SystemTrader - توقف در مقابل اهداف سود برای یک سیستم متقاطع متوسط متحرک

بشرآیا توقف ها واقعاً کمک می کنند؟بشرتنظیم معیار. قوانین اساسی سیستم. مشاوره ، نرم افزار و داده. آزمایش برخی از کراس اوورهای اساسی EMA. سیستم پایه و نمودارهای نمونه. توقف های دنباله دار ، اهداف سود و هر دو. نتایج پشتی. آزمایش یک درصد سود سود. نتیجه گیری و تخلیه احتیاط. کد اسکن

آیا توقف ها واقعاً کمک می کنند؟

همه ما شعار را شنیده ایم: ضررهای خود را قطع کنید و اجازه دهید سود شما اجرا شود. مطمئناً از نظر تئوری خوب به نظر می رسد ، اما آیا واقعاً از بین رفتن بازده ها را بهبود می بخشد؟امروز من یک سیستم روند اساسی را با استفاده از یک متقاطع متوسط در حال حرکت برای سیگنال های خرید و فروش آزمایش می کنم. سپس یک توقف ضرر را اضافه می کنم تا ببینم آیا به سیستم کمک می کند یا صدمه می زند. من همچنین اهداف سود را آزمایش می کنم تا ببینم آیا می توانیم با کسب سود در سطوح خاص ، بازده را بهبود بخشیم یا خیر. این آزمایش S& P 500 ، S& P Mid-Cap 400 ، S& P Small-Cap 600 و S& P 1500 را پوشش می دهد. بنابراین ، این یک سیستم برداشت سهام است که برای ارائه سیگنال ها هر ماه طراحی شده است و امیدوارم که از خرید و نگهدارنده خارج شود.

تنظیم معیار

جاسوسی با استفاده از خرید و نگهدارنده و طلایی صلیب برای معیارهای بازده سالانه مرکب ، معیار خواهد بود. جدول زیر نشان می دهد که 7. 52 ٪ در سال با میانگین 29 ٪ در طی 20 سال گذشته 7. 52 ٪ در سال بازگشت. توجه داشته باشید که من از میانگین پنج نفر برتر استفاده می کنم. خرید هنگامی که EMA 50 روزه بالاتر از EMA 200 روزه عبور می کند و وقتی EMA 50 روزه زیر EMA 200 روز عبور می کند ، خرید و خرید و فروش را کاهش می دهد. سیستم جسورانه طلایی جاسوسی 8. 46 ٪ در سال با میانگین کاهش 17. 22 ٪ بازگشت ، که ضرب و شتم بسیار سخت است.

قوانین اساسی سیستم

حتی اگر سیستم صلیب طلایی برای جاسوسی سخت باشد ، در طی 20 سال گذشته فقط 10 سیگنال وجود داشت ، بنابراین یک سیستم خیلی فعال نیست. ما می توانیم با استفاده از سهام و کوتاه کردن میانگین های متحرک ، تعداد سیگنال ها را افزایش دهیم. اول ، در اینجا برخی از دستورالعمل های کلی برای انتخاب سهام آورده شده است.

• بازار گاو نر: فقط موقعیت های طولانی در نظر گرفته می شود و موقعیت ها فقط زمانی در نظر گرفته می شوند که S& P 500 در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد (EMA 50 روز بالاتر از EMA 200 روزه).
• روند صعودی بلند مدت: سهام نیز باید در یک روند صعودی بلند مدت (EMA 50 روزه بالاتر از EMA 200 روزه) باشد.
• مایع: میانگین حجم دلار برای سهام باید بالاتر از 5 میلیون دلار در روز باشد. این نیاز بر سهام موجود در S& P 500 تأثیر نمی گذارد ، اما با فیلتر کردن حدود 10 ٪ ، S& P 1500 را کاهش می دهد.
• ترکیبات تاریخی: جهان بورس مبتنی بر ترکیبات تاریخی S& P 500 ، S& P Midcap 400 ، S& P Small-Cap 600 و S& P 1500 خواهد بود. این بدان معنی است که یک آزمون در سال 2010 براساس سهام موجود در فهرست خواهد بوددر آن زمان خاص
• دوره آزمایش از 30-آوری ل-997 تا 1 م ه-2017 اجرا می شود که بیست سال است. این سیستم در وسط یک Bull Run (1997) شروع می شود ، و دو بازار خرس و دو بازار گاو نر بعد از آن وجود داشت.
• این نمونه کارها از 100000 دلار شروع می شود و کمیسیون ها در هر تجارت 10 دلار تعیین شده است. در نمونه کارها 20 موقعیت وزن مساوی وجود داشت. من لغزش را حساب نکردم ، که می تواند برای سهام کمتر مایع رخ دهد.
• سیگنال های خرید و فروش بر اساس قیمت بسته شدن تولید می شدند ، در حالی که قیمت ورود و خروج بر اساس باز بعدی بود. بنابراین ، این یک سیستم پایان روز (EOD) است. هیچ سیگنال یا معاملات داخل کشور وجود ندارد.
• کراوات شکست: در صورت وجود سیگنال های بیشتر از موقعیت های موجود در نمونه کارها ، از نرخ تغییر 65 روزه برای شکستن کراوات استفاده می شود. سپس سهام با بالاترین نرخ تغییر انتخاب می شود و این از سهام با قوی ترین حرکت 3 ماهه استفاده می کند.

سه فیلتر بسیار مهم برای تأکید وجود دارد. اول ، محیط گسترده بازار باید صعود کند. بنابراین ، داشتن سهام S& P 500 در یک صعود طولانی مدت ، مطلوب است. دوم ، روند بلند مدت نیروی غالب است و من می خواهم این روند از طرف من باشد. بنابراین ، سهام باید در یک صعود طولانی مدت باشد. سوم ، ما برای انتخاب سهام که قدرت نسبی را نشان می دهد ، به یک عامل حرکت نیاز داریم. غالباً سیگنال های بیشتری نسبت به موقعیت های موجود وجود دارد و این فیلتر نرخ تغییر 65 روزه به دنبال قوی ترین است.

مشاوره ، نرم افزار و داده

سزار آلوارز از Alvarezquanttrading. com بازخوردی را برای کد و توسعه سیستم ارائه داد. سزار یک وبلاگ عالی دارد و خدمات مشاوره ای را برای توسعه سیستم ارائه می دهد (اینجا را کلیک کنید). من از Amibroker برای آزمایش کد و داده های حق بیمه از Norgate استفاده کردم. درست مانند سهامداران ، داده ها برای سود سهام تنظیم می شوند تا بازده کل را منعکس کنند و داده های بازگشت واقع بینانه را ارائه دهند.

قرار دادن برخی از کراس اوورهای اساسی EMA برای آزمایش

بیایید با برخی از سیستم های متقاطع اصلی EMA با استفاده از سهام در S& P 500 شروع کنیم. تست 1 وقتی EMA 50 روزه بالاتر از 200 روز عبور می کند و وقتی EMA 50 روزه از زیر 200 روز عبور می کند ، می فروشد. بازده سالانه مرکب 7. 73 ٪ با میانگین کاهش 19. 34 ٪ است. بازده خوب است ، اما در طی یک دوره 20 ساله فقط 427 معاملات انجام شده است (کمتر از دو ماه).

تست 2 هنگامی که EMA 5 روزه بالاتر از EMA 50 روزه عبور می کند و وقتی EMA 5 روزه از زیر EMA 50 روز عبور می کند ، می فروشد. معاملات بیشتری (در کل 889) وجود داشت ، اما بازده سالانه مرکب زیر 6 ٪ و درصد برنده فقط 30 ٪ بود زیرا تعداد زیادی شلاق وجود داشت. تست 3 هنگامی که EMA 5 روزه بالاتر از EMA 50 روزه عبور می کند ، آزمایش می کند و وقتی EMA 50 روزه زیر EMA 200 روزه عبور می کند ، می فروشد. این سیگنال فروش گسترده تر بازده را بهبود بخشید و ٪ را به میزان قابل توجهی بدست آورد ، اما این سیستم کمترین معاملات را از همه (341 یا 1. 4 در هر ماه) داشت.

سیستم پایه و نمودارهای نمونه

در آزمون 3 در بالا به وضوح شایستگی وجود دارد ، بنابراین من از این به عنوان نقطه شروع من برای آزمایش از بین رفتن و اهداف سود استفاده می کنم. به خاطر داشته باشید که این سیستم باعث می شود وقتی EMA های 50 روزه برای S& P 500 و سهام بالاتر از EMA های 200 روزه مربوط به آنها باشد ، سیگنال هایی را خریداری می کنند. سیگنال خرید هنگامی که EMA 5 روزه برای سهام از بالای EMA 50 روزه عبور می کند ، ایجاد می شود و یک سیگنال فروش باعث می شود که EMA 50 روزه برای سهام زیر EMA 200 روزه عبور کند. نمودار زیر Estee Lauder (EL) را با تجارت برنده نشان می دهد.

سیگنال خرید را می توان با استفاده از درصد نوسانگر قیمت (PPO (5،50،1)) اندازه گیری کرد ، که وقتی EMA 5 روز از EMA 50 روز عبور می کند ، مثبت می شود. سیگنال فروش مانند یک خطر از بین رفتن Ruin عمل می کند که با پایین آمدن روند بلند مدت از آن خارج می شود. نمودار دوم انرژی نجیب (NBL) را با یک نمونه ورودی که پول خود را از دست داده است نشان می دهد. نکته حرفه ای: سعی نکنید سیستم را بر اساس دو نمودار تغییر دهید. حداقل 100 نمودار را قبل از در نظر گرفتن ترفندها مطالعه کنید.

توقف های دنباله دار ، اهداف سود و ترکیبی

سه آزمایش بعدی از سیگنال های خرید و فروش بالا با توقف دنباله دار ، هدف سود و ترکیبی از این دو استفاده می شود. مورد اول با استفاده از خروجی لوستر (22،4) از بین رفتن متوقف می شود. این یک توقف از دست دادن است که چهار مقدار ATR (22) زیر 22 روز بالا است. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد خروجی لوستر را در مقاله ChartSchool ما بخوانید. نمودار بیکر هیوز در زیر نمونه ای را نشان می دهد.

تست های بعدی از یک هدف سود استفاده می کند که هشت مقدار ATR (22) بالاتر از نقطه ورود است. مثال زیر باکستر (BAX) را با سیگنال در 19 سپتامبر با ATR (22) در 0. 73 نشان می دهد. ورودی در قسمت بعدی در 47. 17 و هدف سود 53. 01 (خط افقی) بود. Bax در تاریخ 12 آوریل (خط قرمز) بالاتر از هدف بسته شد و خروجی آن نیز باز بود. انتخاب نظم نزدیک ، کم و بالا یا خوب و دارای رنگ خوب (GTC) کاملاً مال شما است! می توانید اطلاعات بیشتر در مورد میانگین دامنه واقعی در ChartSchool ما را بخوانید.

نتایج پشتی

جدول زیر نتایج را هنگام استفاده از توقف دنباله دار ، هدف سود و هر دو نشان می دهد. توجه کنید که هنگام استفاده از یک توقف از بین رفتن ، بازده سالانه مرکب زیر 7 ٪ کاهش یافته و در هنگام استفاده از هدف سود (8. 99 ٪) 2 ٪ اوج بود. میانگین سقوط تقریباً یکسان بود. در هنگام استفاده از هدف سود بسیار بیشتر بود ، اما نسبت ضرر AVG افزایش/AVG هنگام استفاده از توقف از دست دادن بهتر بود. به طور کلی ، من فکر می کنم هدف سود بهتر از توقف از دست دادن کار می کند. و در آخر ، توجه داشته باشید که بدترین نتیجه هنگام استفاده از یک توقف از دست دادن و هدف سود در کنار هم بود.

جدول بعدی این سیستم را با استفاده از هدف سود 8ATR برای S& P 500 ، S& P Mid-Cap 400 ، S& P Small-Cap 600 و S& P 1500 تجزیه می کند. به طور کلی ، کلاه های میانی بهترین و کوچک را بدترین کردند. با استفاده از S& P 1500 به عنوان یک جهان تجارت ، بازده خوبی را با بازده سالانه 9. 27 ٪ ، میانگین 18. 69 ٪ کاهش و نسبت ضرر AVG/AVG کسب کرد. توجه داشته باشید ، من هنوز به دنبال دنبال کردن میانگین از دست دادن یک هدف سود خاص نبودم. شاید این برای یک آزمایش آینده باشد.

آزمایش یک درصد سود سود

من تصمیم گرفتم با استفاده از یک هدف سود ساده (20 ٪) این یک قدم جلوتر را بردارم. سیگنال خروج هنگامی که نزدیک بیش از 20 ٪ بالاتر از قیمت ورودی باشد و خروجی باز بعدی باشد ، ایجاد می شود. نتایج با میانگین بازده مرکب سالانه در حدود 9. 5 ٪ ، میانگین کاهش در حدود 19. 5 ٪ و میانگین برنده ٪ در حدود 54 ٪ بود.

نتیجه گیری و تخلیه احتیاط

ما نباید بدیهیات قدیمی وال استریت را به عنوان اعطا کنیم و برای خودمان بفهمیم که آیا چیزی کار می کند یا نه. Trailing کار خاصی را برای برخی از بازرگانان متوقف می کند ، اما امکان کسب درآمد و جلوگیری از خراب شدن بدون توقف های دنباله دار وجود دارد. تست های فوق به وضوح نشان می دهد که سود کسب می کند و به سمت موقعیت بعدی حرکت می کند. شاید یک پرنده در دست در بوته بهتر از دو بوش باشد. حتی اگر از توقف استفاده نشود ، داشتن یک استراتژی خروج برای جلوگیری از خسارات بزرگ مهم است (فکر کنید FSLR ، PRGO و سفر در سال 2016). خروج هنگامی که EMA 50 روزه از زیر EMA 200 روز عبور می کند ، از ضرر اساسی جلوگیری می کند.

Backtesting سطح نمونه کارها به این معنی است که من یک سبد سهام را آزمایش می کنم. من هرگز نمی دانم کدام انتخاب برنده خواهد بود و کدام یک بازنده خواهد بود. این سیستم ها سودآور هستند زیرا سود برندگان از ضررهای بازنده ها فراتر می رود. همچنین توجه داشته باشید که نتایج مبتنی بر گرفتن هر تجارت و چسبیدن به سیستم است که در زندگی واقعی سخت است. و در آخر ، به خاطر داشته باشید که نتایج گذشته برای تضمین نتایج آینده نیست.

کد اسکن

در اینجا کد اسکن برای یافتن سهام در S& P 1500 است که حداقل 5 میلیون دلار در روز تجارت می کند و در صعودهای بلند مدت قرار دارد. اسکن به دنبال 5 روز EMA برای عبور از EMA 50 روزه است و سپس نتایج را با نرخ تغییر 65 روزه مرتب می کند. در اینجا پیوندی به برخی از کد های اسکن دیگر آورده شده است.

// Set Stock Universe [گروه SP500] یا [گروه SP400] یا [گروه SP600 است]

// insure daily Dollar Volume is greater than $5 million AND [SMA(20,close) * SMA(250,volume)>5000000]

// only stocks that are in long-term uptrend AND [EMA(50,close)>EMA (200 ، نزدیک)]

// EMA 5 روزه بالاتر از 50 روز EMA و [EMA (5 ، CLOSE) X EMA (50 ، نزدیک) عبور کرد]

// رتبه 65 روز رتبه بندی تغییر توسط ROC (65)

******************************************************** با تشکر از شما برای تنظیم و روز خوبی!-آرتور هیل CMT

مقالات دیگر در سری SystemTrader:

• آشنایی با معیارهای کلیدی عملکرد - کمیت صلیب طلایی برای S& P 500
• صلیب طلایی و 5 شاخص اصلی - EMA در مقابل SMA - آیا موقعیت های کوتاه ارزش اضافه می کنند؟
• تنظیم اسکن های حرکت ، ایجاد لیست های نمودار و لیست های صادراتی.- تفاوت در شاخص های اصلی - آیا فیلترهای روند کار می کنند؟
• صلیب MACD - قوانینی برای کاهش کاهش و افزایش سود - آزمایش استراتژی PPO âââââ ÂÂÂÂâ
• مرا در توییتر Arthurhill دنبال کنید - با 140 تفسیر شخصیت من همراه باشید.

درباره نویسنده: آرتور هیل ، CMT ، استراتژیست اصلی فنی در Trendinvestorpro. com است. با تمرکز بیشتر بر روی سهام و ETF های ایالات متحده ، رویکرد سیستماتیک وی در شناسایی روند ، یافتن سیگنال ها در این روند و تعیین سطح کلیدی قیمت ، وی را به یک تکنسین محترم بازار تبدیل کرده است. آرتور مقالاتی را برای نشریات مالی متعدد از جمله مجله Barrons و Stocks & Commodities نوشت. وی علاوه بر تعیین تکنسین منشور بازار (CMT) ، وی دارای یک MBA از دانشکده بازرگانی Cass در دانشگاه سیتی در لندن است. بیشتر بدانید