وبلاگ

مت سوالی را پرسید که من مدتی روی آن نشسته ام. من مطمئن نیستم که چگونه یک پاسخ منطقی مختصر به یک سوال خوب بنویسم ، اما امروز سعی خواهم کرد. اول ، سوال:

من می بینم که شما به نسبت های فیبوناچی اعتقاد ندارید ، اما به نظر می رسد هر کتاب و وب سایت می گوید که آنها واقعاً مهم هستند. من تجزیه و تحلیل شما را در وب سایت شما خوانده ام و آن قانع کننده بود ، اما موضع شما با برنامه CTA و سایر افراد فنی دیگر در آنجا متفاوت است. شما داستانهای توسعه خود را به عنوان یک معامله گر به اشتراک گذاشته اید و من تعجب می کردم که آیا ممکن است کمی بیشتر در مورد چگونگی نتیجه گیری به نتیجه خود صحبت کنید؟شاید دیدن مسیری که قدم بردارید به من کمک می کند تا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنم تا از جمعیت فیبوناچی جدا شوم. آیا می توانید به من بگویید که با فیبوناچی چه مشکلی دارد و حتی بیشتر چگونه به این باور رسیدید؟

سؤال برانگیز فکر ، و سؤالی که سزاوار جواب خوب است. اول از همه ، من فرض می کنم اگر این مطلب را می خوانید ، می فهمید که چگونه فیبوناچی در تجارت اعمال می شود. با حداقل لخت ، شما باید نسبت های اصلاح ، نسبت های پسوند و نسبت های زمانی را درک کنید. اگر در این مورد فازی هستید ، فقط آن را گوگل کنید (من فقط برگه دیگری را باز کردم و اولین جستجوی من 11. 8 میلیون بازدید پیدا کردم) و خود را با روش معمول در تحلیل فنی امروز آشنا کنید. به عنوان یک خلاصه بسیار کوتاه ، در اینجا دو موضوع وجود دارد: اول ، بسیاری از مردم معتقدند که به اصطلاح "نسبت طلایی" (عددی که با 1. 618 آغاز می شود) بسیاری از روابط مهم را در جهان و هنر انسانی توصیف می کند. دوم ، مردم خاطرنشان می کنند که این نسبت را می توان از به اصطلاح "دنباله فیبوناچی" بدست آورد و بیشتر فرض می کند که اعداد واقعی دارای اهمیت هستند-یعنی شماره 13 ، زیرا این شماره فیبوناچی است ، ممکن است ویژگی های خاصی داشته باشد12 و 14 این کار را نمی کنند. این ایده ها به بازارهای مالی گسترش می یابد ، معمولاً در اندازه گیری طول و بزرگی حرکات بازار در زمان و قیمت یا در یک رابطه.

من نمی دانم چه زمانی برای اولین بار با شماره های فیبوناچی روبرو شدم. من حتی به عنوان یک کودک در مورد مدارس مختلف فکری Arcane علاقه مند و کنجکاو بودم ، بنابراین من مطمئن هستم که قبل از رسیدن به دبیرستان ، با این ایده برخورد کردم. اولین تحقیقات جدی من در کالج انجام شد که من در حال کار بر روی مدرک آهنگ سازی بودم. بخشی از روند یادگیری نوشتن موسیقی ، یادگیری آنچه مردم قبل از شما انجام داده اند ، و مدارس مختلف فکری در مورد چگونگی درک و تجزیه و تحلیل کار یک آهنگساز وجود دارد. من با تکنیکی به نام Schenkerian Analysis کار می کردم که اساساً یک قطعه موسیقی را می گیرد و آن را به چند عنصر کلیدی کاهش می دهد - راهی برای دیدن اسکلت بدن یا قاب ساختمان. در خواندن آثار سایر تحلیلگران ، دریافتم که مردم گفتند که نسبت طلایی در ساختار بسیاری از قطعات بسیار مهم است. من احتمالاً به 100 نمونه نگاه کردم ، و سپس خودم به تجزیه و تحلیل عمیق راه یافتم.

من از جزئیات هوس برای شما صرفه جویی می کنم ، زیرا ماههای زیادی را در این پروژه گذراندم. در ابتدا ، من هیجان زده شدم زیرا کلید اصلی رازهای جهان را باز کرده بودم. اگر می توانستم استفاده از این نسبت را درک کنم ، می توانم آهنگ های خودم را بهبود ببخشم. احتمالاً می توانم از این ایده در ترکیبات تولید شده توسط رایانه استفاده کنم که روی آن کار می کردم ، و شاید بتوانم برخی از سیستم های تنظیم متناوب را توسعه دهم که از نسبت های مختلف رزونانس استفاده کند. آنچه من در اوایل کشف کردم این بود که نسبت طلایی "کار نمی کند". بعضی اوقات چیزهای مهم در نزدیکی نسبت ، گاهی اوقات (کاملاً بندرت) دقیقاً به نظر می رسید ، اما اغلب اصلاً نیست. همچنین موارد غیر قابل توضیح مانند ویژگی های بسیار مهم در برخی از نسبت های دیگر وجود داشت ، در حالی که برخی از جزئیات بسیار جزئی به نسبت دقیق فیبوناچی برخورد کردند-و "Pro-Fibonacci" مردم آن را پیروزی می نامند. سرم را خراش دادم. شاید چیزی وجود داشته باشد که من نفهمیدم ، اما به نظر می رسید که یک اثر هنری را روی یک دیوار آویزان کرده و بعد از برخی جزئیات در مورد چگونگی برخورد کاشی های کف به دیوار - احتمالاً به دلیل شانس ، و تقریباً مطمئناً قابل توجه نیست.

سپس با "مسئله اندازه گیری" روبرو شدم: وقتی با افرادی صحبت کردم که قرار بود متخصص باشند ، آنها بسیار گریزان بودند. من مکالمه ای را با کسی که کتاب تأثیرگذار نوشته بود به یاد می آورم. وقتی توضیح دادم که نمی توانم نسبت به سوناتای پیانو بتهوون خاص کار کنم ، او به من گفت که دلیل این است که من نیاز به اندازه گیری نسبت در فضا در صفحه دارم. به عبارت دیگر ، اینچ. این البته مزخرف است. درک ما از موسیقی به موقع سفارش داده می شود ، نه فضای فیزیکی. فضای فیزیکی در یک صفحه دلخواه است. من نمونه هایی از همان سوناتا را در نسخه های مختلف پیدا کردم که 4 یا 20 صفحه طول داشتند و همه چیز در آن نسخه های مختلف بسیار متفاوت بود. من چیزی را کشف کردم که بعداً در تجارت با آن روبرو می شوم: مردم از هر سیستم اندازه گیری مورد نیاز خود استفاده می کنند تا این تئوری متناسب با واقعیت ها باشد. هنگامی که من به طور عینی به مشکل نگاه کردم ، دیدم که "چیزهای بزرگ" بعداً در یک قطعه موسیقی اتفاق می افتد و نه زودتر ، معمولاً بعد از وسط و جایی کاملاً قبل از پایان. این البته الگوی نمایشی است که در یک کتاب ، یک نمایشنامه ، یک فیلم یا تقریباً هر ساختار دیگری معنی دارد - این یک حس مشترک است. اما این ایده که 61. 8 ٪ نسبت جادویی در موسیقی بود - که فقط آب را در اختیار نداشت. هنگامی که من شروع به حفر روابط بین نسبت ها و نت های موسیقی کردم ، این واقعاً "کار" نکرد. بنابراین ، پس از ماهها کار فشرده ، تصمیم گرفتم که نسبت های فیبوناچی در موسیقی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرند و به سادگی واقعیت را به هیچ وجه معنی دار نشان نمی دهند. آیا این حس بیشتر است که آهنگسازان (که در بیشتر موارد برای زندگی در حال نوشتن موسیقی بودند زیرا این کار آنها بود) فرمول "اتفاق بزرگی را که در جایی بعد از وسط و نزدیک به انتها اتفاق می افتد" دنبال می کنند و آن را با جریان تطبیق می دهنداز هر قطعه ای که می نوشتند ، یا اینکه کسی شب در حال بیدار شدن بود و سعی داشت کد مخفی جهان را در جایی بین یادداشت ها پنهان کند؟

چند سالی به سمت جایی که تجارت را یاد می گرفتم، به جلو حرکت کنید. موفقیت ها و شکست هایی داشتم و متوجه شدم که برای انجام این کار باید خیلی سخت درس بخوانم. من مجموعه ای از منابع اصلی را از افسانه هایی مانند Schabacker، Ga، و Elliott، و همچنین مجموعه بزرگی از کتاب های مدرن که در این زمینه نوشته شده اند، ردیابی کردم. در آغاز، من به سرعت درس های فیبوناچی را که در موسیقی یاد گرفتم فراموش کردم و از قدرت نسبت ها در بازارهای مالی شگفت زده شدم. کتاب به کتاب خواندم و در مورد نسبت های مختلف و نحوه توصیف حرکت ها، محل توقف، محل قرار دادن اهداف، زمان پیش بینی نوبت صحبت می کردم دیدم اغلب کار می کند. البته مواردی هم بود که کار نکرد، اما این جذابیت قوی برای عرفان در بسیاری از نوشته ها وجود داشت: اینها «نسبت های مقدسی» هستند که «بنیاد جهان هستی بر آن ها استوار است». چگونه می توانم وقتی که در نمودار ارز وارد معامله ای می شدم، چنین اطلاعات بدیعی را نادیده بگیرم؟

چند چیز در نهایت باور من را به این مفهوم متزلزل کرد. اینها، شاید به بهترین وجه در نقاط گلوله گفته شوند:

• شما نمی توانید مطمئن باشید که کدام سطح کار می کند، اما برخی از سطوح همیشه بعد از این واقعیت کار می کنند. من متوجه شدم که سطوح در معاملات زنده نقض می شود. من با وظیفه آمیز استاپم را چند تیک فراتر گذاشته بودم، اما سطح دیگری به وضوح در پایان روز حفظ شد. هیچ راهی و هیچ راهی در ادبیات وجود نداشت که پیش بینی کنیم کدام سطح برقرار است. هنگامی که در مورد ایده تلاقی یاد گرفتم (نمودار بالا را ببینید)، متوجه شدم که ما سطوح زیادی را روی نمودارها ترسیم می کنیم که ممکن است شانس این باشد که به نظر می رسد کار می کنند.
• من شروع به درک تصادفی کردم. من یک آموزش رسمی عجیب و غریب داشتم. آموزش کمی من در مقطع کارشناسی بسیار فاقد بود. در حالی که من این را به کسی توصیه نمی کنم ، اما من را با یک سوراخ کنجکاو برای پر کردن من ترک کرد: من مجبور شدم دوباره به مشکل تصادفی از سطح زمین فکر کنم ، زیرا درک خوبی از مواردی مانند فواصل اطمینان و اهمیت نداشتمآزمون هااز تجارت عملی ، دیدم که در داده ها سر و صدای زیادی وجود دارد ، اما من مطمئن نیستم که چگونه آن را از بین ببرم. از آنجا که من تحصیلات بهتری کسب می کردم ، با یک شکاف متوقف شدم. من با توجه به تکنیک های مختلف ، نمودارهای زیادی از داده های بازار تصادفی ایجاد کردم و زمان زیادی را صرف دیدن آنها کردم. اگر من آموزش رسمی بهتری داشته باشم ، احتمالاً فکر می کردم این اتلاف وقت باشد ، اما من این کار را کردم بسیاری از خطاهای شناختی را تجربه کردم. این یک چیز است که آنها را از نظر دانشگاهی بشناسید ، اما وقتی می بینید که چگونه درک شما به راحتی تغییر می کند و چگونه به راحتی الگوهای موجود در داده های تصادفی را پیدا می کنید ، شروع به فکر عمیق می کنید. آیا این ایده الگوهای موجود در داده های بازار واقعی را باطل می کند؟البته نه ، اما مطمئناً ادعاهای مربوط به "فقط به یک نمودار نگاه کنید! می توانید ببینید که کار می کند! چگونه می توانید از آن سوال کنید؟به این مثالها نگاه کنید ... "مسلح به آن تجربه دست اول (و باز هم این کلمه بسیار مهم است - این دانش تجربی بود ، نه دانش آکادمیک) من به مثالها و ادعاها بسیار انتقاد کردم.
• من در مورد افرادی که برای ابزارها ادعای می کنند ، کارهای پیش زمینه ای انجام دادم. من به این موضوع نمی پردازم ، زیرا فکر نمی کنم سازنده باشد ، اما کافی است که بگوییم کسی می تواند حرفه خوبی را از کارشناسان فیبوناچی بسازد ، درست مثل هودینی که در روز خود با مدیوم انجام داد. من فهمیدم که ما تمایل داریم که برخی از هاله عظمت را در اطراف گوروس گذشته قرار دهیم ، که در بسیاری موارد ، معامله گران پاره وقت بودند که به داده ها دسترسی ضعیفی داشتند و هیچ ابزار تحلیلی نداشتند. الكساندر الدر ، در كتاب عالی خود از مصاحبه با نوه بزرگ W. D. Ga ، و نوه وی گفت كه هیچ ثروت و سود حاصل از تجارت وی در بورس سهام وجود ندارد. وقتی در اینترنت به گوروس فعلی حفر کردم ، فهمیدم که بسیاری از معاملات با قیمت های غیرممکن انجام شده است ("چگونه همیشه هر بار پیشنهاد را پر می کنید؟") و سالها بعد یکی از گوروس های بزرگ ازدر اوایل دهه 2000 به من گفت که تمام معاملات او ، آینده نگاری NQ ، در یک شبیه ساز بود و او هرگز یک حساب تجارت زنده نداشته است. متأسفانه ، من صدها نفر را دیده بودم که سعی کنند روشهای او را تکرار کنند ، بدون موفقیت. من می توانم ادامه دهم ومن سعی نمی کردم بت را خراب کنم. در عوض ، من به شدت در جستجوی برخی از شواهدی بودم که کسی واقعاً از این ابزارها برای کسب درآمد استفاده می کرد.
• آخرین نی نمودارهای قیمت تنظیم شد. این ممکن است برای معامله گران جدید عجیب به نظر برسد ، اما وقتی به نمودارهای قیمت گذشته نگاه می کنید ، این قیمت ها ممکن است قیمت هایی را که در آن دارایی در واقع معامله می شود ، نشان دهند. بخش عمده ای از نظم و تحلیل فنی بر این ایده استوار است که افراد در مورد قیمت های خاص حافظه دارند. اگرچه این ممکن است یا ممکن است درست نباشد ، روش های مختلفی وجود دارد که باید نمودارهای تاریخی تنظیم شوند. با آینده ، حداقل سه روش متداول (تفاوت ، نسبت یا غیر قابل تنظیم) وجود دارد و این سؤال وجود دارد که چه موقع باید به قراردادهای جدید بپیچید. با وجود سهام ، مسائل مربوط به سود سهام ، تقسیم ، اسپینوف و سایر اقدامات شرکتی وجود دارد که ممکن است در نمودارهای قیمت حساب شود. شما هنوز هم امروز این را می بینید: از کسی بپرسید که یک پسوند فیبوناچی را در نمودار نفت خام نشان می دهد که چگونه نمودار آنها تنظیم شده است. چند روز علاقه یا حجم باز برای چرخاندن؟نمودار شما چگونه با قیمت های نقطه ای مقایسه می شود؟پاسخی که من از بسیاری از افراد پرسیدم ، سردرگمی بود یا "مهم نیست."(من این عزل را در طول سال ها از بسیاری از افرادی که از ظرفیت های مختلف استفاده می کنند ، دیده ام. یادم است که برای یک معامله گر سهام که بیش از 20 سال معامله کرده بود توضیح دادم که چرا قیمت جاسوسی امروز از دیروز بسیار متفاوت بود - در 20 سال استفاده ""سطوح "او هرگز سود سهام را به حساب نیاورده است.) منطق ساده در اینجا: اگر به شما بگویم قرص های قدرتمندی دارم ، اما مهم نیست که کدام قرص ها را مصرف می کنید ، چقدر می گیرید - 1 یا 20 یا وقتی آنها را می گیرید، آیا این داروی جادویی بیشتر است یا اصلاً کاری انجام نمی دهد؟
• برای من ، همه چیز درگذشت ، وقتی فهمیدم که این امر به درخواست های مبهم به اقتدار استوار است. من این همه را می دانستم ، اما یک بار که چند بار در اطراف بلوک بودم ، حتی آشکارتر بود. امپراتور هیچ لباسی نداشت. هیچ کس تا به حال اثبات کمی از سطح فیبوناچی را برای شما فراهم نمی کند.(من بارها این چالش را ایجاد کرده ام ، و آن را در اینجا تجدید می کنم. چیز خوبی را به من نشان دهید و اعتراف می کنم که اشتباه می کنم. چیزی را که احتمالاً ناقص اما هنوز هم قابل توجه است به من نشان دهید و من آن را برای بحث منتشر می کنماین ممکن است تفکر من در مورد این موضوع اشتباه باشد ، و من دوست دارم تفکر خود را در جهت دیگری گسترش دهم. با وجود اینکه من این صدها بار را گفتم ، من هنوز یک قطعه از کارهای واقعی را که بر روی این نسبت ها انجام شده است دریافت نکرده ام.)آخرین عذرخواهی برای نسبت هایی که خواندم چند هفته پیش بود که شخصی گفت که شما فقط می توانید به نمودارها نگاه کنید و ببینید که آنها کار می کنند و بسیاری از دوستان وی که پزشک پزشکی بودند ، گفتند که نسبت های فیبوناچی در بدن و هنر بسیار مهم هستند.

بنابراین ، این سفر من است ، و به همین دلیل من به هیچ وجه در سطح فیبوناچی تأکید نمی کنم. این کلید واقعی است: شما به آنها احتیاج ندارید. نکته همین است. این طور نیست که من سعی می کنم هر چیزی را خراب کنم یا به سادگی به شما نشان دهم که چیزی کار نمی کند. این به شما نشان می دهد که این احتمالاً گیج کننده چمدان و سر و صدا است و هیچ قدرت واقعی را به تحلیل شما اضافه نمی کند. چرا توجه خود را بر روی کارهایی که کار می کنند متمرکز نمی کنید؟

پاسخ های شما ممکن است با من متفاوت باشد ، اما این سفر من است و به همین دلیل من از این ابزارها در تجارت خود با هر ظرفیتی استفاده نمی کنم. اگر می خواهید عمیق تر حفر کنید ، من برخی از کارهای کمی خود را در سطح فیبوناچی در پست های زیر منتشر کردم. نه ، این نه ، و نه قرار نیست ، یک ضد اثبات این تئوری باشد ، اما جایگزینی ساده را ارائه می دهد که توسط داده ها پشتیبانی می شود: به دنبال بازپرداخت ها باشید تا در حدود 50 ٪ از نوسان قبلی ، با یک بسیار بسیار خوب باشدحاشیه بزرگ خطا. ما ممکن است آرزوی دقت بیشتری داشته باشیم ، اما این تنها چیزی است که من توانسته ام در داده ها پیدا کنم. خبر خوب ، هر چند: کافی است.

• برای پس زمینه از اینجا شروع کنید و برای برخی از سواد اساسی عددی روی پیوندها کلیک کنید
• من برخی از تلاش های خود را برای تعیین کمیت نسبت ها در این پست به اشتراک می گذارم.
• این پست و این پست برخی از نتایج را از نگاه عمیق به داده های زیادی در بازار به اشتراک می گذارند.

برچسب ها: $ جاسوسی ، مطالعه $ ، فیبوناچی ، نسبت

آدامهگیمز

آدام گریمز بیش از دو دهه تجربه در صنعت به عنوان معامله گر ، تحلیلگر و توسعه دهنده سیستم دارد. نویسنده یک کتاب تجاری پرفروش ، او برای یک شرکت برتر برای یک شرکت برتر برای حساب خود معامله کرده است و چندین سال را در بورس کالای نیویورک گذراند. وی بر تقاطع تحلیل کمی و تجارت اختیاری تمرکز دارد و استعدادی برای آموزش و کمک به تجار برای یافتن راه خود در بازار دارد.