تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z

میانگین حرکت یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی است. در این فصل محاسبه و تفسیر اساسی میانگین های متحرک شرح داده شده است. جزئیات کامل در مورد میانگین حرکت در قسمت دوم ارائه شده است.

میانگین متحرک متوسط قیمت یک امنیت در یک زمان معین است. هنگام محاسبه میانگین متحرک ، مدت زمان را برای محاسبه قیمت متوسط (به عنوان مثال ، 25 روز) مشخص می کنید.

میانگین متحرک "ساده" با افزودن قیمت امنیت برای جدیدترین دوره های "N" و سپس تقسیم بر "n" محاسبه می شود. به عنوان مثال ، اضافه کردن قیمت های بسته شدن امنیت برای 25 روز اخیر و سپس تقسیم 25. نتیجه متوسط قیمت امنیت در 25 روز گذشته است. این محاسبه برای هر دوره در نمودار انجام می شود.

توجه داشته باشید که تا زمانی که دوره زمانی "N" داده داشته باشید ، میانگین متحرک قابل محاسبه نیست. به عنوان مثال ، شما نمی توانید میانگین حرکت 25 روزه را تا روز 25 در یک نمودار نمایش دهید.

شکل 23 میانگین حرکت ساده 25 روزه از قیمت بسته شدن کاترپیلار را نشان می دهد.

از آنجا که میانگین متحرک در این نمودار میانگین قیمت امنیت در طی 25 روز گذشته است ، این نشانگر اجماع انتظارات سرمایه گذار طی 25 روز گذشته است. اگر قیمت امنیت بالاتر از میانگین متحرک آن باشد ، به این معنی است که انتظارات فعلی سرمایه گذار (یعنی قیمت فعلی) بالاتر از انتظارات متوسط آنها در طی 25 روز گذشته است و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای از امنیت می شوند. برعکس ، اگر قیمت امروز پایین تر از میانگین متحرک آن باشد ، نشان می دهد که انتظارات فعلی در طی 25 روز گذشته کمتر از انتظارات متوسط است.

تفسیر کلاسیک از میانگین متحرک استفاده از آن برای مشاهده تغییرات در قیمت ها است. سرمایه گذاران معمولاً وقتی قیمت امنیت بالاتر از میانگین متحرک خود افزایش می یابد و وقتی قیمت پایین تر از میانگین حرکت خود می شود ، می فروشند.

دوره های زمانی در حرکت میانگین

فلش های "خرید" در شکل 24 هنگامی که قیمت AFLAC بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود افزایش یافت ، روی نمودار کشیده شد. فلش های "فروش" هنگامی که قیمت Aflac پایین تر از میانگین حرکت 200 روزه خود بود ، کشیده شد.(برای ساده کردن نمودار ، من دوره های کوتاهی را که AFLAC فقط برای چند روز از میانگین حرکت خود عبور می کرد ، برچسب گذاری نکردم.)

روندهای بلند مدت اغلب با استفاده از میانگین حرکت 200 روزه جدا می شوند. همچنین می توانید از نرم افزار رایانه ای برای تعیین خودکار تعداد بهینه دوره های زمانی استفاده کنید. نادیده گرفتن کمیسیون ها ، سودهای بالاتر معمولاً با استفاده از میانگین های متحرک کوتاه تر یافت می شود.

مزیت این نوع سیستم میانگین متحرک (یعنی خرید و فروش زمانی که قیمت ها به میانگین متحرک خود نفوذ می کنند) این است که شما همیشه در سمت "راست" بازار خواهید بود - قیمت ها نمی توانند خیلی افزایش یابند بدون اینکه قیمت بالاتر از آن باشد. قیمت میانگین. عیب آن این است که همیشه دیر خرید و فروش می کنید. اگر روند برای مدت زمان قابل توجهی دوام نیاورد، معمولاً دو برابر طول میانگین متحرک، پول خود را از دست خواهید داد. این در شکل 25 نشان داده شده است.

میانگین های متحرک اغلب پشیمانی معامله گران را نشان می دهد. همانطور که در شکل 26 نشان داده شده است، بسیار متداول است که یک اوراق بهادار به میانگین متحرک بلند مدت خود نفوذ کند و سپس قبل از ادامه مسیر به میانگین خود بازگردد.

همچنین می توانید از میانگین متحرک برای هموارسازی داده های نامنظم استفاده کنید. نمودارهای شکل 27 تاریخچه 13 ساله تعداد سهامی که به اوج های جدید رسیده اند (نمودار بالایی) و میانگین متحرک 10 هفته ای این مقدار (نمودار پایین) را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک مشاهده روند واقعی داده ها را آسان تر می کند.

این نسخه آنلاین تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z با اجازه نویسنده و ناشر در اینجا تکثیر شده است.

فهرست

• پیشگفتار
• قدردانی ها
• واژه شناسی
• برای کسب اطلاعات بیشتر
• کتابشناسی - فهرست کتب
• درباره نویسنده
• تحلیل فنی
• فیلدهای قیمت
• نمودار
• حمایت و مقاومت
• روندها
• میانگین های متحرک
• شاخص ها
• شاخص های بازار
• مطالعات خطی
• دوره ای
• عنصر زمان
• نتیجه
• شاخص وسعت مطلق
• انباشت/توزیع
• شاخص نوسان تجمعی
• خط پیشروی/کاهش
• نسبت پیشرفت / کاهش
• مسائل پیشروی-نزولی
• پیشروی، کاهش، حجم بدون تغییر
• چنگال اندروز
• شاخص تسلیحات
• میانگین محدوده واقعی
• باندهای بولینگر
• تراست عرض
• نسبت گاو/خرس
• شمعدان - ژاپنی
• CANSLIM
• نوسان ساز چایکین
• شاخص کانال کالا
• شاخص انتخاب کالا
• تجزیه و تحلیل همبستگی
• شاخص حجم تجمعی
• چرخه ها
• شاخص تقاضا
• نوسان ساز قیمت کاهش یافته
• حرکت جهت دار
• تئوری داو
• سهولت حرکت
• تئوری بازار کارآمد
• نظریه موج الیوت
• پاکت نامه (باندهای تجاری)
• Equivolume/Candlevolume
• مطالعات فیبوناچی
• مدل چهار درصد
• تبدیل فوریه
• تحلیل بنیادی
• گان آنگلز
• شاخص هریک سود
• نرخ بهره
• کاگی
• نسبت بلوک بزرگ
• خطوط رگرسیون خطی
• MACD
• شاخص توده
• اسیلاتور مک کللان
• شاخص جمع مک کللان
• قیمت متوسط
• نسبت کوتاه اعضا
• تکانه
• شاخص جریان پول
• میانگین های متحرک
• شاخص حجم منفی
• بالا و پایین تجمعی جدید
• اوج های جدید-پایین های جدید
• نسبت اوج/پایین جدید
• شاخص تعادل لات فرد
• خرید/فروش لات فرد
• نسبت کوتاه لات فرد
• در حجم تعادل
• علاقه باز
• Open-10 TRIN
• تجزیه و تحلیل گزینه
• بیش از حد
• سابر پارابولیک
• الگوهای
• درصد اصلاح
• کارایی
• نقطه و شکل
• شاخص حجم مثبت
• روند قیمت و حجم
• نوسان ساز
• قیمت تغییر قیمت
• نسبت کوتاه عمومی
• نسبت قرار دادن/تماس
• خطوط ربع
• قدرت نسبی ، تطبیقی
• شاخص قدرت نسبی
• رنکو
• خطوط مقاومت در برابر سرعت
• پراکنده
• انحراف معیار
• استیکس
• نوسان ساز تصادفی
• شاخص نوسان
• سه خط شکست
• سریال های زمانی پیش بینی شده
• سطح تیرون
• نسبت کوتاه
• شاخص حجم تجارت
• خطوط
• تریکس
• قیمت معمولی
• نوسان ساز نهایی
• نسبت صعودی/نزولی
• حجم صعودی/نزولی
• فیلتر افق عمودی
• نوسانات ، چایکین
• جلد
• نوسان ساز
• نرخ تغییر حجم
• وزنه برداری نزدیک
• تجمع/توزیع ویلیامز
• ویلیامز ٪ r
• تجزیه و تحلیل گزینه Zig Zag