آخرین روز معاملاتی استراتژی معاملات ماه (آخرین روز ماه فصلی ماه)

آخرین روز معاملاتی ماه فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد. این یکی از بسیاری از استراتژی های معاملاتی فصلی است. آیا می توانیم آخرین روز معاملاتی از استراتژی معاملات ماه را بسازیم؟

آخرین روز معاملاتی ماه یک روز ضعیف در بورس سهام است - آخرین روز معاملات ماه یک فصلی منفی است. ما تأکید می کنیم که این آخرین روز تجارت است ، نه لزوماً آخرین روز تقویم. همانطور که معلوم است ، آخرین روز معاملات ماه یکی از بدترین روزهای ماه است.

بیایید با اندازه گیری میانگین بازده آخرین روز معاملات ماه شروع کنیم:

فهرست مطالب:

آخرین روز معاملاتی ماه

به یاد داشته باشید که ما به روزهای معاملاتی نگاه می کنیم - نه روزهای تقویم. این دو اغلب متفاوت هستند که آخرین روز تقویم یا آخر هفته یا تعطیلات باشد.

اگر در نزدیک به دومین معاملات آخر ماه سرمایه گذاری کنیم و در آخرین روز معاملات (در پایان ماه بفروشیم) بفروشیم ، این بازده مرکب را در S& P 500 دریافت می کنیم:

در سال 1993 100000 در SPY (ETF برای S& P 500) سرمایه گذاری کرده و فقط در آخرین روز معاملاتی ماه سرمایه گذاری کرده است ، میانگین ضرر 0. 05 ٪ در هر تجارت را به دست آورده است. این منجر به CAGR سالانه منفی 0. 7 ٪ CAGR شده است.

این کار را با افزایش متوسط 0. 04 ٪ در کل دوره مقایسه کنید و می دانید که این روز چقدر بد عمل کرده است.

هیچ اثر پایان ماه در آخرین روز معاملاتی ماه وجود ندارد!

چه اتفاقی می افتد اگر از آخرین روز معاملاتی ماه (نزدیک) خارج شویم؟این نتیجه یک شبه خرید نزدیک دومین روز معاملات آخر ماه و فروش در روز بعد است:

متوسط افزایش 0. 06 ٪ است ، کمی بهتر از 0. 04 ٪ در یک روز متوسط:

• تجارت استراتژی های شب (لبه های یک شبه/استراتژی)

این بدان معنی است که عملکرد از باز به نزدیک در آخرین روز معاملاتی ماه بسیار بدبخت است:

معاملات روز آخرین معاملات ماه

بیایید عملکرد مالکیت S& P 500 را از Open to Close در آخرین معاملات ماه آزمایش کنیم. همانطور که در بالا ذکر شد ، این یک استراتژی ضعیف است.

100000 سرمایه گذاری در سال 1993 و مجدداً سرمایه گذاری شده تا ژوئیه 2021 این منحنی سهام را بازده می دهد:

متوسط افزایش 0. 11 ٪ منفی است! این استراتژی نه تنها گرایش های دم چپ را نشان می دهد ، بلکه نسبت پیروزی 41 ٪ ناچیز است. بنابراین ما نمی توانیم هیچ یک از افراد خارج از کشور را مقصر بدانیم: به نظر می رسد این یک روز بسیار بد برای سهام است.

• استراتژی های معاملاتی منفی چیست؟

چرا آخرین روز تجارت ماه بد است؟

ما فقط می توانیم حدس بزنیم. بارزترین دلیلی که می توانیم به آن فکر کنیم سودآوری است. از آنجا که آخرین روز تجارت نسبت پیروزی کم دارد ، ما گمان می کنیم که لبه می تواند ساختاری باشد - دقیقاً لبه مورد نظر شما.

ما قبلاً ایده هایی برای این لبه داشته ایم اما اخیراً هرگز به آن نگاه نکردیم. اگر چیزی را پیدا کنیم که معتقدیم بادوام است ، ممکن است بعداً آن را به عنوان یک تجارت ماهانه منتشر کنیم.

اگر می خواهید کد Amibroker را برای آخرین روز استراتژی معاملات ماه داشته باشید ، می توانید آن را خریداری کنید و علاوه بر این ، برای استراتژی های رایگان ما به تمام کد دسترسی پیدا کنید:

نتیجه گیری در مورد آخرین روز معاملاتی ماه:

آخرین روز معاملاتی ماه باعث بازده منفی شده است ، اما این به دلیل عملکرد بسیار ضعیف داخلی از باز تا نزدیک است. از پایان روز دوم تا روز بعد ، بازده کم و بیش برابر با میانگین در 30 سال گذشته بوده است.< Pan> چرا آخرین روز معاملات ماه بد است؟