می کند که بر ارزش اوراق بهادار در بافر نقدینگی و مشتقات تأثیر می گذارد. بافر نقدینگی شامل پول نقد ، ابزارهای بازار پول و اوراق بهادار است و دارای افق بقا هدف یک سال است.

در پایان سال 2022 ، کل نقدینگی NIB به 13،481 میلیون یورویی رسید که از این تعداد 5،305 میلیون یورو (39 ٪ از کل) در ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و 8176 میلیون یورو (61 ٪ از کل) سرمایه گذاری شده است. پیوندها با سررسید طولانی تر.

دارایی و مدیریت مسئولیت

در طول سال 2022 ، پرداخت وام NIB و سرمایه گذاری اوراق قرضه در کل 3،705 میلیون یورو و این بانک 9،630 میلیون یورو در بودجه جدید در 12 ارز به دست آورد. 5،305 میلیون یورو که در بازار پول کوتاه مدت برگزار می شود ، برای مدیریت تعهدات پرداخت روزانه بانک استفاده می شود. توزیع ابزار در نمودار نشان داده شده است.

سرمایه گذاری نقدینگی توسط همتایان و چارچوب ریسک بازار که در مورد عملیات خزانه داری اعمال می شود ، محدود است.

همراه با طرف مقابل و چارچوب ریسک بازار ، سرمایه گذاری های نقدینگی خزانه داری از دستورالعمل هایی پیروی می کنند که تضمین می کند دارایی ها حتی در شرایط بازار استرس ، مایع باقی می مانند. در اواخر دسامبر سال 2022 ، 86 ٪ نقدینگی مطابق با قوانین نقدینگی بازل III از دارایی های مایع با کیفیت بالا (HQLA) سرمایه گذاری شد و 86 ٪ از نقدینگی به عنوان وثیقه repo در یک یا چند بانک مرکزی واجد شرایط بودبشرNIB دسترسی مستقیم به Repo های بانک مرکزی ندارد ، اما می تواند اوراق بهادار اوراق قرضه خود را از طریق بانک های واسطه ای بازپرداخت کند.

* repo های معکوس توافق نامه های خرید مجدد هستند که در آن اوراق قرضه به عنوان وثیقه برای واریز نقدی دریافت می شود.

مدیریت نمونه کارها

تیم مدیریت نمونه کارها مدیریت اوراق بهادار اوراق بهادار را مدیریت می کند. ارزش بازار این پرتفوی ها در پایان سال 2022 به 8176 میلیون یورو رسیده است. اوراق بهادار در هر دو پایه استهلاک شده و پایه های ارزش منصفانه نگهداری می شود ، و شامل هر دو ابزار با سرعت شناور و Coupon است. توزیع ابزار نمونه کارها را می توان در نمودار مشاهده کرد.

سرمایه گذاری های مسئول

به عنوان ابزاری برای مشارکت در توسعه پایدار و رفتار خوب تجارت ، خزانه داری عوامل مرتبط با محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیتی ("ESG") را هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و انتخاب همسایگان معامله در نظر می گیرد.

اصول ادغام این جنبه ها در عملیات خزانه داری در چارچوب سرمایه گذاری مسئول NIB ارائه شده است. رویکرد سرمایه گذاری مسئول کلیه دارایی ها و فعالیت های خزانه داری بانک را در بر می گیرد و هدف آن تقویت اهداف خزانه داری در کاهش ریسک و ایجاد درآمد پایدار است.< SPAN> تیم مدیریت نمونه کارها مدیریت اوراق بهادار اوراق بهادار را مدیریت می کند. ارزش بازار این پرتفوی ها در پایان سال 2022 به 8176 میلیون یورو رسیده است. اوراق بهادار در هر دو پایه استهلاک شده و پایه های ارزش منصفانه نگهداری می شود ، و شامل هر دو ابزار با سرعت شناور و Coupon است. توزیع ابزار نمونه کارها را می توان در نمودار مشاهده کرد.