نحوه استفاده از نشانگر RSI برای تجارت سهام: نتایج برگشت به سهام Google

آیا از همان شاخص های فنی خسته کننده قدیمی خسته شده اید؟آیا در حالی که به نمودارها خیره شده اید ، خود را در میز کار خود می خوابید؟نترسید ، معامله گران دیگر ، زیرا من راه حلی دارم که نه تنها شما را از خواب بیدار می کند بلکه لبخندی بر چهره شما می گذارد. بگذارید شما را با شاخص قدرت نسبی آشنا کنم ، یا همانطور که دوست دارم آن را صدا کنم ، نشانگر بسیار ساده است. اجازه ندهید که نام شما را فریب دهد. این پسر کوچک ممکن است ساده باشد ، اما همچنین قدرتمند است. بنابراین ، دوستان من ، و آماده شوید تا کمی خنده به استراتژی تجارت خود با RSI اضافه کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی محبوب است که توسط معامله گران برای شناسایی سیگنال های احتمالی خرید و فروش در سهام استفاده می شود. این قدرت حرکات قیمت اخیر سهام را اندازه گیری می کند و به بازرگانان کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. در این وبلاگ ، ما در مورد نحوه استفاده از شاخص RSI برای تجارت به طور مؤثر بحث خواهیم کرد.

نشانگر RSI چیست؟RSI یک نوسان ساز حرکت است که قدرت حرکات قیمت اخیر سهام را اندازه گیری می کند. شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند و بر اساس متوسط افزایش و از دست دادن سهام در یک دوره خاص محاسبه می شود. RSI به طور معمول با استفاده از یک دوره 14 روزه محاسبه می شود ، اما می توان آن را بر اساس اولویت معامله گر تنظیم کرد.

نحوه استفاده از شاخص RSI برای تجارت سهام: از شاخص RSI می توان از چند طریق برای شناسایی سیگنال های احتمالی خرید و فروش در سهام استفاده کرد. در اینجا چند استراتژی مشترک وجود دارد:

1. شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد: RSI اغلب برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در یک سهام استفاده می شود. هنگامی که RSI بالاتر از 70 است ، سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود و وقتی RSI زیر 30 سال باشد ، سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند به ترتیب از این سطوح به عنوان فروش بالقوه استفاده کنند و به ترتیب سیگنال بخرند.
2. واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام در جهت مخالف RSI حرکت می کند. این می تواند یک سیگنال بالقوه باشد که روند فعلی در حال از دست دادن حرکت است و احتمالاً معکوس نیز رخ می دهد. معامله گران می توانند از واگرایی به عنوان یک سیگنال بالقوه برای خروج یا ورود به موقعیت استفاده کنند.
3. تجزیه و تحلیل Trendline: معامله گران می توانند از خطوط روند برای شناسایی سیگنال های احتمالی خرید و فروش استفاده کنند. هنگامی که RSI بالاتر از یک خط نزولی قرار می گیرد ، می تواند یک سیگنال برای خرید سهام باشد. برعکس ، هنگامی که RSI زیر یک خط صعود می شکند ، می تواند یک سیگنال برای فروش سهام باشد.
4. واگرایی صخره ای و نزولی: وقتی قیمت سهام پایین تر از پایین می آید و RSI در حال پایین آمدن بالاتری است ، به آن واگرایی صعودی گفته می شود. این می تواند یک سیگنال بالقوه باشد که سهام احتمالاً معکوس و حرکت بالاتر خواهد بود. برعکس ، هنگامی که قیمت سهام در حال افزایش است ، و RSI در حال افزایش اوج های پایین تر است ، آن را واگرایی نزولی نامیده می شود. این می تواند یک سیگنال بالقوه باشد که سهام احتمالاً معکوس و پایین تر حرکت می کند.
5. حرکت متقاطع متوسط: معامله گران می توانند از RSI در ترکیب با میانگین متقاطع متحرک برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش استفاده کنند. هنگامی که RSI بالاتر از میانگین متحرک عبور می کند ، می تواند یک سیگنال برای خرید سهام باشد. برعکس ، هنگامی که RSI از زیر میانگین متحرک عبور می کند ، می تواند یک سیگنال برای فروش سهام باشد.

امروز ما دوست داریم قدرت نشانگر RSI خالص را آزمایش کنیم. بیایید Goog (نماد سهام Google LLC) را انتخاب کنیم تا هدف باشد. بر اساس یک استراتژی تجارت ساده: وقتی RSI زیر 30 سال است ، ما موقعیت طولانی خریداری و باز می کنیم. هنگامی که RSI در بالا است ، ما می فروشیم تا یک موقعیت کوتاه را باز کنیم.

ما می توانیم ابزار Backtesting استراتژی تجارت "RSI" را از وب سایت Tyzu بارگیری کنیم. این یک کلان اکسل است که بسیار آسان است و یک آزمایش رایگان 30 روزه ارائه می دهد. برای این پشتوانه ، ما داده های تاریخی Goog را وارد می کنیم ، و ارزش آن را حدود 3000 روز نگه می داریم و بقیه را قطع می کنیم. تنظیمات به شرح زیر خواهد بود:

در برگه "انتخاب" ، اصلی را در سلول B18 (به طور معمول 100000 تعیین شده) و ٪ آموزش در سلول B16 (که معمولاً در 70 تعیین شده است) قرار دهید.

SMA را در سلول B2 تنظیم کنید (به طور معمول در 5 تنظیم شده است) و انقضا در سلول B7 (معمولاً در 3 تنظیم شده است).

مقدار فاکتور بهینه سازی را در سلول B34 پر کنید. این مقدار مخصوص هر سهام است و بر اساس ویژگی های منحصر به فرد آن محاسبه می شود. این ماشه و حرکت مورد استفاده در طول ماکرو پشتی VBA را تحت تأثیر قرار می دهد. کاربران می توانند ما را برای دریافت جدیدترین عامل بهینه سازی منحصر به فرد برای سهام خاص دنبال کنند.

اکنون ، بیایید به صفحه کار "اسکن" برویم ، دامنه اسکن را برای سودآوری ، از دست دادن ، حرکت ، حرکت و RSI تنظیم کنیم. برگه "اسکن" در زیر به نظر می رسد:

ماکرو Backtesting VBA هر ترکیبی را امتحان می کند ، مانند سود 3 ٪ ، متوقف کردن ضرر در 12 ٪ و حرکت (استانداردی برای شروع اقدامات خرید یا فروش) در 5 و غیره. این ابزار این شرایط را برای شبیه سازی a انجام می دهدمجموعه ای از اقدامات معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی از ابتدا ، باز و بسته شدن موقعیت های طولانی یا کوتاه بر اساس سیگنال های ایجاد شده توسط استراتژی های معاملاتی شما.

برای اجرای برنامه کلان VBA ، روش های مختلفی وجود دارد ، به عنوان مثال ، ما می توانیم:

1. روی برگه "مشاهده" در روبان اکسل کلیک کنید.

2. روی دکمه "ماکرو" در گروه "ماکرو" کلیک کنید. این کادر گفتگوی "ماکرو" را باز می کند.

3. در کادر گفتگوی "ماکرو" ، کلان را که می خواهید اجرا کنید انتخاب کنید.

4. بر روی دکمه "Run" کلیک کنید.

ما همچنین می توانیم ALT + F8 را فشار دهیم ، کادر گفتگوی "ماکرو" پرش می کند ، ماکرو را انتخاب می کند (نام این نسخه ی نمایشی "RSI" و شماره نسخه آن است) ، سپس روی دکمه "Run" کلیک کنید.

سریعترین روش استفاده از کلیدهای داغ میانبر است: Ctrl + y را فشار دهید ، ماکرو بلافاصله اجرا می شود.

هنگامی که ابزار VBA اسکن را به پایان رساند ، ما در برگه "نمودار" مانند این یک منحنی دریافت خواهیم کرد:

و می توانیم ببینیم ، هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، ماکرو VBA سیگنال OK طولانی تولید می کند و در طی سه روز باز می شود. هنگامی که RSI بالاتر از 70 است ، برنامه VBA یک سیگنال OK کوتاه ارائه می دهد ، سپس طی سه روز به فروش کوتاه می رسد. اگر انقضاء ("انتخاب" صفحه کار B7) را به عنوان 1 تنظیم کنیم ، سیگنال ها پس از 1 روز منقضی می شوند.

پس از طولانی مدت ، از سال 2011-01-03 تا 2023-03-15 ، که در مجموع 3070 روز معاملاتی است و با پارامترهای زیر تنظیم شده: حرکت در 2 ، سود را در 3 ٪ ، از دست دادن 12 ٪ متوقف کنید ،RSI در 27 ، ما ROI سالانه را با 15. 14 ٪ دریافت خواهیم کرد ، در مقایسه با میانگین 6 ٪ شاخص S& P 500~7 ٪ ، بد نیست ، ها؟در این دوره ، 103 معاملات تجاری به پایان رسید که 43 مورد از آنها موقعیت های طولانی و 60 مورد از آنها موقعیت های کوتاه است. ضرر توقف 12 بار آغاز شد ، در حالی که سود 91 بار به دست آمد. نسبت ضرر توقف در مقابل سود 88. 35 ٪ در مقابل 11. 65 ٪ بود. به طور متوسط ، 29. 8 روز طول کشید تا یک دور کامل خرید ، فروش ، نگه داشتن و انتظار موقعیت خالی را انجام دهد.

در پایان ، استراتژی تجارت "RSI" برای Goog خوب کار می کند. معاملات (که 103 بار طی یک دوره 12 ساله رخ داده است) به اندازه کافی خوب هستند تا شواهد محکمی در مورد تکرار استراتژی ارائه دهند. اگر این نشانگر چنین کیفیتی را در حین کار صرفاً نشان دهد ، واجد شرایط بودن بخشی از مواد در یک استراتژی معاملاتی است که سایر شاخص ها یا الگوهای با همان کیفیت را ادغام می کند و این پتانسیل را دارد که با سایر شاخص ها یا الگوهای خوب ترکیب شود تا ایجاد شوداستراتژی معاملاتی قوی تر.

و در آنجا آن را دارید ، مردمی - RSI ، نشانگر بسیار ساده. چه کسی می دانست چیزی بسیار ساده می تواند بسیار مؤثر باشد؟فقط به یاد داشته باشید ، در حالی که RSI ممکن است آسان برای استفاده باشد ، تجارت هنوز یک تجارت پرخطر است. بنابراین فقط به این دلیل که RSI چنین می گوید ، تجارت نکنید ، مگر اینکه به دنبال بلیط یک طرفه برای خانه فقیر باشید. آرام باشید ، تجارت کنید و RSI با شما باشد. و اگر همه چیز دیگر شکست بخورد ، همیشه می توانید ضررهای خود را در مورد نشانگر بسیار ساده مقصر بدانید. تجارت مبارک!

و برای بارگیری سایر ابزارهای پشتی ، همه برای یک آزمایش رایگان 30 روزه ، روی آزمایش رایگان کلیک کنید.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی و سرگرمی است. لطفاً توجه داشته باشید که من یک مشاور مالی معتبر یا CPA نیستم. در حالی که من در تلاش هستم تا اطلاعات دقیق و به روز ارائه دهم ، انجام تحقیقات کامل به تنهایی قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ضروری است. تجارت در بورس سهام شامل خطرات است و عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. به یاد داشته باشید ، سرمایه گذاری در بورس سهام پتانسیل سود و زیان را به همراه دارد ، بنابراین تصمیم گیری آگاهانه بر اساس وضعیت مالی فردی ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری بسیار مهم است.