آنچه ضمنی است

در

نوسانات ضمنی (IV) یکی از مهمترین مفاهیم برای بازرگانان گزینه ها به دو دلیل است. اول ، این نشان می دهد که بازار در آینده چقدر بی ثبات است. دوم ، نوسانات ضمنی می تواند به شما در محاسبه احتمال کمک کند. این یک مؤلفه مهم معاملات گزینه ها است که ممکن است هنگام تلاش برای تعیین احتمال رسیدن به قیمت خاص در یک زمان خاص مفید باشد. به خاطر داشته باشید که اگرچه این دلایل ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت به شما کمک کند ، اما نوسانات ضمنی پیش بینی ای را با توجه به جهت بازار ارائه نمی دهد. اگرچه نوسانات ضمنی به عنوان یک بخش مهم از اطلاعات مشاهده می شود ، اما مهمتر از همه با استفاده از یک مدل قیمت گذاری گزینه تعیین می شود ، که باعث می شود داده ها از نظر نظری باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که این پیش بینی ها صحیح باشد.

درک IV به این معنی است که می توانید هر بار با دانستن نظر بازار ، تجارت گزینه ها را وارد کنید. بسیاری از معامله گران به طور نادرست سعی می کنند از IV برای یافتن معامله یا مقادیر بیش از حد تورم استفاده کنند ، با فرض اینکه IV خیلی زیاد یا خیلی کم است. با این حال ، این تفسیر یک نکته مهم را نادیده می گیرد. تجارت گزینه ها در سطوح خاصی از نوسانات ضمنی به دلیل فعالیت فعلی بازار. به عبارت دیگر ، فعالیت بازار می تواند توضیح دهد که چرا یک گزینه به روشی خاص قیمت گذاری می شود. در اینجا ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از نوسانات ضمنی برای بهبود تجارت خود استفاده کنید. به طور خاص ، ما نوسانات ضمنی را تعریف خواهیم کرد ، رابطه آن را با احتمال توضیح می دهیم و نشان می دهیم که چگونه شانس تجارت موفق را اندازه گیری می کند.

نوسانات ضمنی به عنوان یک ابزار تجارت

نوسانات ضمنی نظر بازار را در مورد حرکات احتمالی سهام نشان می دهد ، اما جهت پیش بینی نمی کند. اگر نوسانات ضمنی زیاد باشد ، بازار فکر می کند که سهام دارای پتانسیل نوسانات قیمت بزرگ در هر جهت است ، دقیقاً همانطور که پایین IV به این معنی است که سهام به همان میزان با انقضاء گزینه حرکت نمی کند.

برای معامله گران گزینه ، نوسانات ضمنی از نوسانات تاریخی مهمتر است زیرا عوامل IV در تمام انتظارات بازار. به عنوان مثال ، اگر این شرکت قصد دارد درآمد را اعلام کند یا از یک حکم بزرگ دادگاه انتظار داشته باشد ، این وقایع بر نوسانات ضمنی گزینه هایی که در همان ماه منقضی می شوند ، تأثیر می گذارد. نوسانات ضمنی به شما کمک می کند تا میزان خبرهای تأثیرگذاری بر سهام زیرین را ارزیابی کنید.

چگونه معامله گران گزینه می توانند از IV برای تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه استفاده کنند؟نوسانات ضمنی یک روش عینی برای آزمایش پیش بینی ها و شناسایی نقاط ورود و خروج ارائه می دهد. با IV گزینه ، می توانید یک محدوده مورد انتظار را محاسبه کنید - بالا و پایین سهام با انقضا. نوسانات ضمنی به شما می گوید که آیا بازار با چشم انداز شما موافق است ، که به شما در اندازه گیری ریسک و پاداش بالقوه یک تجارت کمک می کند.

تفسیر

مانند اکثر شاخص های احساسات ، از نسبت قرار دادن/تماس به عنوان یک شاخص متضاد برای سنجش افراط های صعودی و نزولی استفاده می شود. هنگامی که بسیاری از معامله گران صعودی هستند ، مخالفان نزولی می شوند. هنگامی که بسیاری از معامله گران نزولی هستند ، مخالفان صعودی می شوند. معامله گران خرید در برابر کاهش بازار یا به عنوان یک شرط جهت دار ، بیمه می کنند. در حالی که از تماس ها برای اهداف بیمه زیاد استفاده نمی شود ، اما آنها به عنوان یک شرط جهت در افزایش قیمت خریداری می شوند. افزایش حجم در صورت افزایش انتظارات برای کاهش. در مقابل ، هنگامی که انتظارات برای پیشرفت افزایش می یابد ، حجم تماس افزایش می یابد. هنگامی که نسبت قرار دادن/تماس به سطح نسبتاً زیاد یا پایین منتقل می شود ، احساسات به افراط و تفریط می رسد. این افراط ها ثابت نیستند و با گذشت زمان می توانند تغییر کنند. نسبت PUT/CALL در اندام تحتانی آن ، صعود بیش از حد را نشان می دهد زیرا حجم تماس به طور قابل توجهی بالاتر از حجم است. از نظر متضاد ، صعود بیش از حد برای احتیاط و احتمال کاهش بازار سهام استدلال می کند. نسبت قرار دادن/تماس در اندامهای فوقانی آن ، نزولی بیش از حد را نشان می دهد زیرا حجم قرار داده شده به طور قابل توجهی بالاتر از حجم تماس خواهد بود. نزولی بیش از حد برای خوش بینی و امکان واژگونی صعودی استدلال می کند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.< Pan> 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بیشتر به عنوان حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. 20 ٪ یا "var + elm" هر کدام که به عنوان حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی بیشتر باشد.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان را باز کنید* DEMAT & TRADING A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

0 ₹ کارگزاری در سرمایه گذاری سهام و 0 AMC برای سال اول مسطح.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده تصمیمات هوشمندانه بگیرید

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.