نرخ بهره تعویض ارزیابی اعتبار اعتبار

تعدیل اعتبار اعتبار (CVA) مشتقات OTC بخش مهمی از الزامات سرمایه ریسک اعتباری بازل III و قوانین حسابداری فعلی است. محاسبه آن کار ساده ای نیست - نه تنها لازم است که ارزش آینده مشتق را الگوبرداری کنید ، بلکه احتمال پیش فرض یک طرف مقابل نیز وجود دارد. عارضه دیگر در محاسبه بوجود می آید که قرار گرفتن در معرض یک طرف مقابل با کیفیت اعتبار آن طرف مقابل ارتباط منفی دارد ، یعنی در صورت نیاز به ترکیب خطر اشتباه. یک فرمول CVA نیمه تحلیلی که باعث ساده سازی ارزیابی مبادله نرخ بهره (IRS) با ریسک اعتباری طرف مقابل از جمله ریسک نادرست در مقاله می شود و در مقاله تجزیه و تحلیل می شود. این فرمول مبتنی بر این واقعیت است که CVA یک IRS را می توان با استفاده از قیمت های مبادله بیان کرد. پیوند بین نرخ بهره و زمان پیش فرض توسط یک کوپول گاوسی با ضریب همبستگی ثابت نشان داده شده است. سرانجام ، نتایج رویکرد نیمه تحلیلی با نتایج یک مطالعه شبیه سازی پیچیده مقایسه می شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Ayoub Gargouri & Van Son Lai & Issouf Soumaré ، 2016. "بازنگری در ارزیابی نرخ سود مبادله با ریسک طرف مقابل ، ریسک اشتباه و تخفیف OIS ،" مقالات کار 2016-003 ، گروه تحقیقات ، دانشکده تجارت IPAG.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• C63 - روش های ریاضی و کمی - - روش های ریاضی ؛مدل های برنامه نویسی ؛مدل سازی ریاضی و شبیه سازی - - - تکنیک های محاسباتی
• G12 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - قیمت گذاری دارایی ؛حجم معاملات؛نرخ بهره اوراق قرضه
• G13 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - قیمت گذاری مشروط ؛قیمت گذاری آینده
• G32 - اقتصاد مالی - - امور مالی و مدیریت شرکت - - - سیاست تأمین مالی ؛ریسک مالی و مدیریت ریسک ؛ساختار سرمایه و مالکیت ؛ارزش بنگاهها ؛حسن نیت

زمینه های NEP

• NEP-CBA-2014-12-19 (بانکداری مرکزی)
• NEP-RMG-2014-12-19 (مدیریت ریسک)

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: FAU: WPaper: WP2014_16. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec. org/data/icunicz. html.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

ما برای این مورد منابع کتابشناختی نداریم. با استفاده از این فرم می توانید به اضافه کردن آنها کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: Natalie Svarcova (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec. org/data/icunicz. html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.