مقایسه بورس سهام تهران به عنوان یک بازار در حال ظهور با یک بازار بالغ با رویکرد ماتریس تصادفی

ما با استفاده از نظریه ماتریس تصادفی (RMT) ، همبستگی متقابل بین نوسانات بازگشت سهام یک بازار در حال ظهور را تجزیه و تحلیل می کنیم. ما آمار مقادیر ویژه همبستگی متقابل (C) بین سهام شاخص قیمت تهران (TEPIX) را به عنوان یک بازار نوظهور آزمایش می کنیم و اینها را با یک بازار بالغ (بازار ایالات متحده) مقایسه می کنیم. با توجه به "فرضیه تهی" ، یک ماتریس همبستگی تصادفی ساخته شده از سری زمانی متقابل متقابل ، انحراف از گروه متعامد گاوسی RTM معیار خوبی است. ما می دانیم که اکثریت مقادیر ویژه C در بخش عمده ای قرار می گیرند (مرزهای RMT بین λ₊و λ_-) برای مقادیر ویژه ماتریس همبستگی تصادفی. علاوه بر این ، ما می یابیم که توزیع اجزای eigenveector برای eigenvectors مربوط به بزرگترین مقادیر ویژه انحرافی ، انحرافات سیستماتیک را از پیش بینی RMT نشان می دهد. تجزیه و تحلیل مؤلفه های Eigenvectors انحرافی با نسبت مشارکت برعکس ، ما را به این کار سوق می دهد که می دانیم بزرگترین مقادیر ویژه با تأثیر مشترک در کل بازار مطابقت دارد. تجزیه و تحلیل ما از سایر نمایندگان منحصر به فرد ، صنایع مشخصی را نشان می دهد که هویت آنها با ساختار محیط تجاری ایران مطابقت دارد.

منابع

• J. D. Farmer ، Comput. علمیمهندس1 ، 26 (1999). Crossref ، ISI ، Google Scholar
• R. N. Mantegna و H. E. Stanley ، مقدمه ای برای اکونوفیزیک: همبستگی و پیچیدگی در امور مالی (انتشارات دانشگاه کمبریج ، کمبریج ، 1999). Crossref ، Google Scholar
• J. P. Bouchaud and M. Potters ، تئوری ریسک مالی (انتشارات دانشگاه کمبریج ، کمبریج ، 2000). گوگل دانشکده
• J. Campbell ، A. W. Lo and A. C. Mackinlay ، اقتصاد سنجی بازارهای مالی (انتشارات دانشگاه پرینستون ، پرینستون ، 1997). Crossref ، Google Scholar
• V. Plerou و همکاران.، فیزیکRev. E 65 ، 066126 (2002) ، doi: 10. 1103/physreve. 65. 066126. Crossref ، ISI ، Google Scholar
• T. Conlon ، H. J. Ruskin and M. Crane ، Physica A 388 ، 565 (2007). ISI ، Google Scholar
• E. P. Wigner ، A. ریاضی. 53 ، 36 (1951) ؛پروککمبریج فلسفی. SOC. 47 ، 790 (1951). گوگل دانشکده
• E. P. Wigner ، کنفرانس فیزیک نوترونی توسط چراغ زمان (Press National Laboratories Oak Ridge ، گاتلینبرگ ، تنسی ، 1956) ص. 59. Google Scholar
• E. P. Wigner ، Proc. کمبریج فلسفی. SOC. 47 ، 790 (1951) ، doi: 10. 1017/S0305004100027237. Crossref ، ISI ، ADS ، Google Scholar
• F. J. Dyson ، J. Math. فیزیک3 ، 140 (1962) ، doi: 10. 1063/1. 1703773. Crossref ، ISI ، ADS ، Google Scholar
• F. J. Dyson and M. L. Mehta ، J. Math. فیزیک4 ، 701 (1963) ، doi: 10. 1063/1. 1704008. Crossref ، ISI ، ADS ، Google Scholar
• L. Laloux و همکاران.، فیزیکروحانی لت. 83 ، 1469 (1999) ، doi: 10. 1103/physrevlett. 83. 1467. گوگل دانشکده
• V. Plerou و همکاران.، فیزیکروحانی لت. 83 ، 1471 (1999) ، doi: 10. 1103/physrevlett. 83. 1471. Crossref ، ISI ، ADS ، Google Scholar
• Rahavardnovin. com. گوگل دانشکده
• W.-Q. هوانگ ، X.-T. Zhuang and S. Yao ، Physica A 388 ، 2956 (2009) ، doi: 10. 1016/j. physa. 2009. 03. 028. Crossref ، ISI ، Google Scholar
• P. Norouzzadeh و G. R. Jafari ، Physica A 356 ، 609 (2005). Crossref ، ISI ، ADS ، Google Scholar
• G. R. Jafari و همکاران.، J. Stat. مکانیکP06008 (2006) ، doi: 10. 1088/1742-5468/2006/06/p06008. گوگل دانشکده
• G. R. Jafari ، A. Bahraminasab و P. Norouzzadeh ، Int. J. Mod. فیزیکج 18 ، 1223 (2007). پیوند ، ISI ، تبلیغات ، Google Scholar
• M. L. Mehta ، ماتریس های تصادفی ، edn 3.(Elsevier ، Amsterdam ، 2004). گوگل دانشکده
• L. Gyuchang و همکاران.، Physica A 388 ، 3851 (2009). ISI ، Google Scholar